Разделы



Новое информационное пространство

Определение дополнительного измерения

Традиционные пространства. Назовем традиционными те информацион­ные пространства, в которых отражены параметры, характеризующие пове­ дение самого рынка.

Это могут быть графики движения цен, различных макроэкономических индикаторов, технических индексов (скользящих средних, осцилляторов и т.д.), а также других применяемых трейдером средств оценки ситуации на рынке, на основании анализа которых могут генерироваться торговые сигналы. По таким сигналам обычно и принимаются соответствующие торговые решения.

Создание дополнительного измерения. Оно заключено в информации о том, насколько эффективными оказываются торговые решения, принимаемые по некой системе работы трейдера.

Общий порядок построения дополнительного измерения предусматри­ вает два этапа работы:

•        во-первых, выбор способа чтения поведения рынка в тради­ ционных пространствах и система принятия торговых решений;

•        во-вторых, последовательное графическое отражение результа­ тов принимаемых торговых решений.


В итоге возникнет новое пространство, которое мы назовем дополнитель­ным измерением.

 

Значения по оси ординат показывают эффективность используемой си­стемы работы, суммируемую по определенному числу попыток примене­ ния (значения являются целыми числами, которые могут принимать как положительные, так и отрицательные значения.)

По ходу применения одной и той же системы работы формируется неко­ торая кривая динамики эффективности (см. рисунок).

Эту кривую можно подвергнуть систематическому анализу по двум аспектам:

•        особенности графической конфигурации;

Прогнозирования являются стержнем любой торговой системы, поэтому профессионально воспроизведенные прогнозы Форекс могут сделать Тебя непомерно богатым.

•        наблюдаемые динамические характеристики движения.

Соответствующие сведения и составляют содержательную сторону отдель­ но взятого дополнительного измерения.

Целевое назначение. Как видно из построения, концепция дополнитель­ного измерения вводится не вместо традиционно существующих про-


странств, где непосредственно генерируется торговый сигнал. Оно представ­ ляет собой их продолжение.

Как известно, у каждого трейдера с течением времени складывается своя система принятия решений в традиционных пространствах. Она постоянно достраивается, доводится до ума, переналаживается в целях сделать ее еще более эффективным инструментом извлечения прибыли.

п»ї

Поэтому, если в традиционных пространствах регистрируется торговый сигнал или наступают условия применения алгоритма, трейдер обязан дей­ ствовать соответственно и без промедлений.

При переходе из традиционных пространств в дополнительное изме­рение ситуация кардинально меняется: здесь отражаются не сведения о по­ ведении рынка, а данные об эффективности работы конкретной системы входа и выхода из рынка.

Это означает, что трейдер может оправданно занимать выжидательную позицию, необходимую для проведения анализа особенностей плавания эффективности заданной системы чтения поведения рынка. Исходя из результатов аналитической работы трейдер делает вывод о целесообразно­ сти практических шагов при последующих сигналах.

Таким образом, центр тяжести процесса принятия торговых решений переносится из традиционных пространств в дополнительное измерение, в котором анализируется эффективность применения избранной системы работы.

Именно на разработку методов анализа данных из дополнительного изме­ рения будут нацелены наши усилия по повышению эффективности работы в трейдинге.

Индивидуальный характер. Важным свойством дополнительного измере­ ния является его способность учитывать индивидуальность трейдера. Прак­ тическое применение одной и той же системы генерирования сигнала будет различным для разных трейдеров.

Это, прежде всего, связано с такими особенностями трейдера, как:

•       уровень интеллектуального потенциала (от этого зависит глу­ бина понимания и проработки теоретического механизма пост­ роения и возможностей системы);

•       степень профессиональной подготовки (определяет грамотность применения конкретно разработанной системы);

•       психологические качества личности (например, характер челове­ ка, предпочтения, привычки, склонности и т.д. влияют на выбор


конкретного типажа сигнала, степени приемлемого риска, со­ отношение стоп-ордеров).

Каждое дополнительное измерение — это продукт, произведенный конкрет­ным трейдером. У двух трейдеров, использующих даже один и тот же спо­ соб чтения поведения рынка, могут возникать разные графики эффек­ тивности в зависимости от четкости определений используемых признаков и различия в подходах к постановке ордеров по целевой прибыли и допус­ тимым убыткам.

Это означает, что число возможных и отличающихся между собой допол­ нительных измерений примерно равно произведению величины армии трей­ деров на количество отличающихся между собой систем чтения поведе­ ния рынка.

Свойство уникальности каждого дополнительного измерения выгодно отличает его от весьма ограниченного перечня унифицированных традици­ онных пространств.

В частности, очевидно, что фактор индивидуальности обеспечивает практическое отсутствие масс других игроков, которые могли бы (пусть даже теоретически) повлиять на движение кривой в дополнительном измерении и на принимаемые там решения трейдера.

п»ї

Это обстоятельство дает трейдеру, использующему концепцию допол­ нительного измерения, важные преимущества.

Одно из важнейших — эмоциональная вненаходимость* в простран­стве принятия решений. Здесь под этим понимается то, что наш трейдер оказывается вне досягаемости влияния таких мощных негативных факто­ ров, как массовый гипноз, ажиотаж и других подобных психологических сил, активно воздействующих на игроков в традиционных пространствах.

Иначе говоря, в своем дополнительном измерении трейдер может при­нимать решения без оглядки на предположительное поведение масс иг­ роков, действующих в традиционных пространствах. Такая эмоциональная отстраненность (вненаходимость) трейдера нередко играет роль спаса­ тельного круга, ограждающего игрока от психоза толпы.


Читать далее: Требования к системам чтения поведения рынка