Разделы



Трехдневные незаполненные развороты на разрывах

Это еще одна модель, использующая стратегию разворота на разрыве. В данном конкретном случае рынок должен начать закрывать незаполненный разрыв в предел ах трех дней

СХЕМА ДЛЯ ПРОДАЖИ (ДЛЯ ПОКУПКИ - НАОБОРОТ)

1.  Сегодня рынок должен открыться с разрывом вниз и не заполнить этот разрыв. (Как со всеми другими стратегиями в настоящей книге, ночные сессии опущены.)

2.  В течение следующих трех торговых сессий держите покупающий стоп, установленный на один тик выше максимума дня с разрывом вниз.

3.  Если он исполняется, поставьте защитный продающий стоп на минимум дня с разрывом вниз.

4.  Защищайте накапливаемую прибыль плавающим стопом. Нередко рынок закрывает разрыв и затем разворачивается.

5.  Если первоначальный покупающий стоп не исполняется по истечении трех торговых сессий, отмените его.

ПРИМЕР 13.1. Пшеница — март 1995 года.



 


1.  Незаполненный восходящий разрыв. На следующие три торговые сессии ставится спящий продающий стоп на 394 1/4, на один тик ниже сегодняшнего минимума.

2.  Наш продающий стоп исполняется, и мы ставим на 400 1/4 защитный покупающий стоп, на один тик выше максимума дня с незаполненным разрывом.

3.  Сделка прерывается стопом с убытком в размере шести центов, плюс проскальзывание и комиссионные.

4.  Незаполненный разрыв. На следующие три торговых дня мы ставим продающий стоп на один тик ниже сегодняшнего минимума 405 3/4.

5.  После открытия позиции мы ставим защитный покупающий стоп на 410, на один тик выше максимума дня с разрывом.

6.  В течение следующих семи сессий рынок снижается на более чем 20 центов

Прогнозирования являются стержнем любой торговой системы, в связи с этим грамотно сделанные прогнозы Форекс могут сделать Тебя адски богатым.

Далее идут три сделки, имевшие место в течение одномесячного периода на рынке акции Motorola .

1.  Незаполненный разрыв. Мы покупаем на следующий день, на один тик выше сегодняшнего максимума. Как вы можете видеть, в следующие несколько дней рынок сильно растет

2.  Другой незаполненный разрыв, который начинает заполняться на следующий день. Мы продаем Motorola коротко в районе 76, и за два дня рынок падает на более чем восемь пунктов.

3.  Разрыв от 19 июля заполняется через два дня В течение следующих трех дней рынок поднимается на пять пунктов.

Давайте рассмотрим для этого примера правила управления капиталом. Поскольку минимум 19 июля находится на 6 1/2 пункта ниже нашего входа, наш защитный продающий стоп должен быть помещен на более высоком уровне. Мы рекомендуем рисковать в этой сделке двумя-тремя пунктами.

п»ї


1.  19 декабря 1994 года — незаполненный разрыв.

2.  Апельсиновый сок торгуется ниже минимума 19 декабря. Мы открываем короткую позицию с защитным стопом на 123,80.

3.  В течение шести торговых сессий апельсиновый сок теряет 10 центов.


ПРИМЕР 13.3. Апельсиновый сок — март 1995 года.


1.  19 декабря 1994 года — незаполненный разрыв.

2.  Апельсиновый сок торгуется ниже минимума 19 декабря. Мы открываем короткую позицию с защитным стопом на 123,80.

3.  В течение шести торговых сессий апельсиновый сок теряет 10 центов.

ЛИНДА:

Это еще один пример, как рынки достигают краткосрочных экстремумов и разворачиваются?

ЛЭРРИ:

Да, такие экстремумы разрывов происходят, когда рынки или слишком бурно реагиру-КУ1 па новости, или находятся в фазах истощения.

ЛИНДА:

Подобно островным разворотам ( island reversals )?

ЛЭРРИ:

Правильно. Как только разрыв начинает заполняться, моментум часто набирает силу, и такие движения оказываются потенциально значительными.

ЛИНДА:

Мне кажется, что с этой схемой ты проходишь периоды малых прибылей и малых убытков и затем участвуешь, когда разворот значителен.

ЛЭРРИ:

Точно.

ЛИНДА:

Почему три дня? Почему не шесть и не 20 дней?

ЛЭРРИ:

Помни, мы торгуем в краткосрочной структуре времени. Кроме того, по моему мнению, разрыв, произошедший 20 дней назад, менее важен, чем тог, который произошел вчера.

ЛИНДА:

Эта схема, очевидно, хорошо работает на рынках обыкновенных акций.

ЛЭРРИ:

Так оно и есть. Собственно говоря, эта стратегия, похоже, лучше всего paботает с акциями с большим моментумом. Чем волатильнее акция, тем более значима эта модель.

Читать далее: Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать