Этапы графического анализа
Система принятия решений, построенная на основе графического анализа конфигурации эффективности в дополнительном измерении, предусматри вает три основных этапа работы.
Первый этап — произвольный выбор генератора сигнала (или алго ритма действий), а также приемлемого варианта его настройки для при менения в традиционных пространствах. При этом важно добиваться того, чтобы трейдер испытывал достаточно выраженное ощущение комфорта и доверия к своему выбору.
Второй этап — накопление статистических данных для предварительно го построения дополнительного измерения эффективности сигнала (алго ритма). Однако делать это предполагается не по непосредственным резуль татам практической работы, а с помощью виртуального отслеживания итогов моделируемой ситуации, комбинируя в различных соотношениях два возможных массива данных:
• ранее накопленный исторический материал;
• результаты, получаемые в режиме реального времени и на осно ве действующих котировок, но без открытия позиции.
Необходимый объем сведений может определяться трейдером в зависимости от того, когда у него возникает субъективное ощущение уверенности в том, что уже достаточно, и некая тенденция плавания эффективнос ти системы может быть схвачена в ходе последующего анализа. При этом полезно помнить, что, согласно критериям математической статистики, чис ло наблюдений должно быть не менее 20*.
Третий этап — собственно графический анализ конфигурации кривой эффективности условной и/или реальной работы с настроенным сигналом. Здесь предусматривается определенная процедура измерения и оцен ки заранее намеченного для этого круга переменных, описывающих движе ния графика. Действующие правила вывода о вероятностной предпочтитель ности какого-то одного из возможных вариантов дальнейшего развития событий, собственно говоря, и составляют рациональную основу системы принятия решений о наиболее подходящем времени и способе реального открытия торговой позиции.
Этапы такой работы можно представить следующей схемой (см. рисунок).
Если обратиться к практической стороне дела, то всякая такая система потре бует от трейдера творческих размышлений над следующими вопросами:
• момент перехода из режима виртуального отслеживания работы сигнала к реальному применению на практике;
• конкретный способ применения сигнала (прямой или от обратного).
п»їВ отношении вопроса когда? необходимо вновь и со всей решительнос тью подчеркнуть, что здесь никоим образом не предполагается определе ние наиболее выгодной для вхождения в рынок точки на кривой эффектив ности в дополнительном измерении. Согласно одному из важнейших исходных допущений, вероятность успеха в любой отдельно взятой точке пространства случайных событий всегда одинакова и равна величине р.
Речь здесь идет совсем о другом. Вероятностный прогноз, возникающий по результатам графического анализа, следует понимать не как знак о пред-
почтительности определенных действий в конкретной точке, а лишь как оценку повышенных шансов на то, что последующее развитие событий мо жет пойти по какому-то одному из расчетных сценариев.
Например, если рассматривается будущее направление движения кривой, то возможны три сценария;
• повышение;
• понижение;
• горизонтальное движение.
Тогда, скажем, вероятностный прогноз на повышение, сделанный с отсчетом от совершенно конкретной точки кривой, следует рассматривать не с точки зрения предпочтительности успешного исхода следующего единич ного движения (здесь вероятность успеха всегда будет равна р), а как об щую тенденцию, которая ожидается по результатам какого-то ряда испыта ний. При трех испытаниях это могут быть и все успешные, и лишь только два из них, а при пяти — 5, 4 или 3 успеха и т.д.
Читать далее: Графический анализ и интуиция