Разделы



Механический порядок действий в системах следования

Как это уже не раз подчеркивалось, вероятностные оценки, возникающие по результатам анализа графика эффективности, носят лишь предположи­ тельный характер. Нельзя не учитывать, что реальные события могут скла­дываться по любому из возможных сценариев, в том числе и по самому ма­ ловероятному. Поэтому вполне разумной представляется рекомендация не слишком полагаться на априорные аргументы и быть готовыми принять новую и непредвиденную схему*.

Система следования как раз и предлагает вариант, пусть несовершен­ный, но именно такой готовности ко всему. То или иное решение здесь принимается в зависимости от того, как складывается ситуация. Если эф­фективным является некий правильный порядок действий, то ставка де­лается на продолжение его применения, так сказать, по прямому назначе­ нию. Если же оказывается, что сработает обратный порядок действий, то соответственно меняется и направление применения.

Возьмем как частный случай систему следования, в которой использу­ ется сигнал (или алгоритм вхождения и выхода из рынка), генерируемый на материале традиционных пространств.

Тогда последовательность действий в дополнительном измерении эф­ фективности заданного сигнала (алгоритма) принимает следующий вид (см. рисунок 38).

 


Такие предельно простые системы принятия решений позволяют гибко из­менять порядок применения сигнала с учетом особенностей плавания эффективности получаемых результатов. Если сигнал (или какая-то иная процедура работы) показывает себя эффективно, она применяется соглас­ но предписанию. Если же наблюдаются сбои, то игрок занимает выжида­ тельную позицию или действует наоборот.

Само собой, разумеется, что такая система работы тоже имеет плаваю­ щую эффективность. Конфигурац ию ее и зменений можно увидеть на гра­ фике дополнительного измерения эффективности следующего порядка производности. В этом измерении можно установить свой механический порядок принятия решений. Один из элементарных способов — выбор ре­ гулировки объявления стоп на дальнейшее применение данной системы следования.

Прогнозирования являются стержнем любой торговой системы, вот почему профессионально составленные прогнозы Форекс могут сделать вас непомерно состоятельным.

В таком варианте получаем следующий порядок работы, который тоже образует систему следования, но с непищевой добавкой в виде пределов объявления стоп (см. рисунок 39).

Крайне важно заметить, что в дополнительном измерении более высо­ кого порядка производности вместо регулировки стоп можно применять какие-то иные механические процедуры принятия решений. Например, по результатам осмысления особенностей конфигурации с помощью интуи­тивного видения, классического арсенала технического анализа или по луне и звездам.

п»ї

Но тогда для такой более сложной системы, которая включала бы в себя порядок следования лишь как подсистему (наряду с другими элементами), опять необходимо строить дополнительное измерение следующего (третье­ го) порядка производности.

Эта цепочка может быть продолжена. И разработчик системы должен сам остановиться на приемлемом для него порядке производности. Кстати говоря, в этом придется во многом положиться на свою интуицию.


Условия применимости систем следования

Рассматривая вопрос эффективности систем следования, необходимо под­ черкнуть, что, хотя они и основаны на гибком реагировании, это все рав­ но происходит на основе экстраполяции какой-то части прошлого на буду­щее. А любое следование в фарватере событий всегда таит в себе риск не успеть отреагировать, если события будут слишком изменчивы.

Дело в том, что система следования — это не движение нитки за игол­ кой. Выражаясь более формальным языком, последние движения прини­маются за начало тех новых тенденций, которые, как ожидается, будут про­ должаться в будущем. Но, повторяя предыдущий шаг, можно уколоться о губительную новизну в каждом следующем движении. Как ранее отме­ чалось, в этом смысле трейдер чем-то похож на Ахилла, который пытается догнать черепаху, двигаясь спиной вперед.

Иными словами, эффективность систем следования оказывается весьма зависимой от некоторых динамических особенностей конфигурации кри­ вой эффективности. В частности, это показатели движущейся вероятности (ДВ) и изменчивости (ДИ).

Кроме того, эффективность системы будет зависеть и от некоторых ее собственных свойств и настроек.

Ниже мы остановимся на трех наиболее важных условиях, от которых зависит результативность работы по системе следования в дополнительном измерении:

1)            характеристика степени изменчивости (ДИ) движения кривой эффективности;

2)     глубина следования (насколько в историю движения простира­ ется анализ для определения предмета следования);

3)     чувствительность системы через регулировку объявления стоп.


Степень изменчивости. В соответствии с нашим подходом рабочая гипоте­ за, выдвинутая в рамках применяемой системы, строится на ожидании со­ хранения того, что, так сказать, новообразовалось.

В самом обобщенном виде такие новообразования предстают нашему взору, как:

•       тенденция в самом расширительном смысле, как это было опре­ делено выше;

•       неопределенность, т.е. отсутствие тенденции, в том же смысле.

п»ї

В своей крайней форме — это два противоположных и даже взаимоисклю­ чающих явления: тенденция либо есть, либо ее нет. Во втором варианте на место тенденции приходит неопределенность.

Вместе с тем, эти два явления не всегда легко однозначно развести. Более выпуклое проявление тенденции означает меньшую неопределен­ ность. И наоборот, возрастанию неопределенности сопутствует соответству­ ющая мера невыраженности тенденции. Иначе говоря, приходится исхо­ дить из того, что промежуточные варианты могут характеризоваться раз­ ной степенью выраженности тенденции и неопределенности.

Для операционального описания этих характеристик движения кривой эффективности в дополнительном измерении мы прибегнем к такому тех­ ническому индексу, как движущаяся изменчивость (ДИ).

Понятно, что чем выше степень изменчивости (ДИ), тем менее эффек­ тивными становятся системы следования. Пилообразность конфигура­ции — это самый кошмарный сценарий из всех возможных. Не всегда помо­ гает даже вполне выраженная тенденция в движении графика к росту или падению.

Зато при низкой изменчивости (ДИ) системы следования ведут себя в высшей степени продуктивно.

Читатель может проанализировать с этой точки зрения любые участки дви­ жения кривой в дополнительном измерении эффективности.

Глубина следования. Результаты применения систем следования будут зави­ сеть не только от изменчивости, но и глубины, на которую простирается исто­ рический анализ движения графика для определения предмета следования.

Прежде всего, отметим, что простейшее следование за вектором эф­фективности (повторение предыдущего шага) имеет глубину, равную од­ному ходу.

Если обратиться к графику блуждания 100 случайных чисел (см. соот­ ветствующий рисунок ниже по тексту), то, как видим, на 78 шаге достигает­ ся минимальная отметка -20. Это значит, что при 77 испытаниях (первое


используется для определения направления следующего хода) получается 48 успехов и 29 неудач. Итог: +19.

Далее, рассмотрим трехшаговый исторический анализ (глубина — 3 хода в историю). Именно по этому отрезку мы определяем направление следую­ щего шага в будущее.

Первые три шага дают нам направление вниз (игра от обратного), по­ тому что туда же смотрят два из трех шагов (1-й и 3-й). Результат игры вниз на 4 шаге: успех.

От конечной точки вновь отсчитываем вглубь истории 3 шага. Это будут шаги со 2-го по 4-й. Они показывают направление вниз. Результат такой игры на 5 шаге: неудача.

Если играть по этой системе, до 78 шага будет сделано 75 вхождений в рынок. Получим: 43 успеха и 32 неудачи, т.е. +11, что почти на 40% хуже, чем в предыдущем случае.

Но это не значит, что такой способ всегда менее эффективен. Все зави­сит о выраженности тенденции (тренда) кривой в дополнительном измере­ нии, т.е. от значения индикатора изменчивости.

Например, если попасть на участок с 7 по 32 шаг, то получим проти­воположную ситуацию: при одношаговой глубине системы следования — 12 неудач, а при трехшаговой — всего 6.

Чувствительность по объявлению стоп. Как и при регулировке глубины следования, результаты, получаемые при разных уровнях постановки стоп (чувствительность), зависят от конфигурации графика. При этом мы вновь выделяем ведущую роль индикатора изменчивости.

Очевидно, что чем чувствительность системы следования грубее (боль­ ше требуется шагов для принятия решения об объявлении стоп), тем мас­ штабнее будет урон результативности при высокой изменчивости графика.

В то же время, при малых значениях изменчивости хорошо себя показы­ вают системы с любой чувствительностью: высокой или низкой.

Надо признать, что, по существу, речь здесь идет о тривиальной истине: там, где есть явный тренд (низкая изменчивость) — лучший друг всех трей­ деров, работать будет все. Конечно, кроме игры против тренда.


 


 


Читать далее: Принятие торговых решений по графику эффективности