Разделы



Рейтинг банков

Рейтинг банков   это система оценки их деятельности, основан­ная на агрегатных показателях и характеристиках.

Рейтинг помогает ранжировать банки по их месту среди других кре­ дитных институтов.

При проведении рейтинга основное внимание обращают на анализ финансовых показателей деятельности и качество менеджмента.

Цель рейтинга   определение степени надежности банка.

Основные подходы к оценке деятельности банков:

•        собственный анализ других банков  участников межбанков­ского рынка;

•        независимая экспертиза деятельности банков специализирован­ ными банковскими агентствами;

•        рейтинговые оценки надзорных органов  наиболее объектив­ны.

В мировой практике используются три основных метода построе­ния рейтинга:

•        номерной;

•        балльный;

•        индексный.

Наиболее распространен балльный метод. Система баллов предпо­ лагает присвоение каждому оценочному показателю определенного балла. В итоге дается сводная балльная оценка, которая позволяет отнести оцениваемый банк к той или иной группе надежности.

Широко известна американская рейтинговая система CAMEL.

Так называемые CAMEL факторы включают: C – Capital Adeguacy – достаточность капитала; А – Asset Quality – качество активов; M – Managment – менеджмент; E – Earnings – доходность; L – Liguidity – ликвидность.

Взвешенный общий результат может составлять от 0 до 99 баллов, в соответствии с которыми выделено пять оценочных групп: А + 90  99 – сильная группа А     70  89 – удовлетворительная В + 50  69 – посредственная В    30  49 – критическая С     0  30 – неудовлетворительная

Дистанционное Обучение Форекс- - это хорошая возможность для тебя подготовиться к успешной работе на бирже Forex!

Сравнение с другими кредитными организациями должно быть корректным. Так, в США формируют около 25 групп сопоставимых по размерам, организационноправовой форме, местоположению, периоду функционирования и т.п. банков.

Рейтинговые оценки российских банков . Построение рейтингов кредитных организаций в России началось после 1991 года. Их оценки носили в основном субъективный и стихийный характер и, как правило, не подтверждались практикой.

Причины недостоверности рейтинговых оценок :

•         быстро меняющаяся макроэкономическая ситуация;

•         краткий срок жизни многих банков;

•         искажение банками финансовой отчетности;

п»ї

•         слабость рейтинговых методик.

Рейтинг ЦБ РФ включает четыре критерия, определяющих устой чивость банка:

•         достаточность капитала;

•         ликвидность банка;

•         качество кредитного портфеля;

•         рентабельность (прибыльность).

Финансовые показатели рассчитываются в соответствии с норма тивами Банка России (Инструкции №110, №17). Особенность рейтинга Банка России состоит в его ориентации на своевременное выявление проблемных банков – менее надежных, требующих от ЦБ мер по упрочнению их финансового положения.

В периодической печати регулярно публикуются списки 100200 крупнейших банков России. В них содержится информация о наиболее важных показателях деятельности этих банков, но размер банка не всегда свидетельствует о его надежности.1

Банк России в целях организации банковского надзора проводит классификацию всех КО по двум категориям:

I категория. Финансово стабильные кредитные организации.
Группа 1. КО без недостатков в деятельности.

Группа 2. КО , имеющие недостатки в деятельности.

II категория. Проблемные кредитные организации.

Группа 3. КО , испытывающие серьезные финансовые трудности.

Группа 4. КО , находящиеся в критическом финансовом положении.

В связи с принятием ФЗ О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации №177 –ФЗ от 23 декабря 2003 г. установлено, что банки – участники системы страхования вкладов должны соответствовать следующим требованиям Банка России (ст. 44 РЗ):

1.                        Учет и отчетность банка признаются Банком России достоверными;

2.                        Банк выполняет обязательные нормативы;

3.                        Финансовая устойчивость банка признается достаточной. Фи нансовая устойчивость оценивается по следующим показателям:

•               достаточность и качество капитала;

•               оценка качества и риска активов, размера резервов на потери;

•               оценка качества управления банком, его операциями и рисками;

•               оценка доходности (рентабельность активов, капитала, доход ности отдельных видов операций банка);

•               оценка ликвидности.

Читать далее: ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА РОССИИ, РАСЧЕТНЫЕ И КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ
Платежная система России