Разделы



Модель случайного блуждания

В качестве конкретной модели, с помощью которой мы будем представлять особенности случайного плавания результатов в дополнительном изме­ рении, предполагается использовать опыты Бернулли ( Bernoulli )**. В тео­ рии вероятностей они известны еще и как биномиальные испытания***. О результатах, полученных в ходе применения этой модели, принято говорить, что они случайно блуждают. Закономерности этого блужда­ ния и будут нами использованы в дальнейшем.

Бытовым аналогом таких испытаний является игра в орлянку с иде­ альной монетой. Она не может упасть ребром и имеет две совершенно (иде­ ально) одинаковые стороны.


Прогнозирования являются стержнем любой торговой системы, в связи с этим хорошо сделанные прогнозы Forex могут сделать тебя чрезвычайно состоятельным.

Но в данной модели монета может быть не только с равновероятными исходами, но и разновеликой в этом смысле. Например, лишая монету идеальности путем смещения центра тяжести или внесением иных кон­ структорских изменений, можно добиться тяготения результатов к пре­имущественному выпадению одной или другой стороны.

Разумеется, монета — это лишь условность, иллюстрация принятой модели. В действительности моделирование осуществляется путем исполь­зования генератора случайных чисел или на основе данных из специальных таблиц, где случайные значения (от 0 до 9) приведены в готовом виде*.

Если последовательно регистрировать многократно повторяемые бино­ миальные испытания, то за период наблюдения можно получить некую кри­ вую блуждания точки от начала координат до какого-то значения, отра­ жающего соотношение числа успехов и неудач.

Все расчеты по данной модели строятся на том, что процесс блужда­ния точки рассматривается как процесс чисто случайный.

На основе этой модели предполагается получить представление о законо­мерностях поведения графика в дополнительном измерении и вырабатывать соответствующие методические процедуры принятия торговых решений.

Читать далее: Ограничения вероятностных моделей