Разделы



Возможности механических систем

Механические системы

в традиционных пространствах

Как ранее уже отмечалось, механические системы в своем чистом виде — это любой заданный порядок действий, который устанавливается заранее и предусматривает строго определенную процедуру поведения, не допускаю­ щую никаких отклонений. Пользователь такой системы является простым исполнителем предписаний и инструкций, которые могут быть обоснованы любыми научными или околонаучными представлениями. В той мере, в какой эти условия не выполняются (нет однозначности описания процеду­ ры поведения и/или допускается свобода отклонений от установленного порядка на исполнительском этапе) уместно говорить о степени механич­ ности системы.

Механические системы принятия решений очень удобны, прежде всего в тех условиях, где от игрока требуется быстрота оценки ситуации, психоло­ гическая устойчивость, необходимость все время проверять и перепроверять себя на правильность принимаемых решений. Механические системы из­ бавляют трейдера от излишних стрессовых нагрузок, экономят его нервную энергию, снижая тем самым возможность всякого рода человеческих оши­бок. Немаловажно и то, что в итоге у игрока появляется возможность уйти


 


 


от необходимости мучительных размышлений в условиях неопределеннос­ ти и избежать личной ответственности за принимаемые решения.

Коротко говоря, бездумный робот может проявить себя здесь не хуже, чем человек.

Вот почему прибыльно работающая система такого рода — мечта любо­ го трейдера, который стремится обладать ею, несмотря ни на что.

Было время, когда в 80-х годах механические системы в виде компьютер­ных программ (так называемые черные ящики) раскупались частными ин­весторами как горячие пирожки. Но ажиотаж быстро прошел, когда выясни­лось, что надежды на легкое зарабатывание денег в трейдинге таким спосо­ бом не оправдываются. Подобные попытки избавить себя от неопределенности в вопросе что делать? трейдеру приходилось оплачивать своими деньгами.

Но теперь для такого продукта, видимо, созрело новое поколение люби­ телей иллюзиона; после некоторого периода затишья в последнее время опять начали появляться рекламные предложения систем, которые якобы обеспечивают успех на 90%, а эффект превосходит все ожидания.

Как по этому поводу уже неоднократно и едко-метко было замечено: если бы такие системы существовали, вряд ли бы их держатели об этом широко вещали*.

Но есть и более весомые причины отсутствия предложения эффектив­ных вариантов. В рамках наших представлений возможности механичес­ ких систем в традиционных пространствах подрывает изменчивость дви­ жущих сил рынка: завтра срабатывает то, что сегодня приносит только вред, и наоборот. Создать универсально успешную механическую систему — это все равно, что изобрести формулу успеха.

Можно с достаточной уверенностью ожидать, что применение любых механических систем в традиционных пространствах будет давать плава­ ющие результаты, а сомнения в отношении истинности — ложности ме­ ханически генерируемых сигналов останется нормой.

п»ї

Известно множество исследований в целях экспериментальной проверки эффективности механических систем принятия решений в традиционных пространствах.

Наиболее подробному изучению подвергаются простые системы, осно­ ванные на правиле фильтра (если цена в любом из возможных направ­лений изменилась нах%, то открывается позиция в сторону такого измене­ ния), Однако достаточно убедительно удалось подтвердить только времен­ ность достигаемых успехов.

 


Поэтому в качестве естественной альтернативы механике иногда пред­ лагается вообще ничего не использовать или, например, просто держать купленные акции до тех пор, пока они не подорожают*.

Рассмотрим возможности механических систем в условиях чистой случайности, где действуют вероятностные закономерности и нет дурной неопределенности традиционных пространств.

Механические системы

в пространстве случайных событий

Определение механической системы игры. Прежде всего, воспользуемся определением игровых систем В. Феллера, который сформулировал его применительно к биномиальным испытаниям. Это:

• множество выведенных каким-то образом фиксированных пра­ вил, которые единственным образом определяют, будет или не будет игрок принимать участие в каждом конкретном испытании*.

Обратим внимание, что при такой формулировке игровая система нацеле­ на на то, чтобы побить случайность в конкретно определенной точке про­ странства и времени.

Если перевести это на наш язык, то аналогом может служить ситуация, когда каждый сигнал, полученный из традиционных пространств, каким-то механическим образом проверяется на истинность и ложность.

Виды механических систем. Совершенно очевидно, что число возможных систем ограничено только фантазией разработчика.

Дистанционные Курсы Форекс - это хорошая возможность для тебя подготовиться к удачной работе на бирже Форекс!

Применительно к пространствам случайных событий возможны различ­ ные классификации механических систем игры.

Для нас интерес представляет, прежде всего, деление систем на две кате­ гории в зависимости от того, связаны ли соответствующие решения с кон­ фигурацией предыдущих испытаний,

К системам, у которых нет такой связи, можно отнести, в частности:

1) Произвольный порядок применения сигнала (правильно или наоборот) для каждого отдельного хода таким образом, чтобы

 


 


 


это не зависело от того, как это делалось в предыдущих испыта­ ниях. Такой независимый порядок возникает, если восполь­зоваться генератором случайных чисел, подсказкой внутрен­него голоса, советом эксперта или чем-то иным.

п»ї

2) Постоянное повторение одного и того же хода или их ком­бинации.

В дополнительном измерении это может принимать вид открытия правиль­ ной торговой позиции на всех сигналах без исключения. Расчет здесь на то, что в большинстве случаев сигнал сработает .

Другой вариант — постоянная игра на каждом сигнале методом от об­ратного . Расчет здесь на то, что в большинстве случаев сигнал не сработа­ет , и тогда противоход окажется более эффективным.

Возможны и более сложные последовательности, когда система предус­ матривает открытие позиции правильно или наоборот в разной, но за­ранее определенной последовательности, вне зависимости от предыдущих результатов.

Общая логика рассуждений, лежащих в основе таких систем, заключает­ ся в том, что, поскольку у случайных событий нет памяти, не имеет смыс­ ла ориентироваться на предыдущие результаты.

Другая разновидность систем, напротив, — самым непосредственным образом связана с историческими результатами испытаний, которые тща­тельно анализируются и дают основание для последующих решений.

Расчет здесь на то, чтобы использовать какие-то закономерности, обна­ руженные в ходе проведенного анализа. Собственно говоря, все системы принятия решений по сигналам классического технического анализа, — это системы именно такого типа.

Применительно к дополнительному измерению мы выделим две проти­воположные (альтернативные) системы работы с учетом истории получае­ мых результатов:

1. Системы следования.

Такие системы сводятся к повторению тех действий, которые принесли ус­ пех, и действий от обратного (противоход) тем, что сопряжены с не­ удачей.

2. Системы противохода.

Это системы — полная противоположность предыдущих . При удаче по итогам предыдущих действий они, напротив, предписывают поведение от обратного, а при неудаче — тот самый нормальный порядок работы, который был разработан в расчете на удачу. Ставку на операции только от обратного принято обосновывать тем, что толпа всегда проигрыва­ ет: все знают и видят этот сигнал, значит, он не сработает.

В последующем изложении методические разделы будут посвящены только применению систем следования. Причина в том, что представление о процедурах работы по системам противохода легко можно получить пу­ тем чтения наоборот тех алгоритмов работы, которые лежат в основе сис­ темы следования.


Системы следования: полные и усеченные. При механическом подходе, т.е. исполнении заданного алгоритма, работа может продолжаться непрерыв­но. Например, если действие принесло успех, то повторим его на следующем ходу, а если оно привело к неудаче — в противоход этому действию.

Для этого необходимо точно и однозначно определить, что означает пов­ тор действия, а что — его противоположность.

Системы следования, для которых эти понятия являются в достаточной мере определенными, мы будем называть полными.

Наиболее известной их разновидностью является порядок действий, который в сфере азартных игр известен под названием Gagnante Marche System (или hot and cold system )*.

При работе в дополнительном измерении можно придумать и множе­ство других, более сложных правил и алгоритмов вхождения и выхода из рынка по системе следования. Однако тогда операция противоход при­ нятому порядку действий не всегда будет иметь определенное содержание. Возможны варианты, когда раскрытие понятия от обратного окажется затрудненным, а итог — запутанным или не имеющим смысла.

Пусть, например, в традиционном ценовом пространстве торговые пози­ ции открываются и закрываются по такому несложному алгоритму: открыть позицию в любую сторону, а при срабатывании стоп-ордера по убытку пе­ ревернуть позицию, открыв ее в противоположном направлении. Что ка­ сается стоп-ордера по прибыли, то при его срабатывании можно, скажем, открывать повторно позицию в том же успешном направлении.

В таком варианте определение понятия игры от обратного будет слиш­ ком мудреным для практического применения. Мы предлагаем читателю убедиться в этом в качестве самостоятельного упражнения.

В подобных системах следования, если все же возникает чисто механи­ ческая необходимость в действиях наоборот (а соответствующий поря­ док поведения трейдера неясен или запутан), целесообразно перейти в ре­ жим ожидания. Система вновь запускается в дело, как только появляется сигнал на следование прямому порядку.

Иначе говоря, получается своего рода неполная система, где обратный порядок действий просто пережидается. Такие системы мы будем назы­ вать усеченными.

Заметим, что они могут применяться не только в силу неопределеннос­ ти обратного порядка работы, но и как результат сознательного выбора со стороны трейдера.

Например, трейдер чисто психологически может негативно восприни­ мать игру против своего сигнала, предпочитая выжидание в случае оче­ редной неудачи.

Другой вариант — трейдер делает пропуск противохода как неотъем­ лемую часть системы /С воей работы.

 


 


 


Параметры систем следования: предмет и глубина. Для описания полных и усеченных систем следования мы выделим два основных параметра:

•      предмет следования ;

•      глубина следования .

Описание предмета следование — это раскрытие содержательной стороны того, за чем следует игрок в своих решениях.

Выделим, прежде всего, три предмета следования:

•        элементы конфигурации;

•        тенденция;

•        закономерность.

Например, повторение предыдущего успеха — это самое простое следова­ ние, поскольку повторяет только один элемент конфигурации, который и обозначает этот успех (соответствующий вектор).

Следование за тенденцией представляет собой более сложную конструк­ цию. В ней значение имеет не каждый отдельный успех, а их преимуще­ ственное в сравнении с неудачами число.

Следование за закономерностью является наиболее сложным понятием. Здесь предусматриваются действия, которые строятся как повтор (или про- тивоход) какой-либо конкретной закономерности, что была выявлена в ре­ зультате предварительного анализа. Например, если в какой-то период обнаруживается, что точки поворота в движении кривой в дополнительном измерении подчиняется законам числового ряда Фибоначчи, то операции про­ водятся именно на этой основе. Это означает повтор в течение, скажем, 3 (или 5) шагов, после чего — противоход, поскольку ожидается точка поворота.

Возможны и другие варианты закономерностей.

Очевидно, всякая система следования может быть охарактеризована не толь­ ко с точки зрения предмета, но и того, насколько глубоко в историю движе­ ния простирается анализ для его определения. Именно эту сторону и опи­ сывает параметр глубины следования.


Заметим, что, например, повтор предыдущего хода имеет глубину в один шаг, так сказать, по определению.

А следование за тенденцией может характеризоваться самым различным числом шагов в зависимости от того, как она определена. Та же ситуация имеет место и при следовании за некоторой закономерностью.

Задача об эффективности. Прежде всего, вновь подчеркнем, что в допол­нительном измерении, где действует только воля случая, обоснование не может строиться на макроэкономических, технических, психологических или каких-то иных правилах, возможно, действующих в традиционном про­странстве. В случайных пространствах правомерно ожидать проявления ис­ ключительно вероятностных закономерностей, и именно на это мы можем делать ставку.

Первый естественный вопрос, который возникает:

• не открывает ли данное обстоятельство более благоприятные
перспективы для механических систем принятия решений?

Разумеется, наиболее активные поисковые усилия здесь прилагаются со стороны любителей азартных игр. Существует огромное множество разных систем, с которыми можно ознакомиться, например, у Darwin Ortiz *. Одна­ ко, если не считать той пользы, которую может принести всякая гимнасти­ ка ума, такая изобретательская работа была проведена вхолостую.

Потому что данная задача имеет вполне определенный ответ со стороны теории вероятностей. Он содержится в решении классической задачи об эф­ фективности механических систем в пространствах случайных событий.

Рассмотрим полученное с ее помощью решение.

Теорема о неизменной вероятности успеха. Ее основное содержание зак­ лючается в том, что:

• результаты применения любых механических систем в биномиаль­
ных экспериментах сами образуют случайную последовательность
испытаний Бернулли с неизменной вероятностью успеха**.

Это означает, что ни одна механическая система не может изменить вероят­ ность успеха ни в лучшую, ни в худшую сторону.

 


 


 


Иначе говоря, если для любой применяемой механической системы по­строить соответствующее дополнительное измерение эффективности (бо­ лее высокого порядка производности), то результаты будут блуждать (пла­ вать) там так же случайно, как это происходит в классических биномиаль­ ных испытаниях.

В терминах опытов с бросками монеты, которые моделируют ситуацию возникновения истинного или ложного сигнала, можно говорить о том, что ни одна система игры, ориентированная на повышение вероятности уга­дывания исхода конкретного испытания, не позволит добиться благоприят­ ного сдвига вероятности успеха: она всегда будет оставаться неизменной.

Заметим, кстати, что формула успеха — это разновидность механической системы принятия решений. Иначе она не была бы формулой. В этой связи вновь подчеркнем, что при всей непредсказуемости ситуации в традицион­ ных пространствах там возможны также и периоды, когда однозначно рабо­ тают те или иные макроэкономические, психологические, технические и про­ чие закономерности, своевременное использование которых может прино­ сить свои богатые плоды. Тогда будет работать и соответствующая формула. Вместе с тем, используя данную теорему, можно вполне убедительно объяснить причину неудач в поиске универсального секрета. Его откры­тию препятствует дурная неопределенность рынка, способная в любое время подорвать основу любой формулы.

Следствия. Сформулируем в качестве следствий данной теоремы несколь­ко положений, которые полезно учитывать в практической работе на мате­ риале дополнительного измерения.

Прежде всего, уход от дурной неопределенности традиционных про­ странств в дополнительное измерение, где действует только чистая слу­чайность, также не позволяет надеяться на создание механической систе­мы, эффективной в универсальном отношении. Не существует механичес­ких способов определения удобного момента для игры. Такие моменты могут возникать только в горячем воображении игрока, которое подогрева­ ется желанием победить. И это положение останется незыблемым до тех пор, пока будут справедливы вероятностные закономерности.

Другими словами, в пространствах случайных событий нет плохих и хороших механических систем работы. Есть лишь случайные отклоне-


ния, под инерцию которых можно попасть, как под поезд, если оказаться со своей системой в неподходящем месте в неудачное время.

Разумеется, частные результаты на каких-то отрезках могут весьма отли­чаться в зависимости от того, как будет складываться конкретная ситуация. Хотя, скорее всего, эти отклонения будут лежать в определенных вероятно­ стным образом пределах.

Другое важное следствие вышеупомянутой теоремы заключатся в том, что в силу неизменной вероятности успеха в каждом отдельном испытании столь же неизменной будет и величина математического ожидания результата.

И чем продолжительнее будут попытки применить какую-то механическую систему, тем, согласно теории вероятностей, результат будет ближе к тому, что ожидается.

Далее, с позиций дополнительного измерения полезно взглянуть на хо­ рошо известный принцип подтверждения надежности сигнала.

Подтверждение — это, по существу, дополнение сигналообразующего пакета какими-то новыми признаками. Но тогда все это можно объединить, и мы получаем новый сигналообразующий пакет, который видоизменен (дополнен подтверждающими признаками). И, следовательно, для него спра­ ведлива та же логика рассуждений, как и для любого другого сигнала. Эта логика, как мы знаем, приведет нас к выводу о том, что в долгосрочном пла­ не результат не изменится.

Таким образом, подтверждения в случайных пространствах, по существу, ничего не меняют с точки зрения повышения вероятности успеха в конк­ ретной точке графика. Принцип подтверждения не позволяет повысить ре­ зультативность работы механической системы.

Наконец, необходимо отметить, что человеку свойственно верить в то, что здорово, но непонятно. Тезис сложнее — не значит эффективнее психо­ логически принимается с трудом. Кажется, что нечто, состоящее из хитрос­ плетений, не поддающихся быстрому интеллектуальному осмыслению, ера-


 


 


ботает лучше, чем какая-то примитивная и совершенно ясная схема. И в этом, видимо, проявляется древний инстинкт преклонения перед мистичес­ кой силой неизвестного, недоступного пониманию.

На самом деле, как говорит теорема о неизменной вероятности успе­ ха, при прочих равных условиях усложнение механической системы не дает никаких особых преимуще ств в ср авнении даже с самыми примитивными правилами работы.

Одним словом, рациональнее было бы следовать принципу: все гениаль­ ное — просто. Во всяком случае, практическое преимущество незамыслова­ тых механических систем в том, что по крайней мере достигается экономия сил и времени, которые могли бы быть затрачены на ненужные сложности.

Читать далее: Направления и ограничения прикладной разработки систем