Этапы графического анализа

Система принятия решений, построенная на основе графического анализа конфигурации эффективности в дополнительном измерении, предусматри­ вает три основных этапа работы.

Первый этап — произвольный выбор генератора сигнала (или алго­ ритма действий), а также приемлемого варианта его настройки для при­ менения в традиционных пространствах. При этом важно добиваться того, чтобы трейдер испытывал достаточно выраженное ощущение комфорта и доверия к своему выбору.

Второй этап — накопление статистических данных для предварительно­ го построения дополнительного измерения эффективности сигнала (алго­ ритма). Однако делать это предполагается не по непосредственным резуль­ татам практической работы, а с помощью виртуального отслеживания итогов моделируемой ситуации, комбинируя в различных соотношениях два возможных массива данных:

•        ранее накопленный исторический материал;

•        результаты, получаемые в режиме реального времени и на осно­ ве действующих котировок, но без открытия позиции.

Необходимый объем сведений может определяться трейдером в зависи­мости от того, когда у него возникает субъективное ощущение уверенности в том, что уже достаточно, и некая тенденция плавания эффективнос­ ти системы может быть схвачена в ходе последующего анализа. При этом полезно помнить, что, согласно критериям математической статистики, чис­ ло наблюдений должно быть не менее 20*.

Третий этап — собственно графический анализ конфигурации кривой эффективности условной и/или реальной работы с настроенным сигна­лом. Здесь предусматривается определенная процедура измерения и оцен­ ки заранее намеченного для этого круга переменных, описывающих движе­ ния графика. Действующие правила вывода о вероятностной предпочтитель­ ности какого-то одного из возможных вариантов дальнейшего развития событий, собственно говоря, и составляют рациональную основу системы принятия решений о наиболее подходящем времени и способе реального открытия торговой позиции.

Этапы такой работы можно представить следующей схемой (см. рисунок).

Если обратиться к практической стороне дела, то всякая такая система потре­ бует от трейдера творческих размышлений над следующими вопросами:

•        момент перехода из режима виртуального отслеживания ра­боты сигнала к реальному применению на практике;

•        конкретный способ применения сигнала (прямой или от обратного).

В отношении вопроса когда? необходимо вновь и со всей решительнос­ тью подчеркнуть, что здесь никоим образом не предполагается определе­ ние наиболее выгодной для вхождения в рынок точки на кривой эффектив­ ности в дополнительном измерении. Согласно одному из важнейших ис­ходных допущений, вероятность успеха в любой отдельно взятой точке пространства случайных событий всегда одинакова и равна величине р.

Речь здесь идет совсем о другом. Вероятностный прогноз, возникающий по результатам графического анализа, следует понимать не как знак о пред-

почтительности определенных действий в конкретной точке, а лишь как оценку повышенных шансов на то, что последующее развитие событий мо­ жет пойти по какому-то одному из расчетных сценариев.

Например, если рассматривается будущее направление движения кривой, то возможны три сценария;

•        повышение;

•        понижение;

•        горизонтальное движение.

Тогда, скажем, вероятностный прогноз на повышение, сделанный с отсче­том от совершенно конкретной точки кривой, следует рассматривать не с точки зрения предпочтительности успешного исхода следующего единич­ ного движения (здесь вероятность успеха всегда будет равна р), а как об­ щую тенденцию, которая ожидается по результатам какого-то ряда испыта­ ний. При трех испытаниях это могут быть и все успешные, и лишь только два из них, а при пяти — 5, 4 или 3 успеха и т.д.