Разделы



Особые настройки системы

Определение. До того как приступить к практическому применению своей системы, трейдер должен определиться по двум важнейшим вопросам:

•        каким капиталом рисковать и на какую прибыль в обмен на это рассчитывать;

•        как долго применять избранную систему при благоприятном или неблагоприятном развитии событий.


Эти вопросы решаются во многом в зависимости от того, насколько пред­ назначенная к работе система заслуживает доверия со стороны трейдера.

Но как только трейдер определился в необходимости работать по систе­ме с учетом меры своего доверия к ней, сразу же возникают сугубо практи­ ческие вопросы: насколько доверять и когда проверять?

Они решаются с помощью двух рычагов управления, которые мы назы­ ваем особыми настройками системы:

•        агрессивность / консервативность подхода (насколько доверять);

•        чувствительность к текущим результатам (когда проверять).

Следует подчеркнуть, что эти настройки не позволяют заранее и одно­ значно детерминировать хороший или плохой результат относительно точки финансовой безубыточности в дополнительном измерении эффек­тивности.

Как суммарный успех, так и неудача за отчетный период работы возможны при любых настройках. Разорение игрока может последовать и при агрессивном, и при консервативном подходе. А фанатичное следова­ ние любимой системе способно завести вовсе не туда, где находится цель, или, наоборот, не дать сбиться с пути, удержав трейдера от необдуман­ ных шагов.

Поскольку меру доверия, которую следовало бы проявлять к системе работы в трейдинге, точно вывести из каких-то формул невозможно, мы рас­ сматриваем выбор тех или иных настроек системы, прежде всего, как за­ дачу определения субъективно-личных предпочтений трейдера, а не рацио­ нально обоснованного расчета.

Прогнозирования являются стержнем любой торговой системы, поэтому компетентно составленные прогнозы Forex могут сделать тебя адски богатым.

Вместе с тем, мы выступаем за то, чтобы данное обстоятельство учиты­ валось на рациональной основе, а процесс принятия решений не пускался на самотек.

 


Агрессивность / консервативность. Решения, принимаемые по заданной системе в условиях неопределенности, рассчитаны на некоторое соотноше­ние ожидаемой прибыли (при благоприятном развитии событий) и возмож­ ного убытка (при неблагоприятно складывающихся обстоятельствах).

Как ранее подчеркивалось, в условиях неопределенности доходность и риск тесно взаимосвязаны между собой.

С учетом решений классической задачи о разорении можно утверждать, в частности, что применительно к конкретным операциям:

п»ї

•       чем большим капиталом готов рисковать трейдер (агрессив­ность), тем на более высокую доходность он может рассчитывать;

•       чем меньшим капиталом готов рисковать трейдер (консерва­тивность), тем на менее значительную доходность он может рассчитывать.

При этом справедливо также и следующее:

•       чем большим капиталом рискует трейдер (агрессивность), тем выше вероятность достижения сравнительно небольшой доходности;

•       чем меньшим капиталом рискует трейдер (консервативность), тем ниже вероятность достижения сравнительно более высокой доходности.

Еще до практического применения своей системы трейдер должен пони­мать, в какой мере он готов взять на себя тот или иной риск. Такая готов­ ность и может быть условно обозначена неким местом в пространстве аг­ рессивности — консервативности.

При этом необходимо подчеркнуть существенное различие в мотивах поведения трейдера, которые лежат в основе большего или меньшего сме­ щения в сторону агрессивности или консервативности. Если агрес­сивность подхода проистекает из преимущественного стремления к высо­ кой прибыли, так сказать, несмотря ни на что, то консервативность воз­ никает как следствие доминирующей боязни значительных убытков.

К сожалению, в условиях действия рыночных механизмов реализовать естественное желание быть богатым и здоровым, т.е. одновременно иметь и надежную перспективу высоких прибылей, и определенно низкую веро­ ятность потерпеть убытки, не представляется возможным. Решение — это как принятое внутрь лекарство: одно оно вылечит, а другое — обязательно покалечит. Поэтому трейдер вынужден делать сознательный выбор боль­ шей или меньшей степени агрессивности или консервативности своей системы принятия решений.

Мы не будем глубоко вникать в субъективную сторону рискованности решений, когда, например, они могут восприниматься как надежные, хотя таковыми не являются. И наоборот, крайний риск не замечается. Данный психологический аспект проявляется в возникновении интуитивных ощу-


щений и предпочтений трейдера, которые не всегда можно однозначно вы­разить и тем более обосновать. Здесь дают знать о себе как интеллектуаль­ ные возможности, так и черты характера трейдера. Например, если он по своему характеру склонен к риску, но при этом неспособен реально оцени­вать ситуацию, пребывая под влиянием иллюзорных надежд, то выгод­ность ситуации может оцениваться неадекватными критериями.

На данном этапе рассмотрения важнее подчеркнуть, что неопределен­ность исхода в дополнительном измерении, как бы она субъективно ни воспринималась, может быть оценена в рамках принятой модели простран­ ства случайных событий. Поэтому мы будем исходить из того, что сте­пенью агрессивности / консервативности решения можно управлять с помощью:

п»ї

•       настройки сигнала или алгоритма вхождения в рынок и выхо­ да из него;

•       установка в качестве аналогов такой настройки определенных пределов по отношению к точке финансовой безубыточности на графике дополнительного измерения.

Понятно, что принятие трейдером агрессивного варианта работы — это выражение большего доверия к системе, нежели использование консерва­ тивного подхода, который выдает наличие у трейдера сомнений в отноше­ нии возможностей системы.

Рационально действующий трейдер должен отдавать себе полный отчет в своих действиях и осознавать не только тот риск, который он принимает на себя, вступая в игру, но и то, что степень такой готовности зависит от меры доверия к системе работы.

Чувствительность. Получаемые результаты — это для трейдера самый глав­ ный показатель его работы. К ним игрок особенно чувствителен. Поэтому, определив цели, а также цену вопроса, трейдер неизбежно оказывается в клещах жадности недополучить и страха слишком много потерять.

Как показывает опыт, поиск нужного ответа на текущей эмоциональной волне и в условиях отсутствия полного доверия к системе до добра не дово­ дит. Поэтому мы и попытаемся подойти к использованию параметра чув­ ствительности, который выражает существующую меру доверия к системе работы, с рациональных позиций.

По существу, принятая трейдером степень чувствительности представ­ ляет собой предметный способ выражения уровня доверия, которое трей­ дер испытывает по отношению к своей системе. Это достигается путем фор-


мулировки совершенно конкретных условии продолжительности ее при­менения в неизменном виде.

Данный вид настройки отличается от агрессивности / консерватив­ности, что была рассмотрена выше. Если агрессивность / консерватив­ ность показывает, какими ресурсами трейдер готов рискнуть ради дости­ жения конкретной цели, то чувствительность — это индикатор того, как да­ леко игрок предполагает идти в последовательном применении заранее установленного порядка работы.

Чем быстрее трейдер реагирует на результаты работы путем внесения ка­ ких-то изменений, тем более чувствительным является его подход (т.е. мень­ ше доверия системе). Чем дольше трейдер готов стоически терпеть воз­никающие по ходу работы результаты, не внося в установленный порядок никаких изменений, тем менее чувствительной к результатам становится система работы (больше веры в то, что она свое все равно еще возьмет).

При этом, очевидно, следует различать два вида чувствительности.

Если речь идет об определении количества операций, которое трейдер может себе позволить, поглощая убытки, то мы говорим о чувствитель­ ности к неудачам.

Если определяется долготерпение по отношению к числу прибыльных операций, то для этого используется термин чувствительность к успеху.

Конечно, и к установке чувствительности тоже можно подходить с пози­ ций агрессивности / консервативности, если трактовать эти понятия в рас­ ширительном смысле. Тогда, например, под агрессивностью здесь мож­но было бы понимать крайности: либо предельная чувствительность (как неудача, сразу — изменения в системе), либо полная анестезия (стоять на своем до последнего цента).

Например, при варианте полной потери чувствительности к числу успехов иногда рекомендуется не останавливаться на достигнутом и от­ тягивать конец до тех пор, пока он сам не наступит.

Рационально действующий игрок должен всегда заранее определиться с чувствительностью в работе по своему плану, чтобы без излишних эмоций знать, где и когда надо бы остановиться. Затем можно, скажем, как-то иначе перенастроить сигнал или заменить его на другой либо сделать стоп-паузу в игре, а то и вообще отказаться от всей системы в целом.

Читать далее: Место дополнительного измерения в системе работы