Разделы



Требования к системам чтения поведения рынка

Классификация. Торговые решения, для которых строится дополнительное измерение, могут приниматься по любой системе чтения поведения рынка. Мы обозначим, прежде всего, три основы, на которых может быть пост­ роено такое чтение:

•        сигналы, генерированные в традиционных пространствах по ре­ зультатам фундаментального, технического и других видов анализа;

•        механические алгоритмы, в соответствии с которыми торговые позиции открываются и закрываются;

•        интуитивные ощущения игрока.

Теоретически возможны и другие основания для принятия решений. На­пример, ориентация на рекомендации авторитетных экспертов, расположе­ ние звезд или, вообще, по генератору случайных чисел.

Определенность оболочки и настройки. Хотя система чтения по­ ведения рынка может быть построена на любой основе, порядок ее приме­ нения должен подчиняться определенным требованиям.

Такие требования вытекают из того обстоятельства, что для построения дополнительного измерения необходимо иметь данные, которые были бы сравнимы между собой. Это означает, что каждое решения, эффективность которого отражается на одном и том же графике, должно приниматься по одним и тем же процедурам, которые определены строго и однозначно.

Вновь подчеркнем, что для нас не имеет значения природа торгового ре­шения генерированного сигнала. Это в равной мере может быть и техничес­ кий сигнал, и расчет на основе макроэкономического анализа.

Forex отзывы - это прекрасный способ узнать о бирже Forex правдивую информацию!

Однако в ходе работы в рынке принципиально важно различать содер­жание тех сигналообразующих* признаков, по которым торговая пози­ ция открывается и закрывается.

Трейдер, который пытается определить момент для открытия торговой позиции, должен иметь ответ на вопрос о направлении будущего движения


рынка. Ответ ему дают сигналообразующие признаки, которые можно назвать оболочкой.

Когда позиция открыта, возникает другая задача — определение усло­ вий выхода из рынка. Это требует конкретной установки (настройки) сигнала по двум пределам:

•       на приемлемую прибыль;

•       на предельно допустимые убытки.

Чтобы добиться необходимой сравнимости получаемых результатов для отражения их в дополнительном измерении эффективности в течение ка­кого-то отчетного периода времени, оболочка и настройка должны быть соответствующим образом определены и зафиксированы. Иначе получае­ мые результаты будут несравнимыми в дополнительном измерении. По ним нельзя будет создавать конфигурацию измерения эффективности, поскольку отсутствует единый предмет для анализа (сигналы разные).

п»ї

При каждом отдельном построении дополнительного измерения и сиг- налообразующий пакет признаков, и настройка сигнала должны быть определены:

•       с точностью, не допускающей никаких двойственных интер­претаций;

•       при условии запрета на внесение каких-либо изменений.

Таким образом, мы представим каждую систему принятия решений для ра­ боты в рынке:

•       во-первых, в виде определенного пакета сигналообразующих признаков на открытие позиции (оболочка);

•       во-вторых, как настроенную на конкретный диапазон торгов­ли по ожидаемой прибыли ( stop - profit ) и предельно допустимо­ му убытку ( stop - loss ).

Когда в определении оболочки и настройки сигнала нет однозначнос­ ти, то корректное построение соответствующего дополнительного измере­ ния становится невозможным.


Очевидно, что задача четкого определения оболочки проще всего ре­ шается при использовании алгоритмов действий, технических сигналов и количественно выраженных макроэкономических показателей.

Читать далее: Вектор эффективности