Разделы



Вектор эффективности

Каждое приложение настроенного сигнала, который был генерирован заданной системой работы в традиционных пространствах, даст опреде­ленный результат: успех или неудача. Конкретный исход затем отра­ жается в дополнительном измерении эффективности применяемой системы.

Эту эффективность можно обозначать разными графическими симво­ лами. Один из самых простых — крестики и нолики.

Но мы изберем другой способ, при котором результат представляется в виде направленной стрелки-вектора:

•        если применение сигнала системы приводит к прибыли, то на графике это отражается с помощью вектора с направлением вверх

•        если применение сигнала системы завершается убытком, то на графике это отражается с помощью вектора с наклоном вниз

При генерировании сигналообразующего пакета признаков трейдер все­ гда может поступать так, как представляется ему целесообразным, в том числе и наоборот (открыть торговую позицию операцией Sell (продажа) вместо предписанного Buy (покупка), или наоборот).

Мысль об обращении с системой по принципу от противного может выз­вать недоумение. Если работать по сигналу способом, не предусмотренным его конструкторским замыслом, то ожидание успеха было бы неестествен­ным. Система для того и была создана, чтобы генерировать сигналы, обес­ печивающие успех при нормальном применении.

Но многие трейдеры были свидетелями того, как сигнал успешно сраба­тывает именно в противоположном направлении. Движущие силы рынка способны на все, в том числе и на подрыв любой основы заранее прове­ денных расчетов.


А раз так, то при рассмотрении возможных сценариев срабатывания каждо­ го генерированного сигнала мы должны учитывать не только то, будет ли он истинным или ложным в ходе правильного применения, но и со­ ответствующие варианты действий от противного.

Прогнозирования являются стержнем любой торговой системы, вот почему правильно воспроизведенные прогнозы Forex могут сделать тебя баснословно богатым.

Такую полную схему отражения эффективности сигнала мы будем на­ зывать сдвоенной.

Естественно, если система генерирует только правильные сигналы, то на графике дополнительного измерения возникнут два зеркально симметрич­ ных варианта. Один будет показывать изменения кривой эффективности при прямом порядке действий, а другой — при обратном (см. рисунок).

Однако нетрудно представить и варианты асимметричного ответа систе­ мы, когда результаты применения генерированных сигналов — прямого? и обратного — могут быть вовсе не противоположными.

Для обозначения таких исходов, мы дополнительно введем еще два вида векторов:

п»ї

• если применение сигнала системы приводит к прибыли как при прямом порядке действий, так и при обратном, то на графи-


ке это отражается с помощью двойного вектора направления вверх-вниз с положительным наклоном

• если применение сигнала системы приводит к убытку как при прямом порядке действий, так и при обратном, то на графи­ ке это отражается с помощью двойного вектора направления вверх-вниз с отрицательным наклоном

И если взять какой-то сигнал, настроенный определенным образом, то возможны следующие четыре варианта исходов:

1). Стоп-ордер по прибыли срабатывает только прямо, т.е. при действиях в том направлении проведения операции ( Sell или Buy ), как это было предусмотрено при разработке пакета признаков. Но если вос­ произвести действия от противного, то результат будет определен­ но негативным (сработает stop - loss ).

Такой сигнал называется истинным, так сказать, в своем прямом на­значении, по праву. При действиях не по назначению, он утрачивает это качество.

2). Стоп-ордер по прибыли срабатывает только при действиях, об­ратных тому порядку, который был предусмотрен при разработке па­ кета признаков (если сигнал предписывает операцию Sell , то для до­ стижения результата необходимо провести операцию Buy , и наоборот). Если же действовать нормально, то результат будет негативным (сра­ботает stop - loss ).

Будем называть такой сигнал ложным. Однако при использовании наоборот он приобретает свойство истинности.

3). Стоп-ордер по прибыли срабатывает при действиях в любом из двух направлений: как в правильном, так и в обратном. Это ис­ тинный сигнал в полном смысле этого слова. Поэтому здесь больше подходит термин двойная истинность.

Это идеальный для трейдера беспроигрышный сигнал. Очевидно, что условием его возникновения является ситуация, когда stop - profit в любом направлении игры срабатывает раньше, чем stop - loss .

4). Стоп-ордер по прибыли не срабатывает ни при каких действи­ях: ни в правильном направлении, ни в обратном. Это сигнал ложный в полном смысле этого слова (двойная ложность). Столь фатальное для трейдера стечение обстоятельств возникает при условии, когда stop - loss в любом направлении срабатывает раньше, чем stop - profit . Данный сигнал становится безвыигрышным.


Очевидно, что возникновение таких исходов приводит к нарушению зер­ кальной симметрии графика эффективности (см. рисунок).

Условиям возникновения такой асимметрии не уделяется должного вни­мания в имеющихся на сегодня учебных пособиях. Между тем, обозначен­ ные явления безвыигрышности и беспроигрышное™ сигналов — это не теоретический изыск, а реальный факт в работе трейдера, который мо­ жет оказываться в положении, когда сигнал не работает ни туда, ни сюда. Поэтому мы планируем достаточно подробно рассмотреть механизм воз­ никновения и возможности практического учета этих сигналов в работе трейдера.

п»ї

Здесь мы лишь отметим, что, по существу, один и тот же пакет сигнало- образующих признаков можно использовать для проведения операций в разных торговых направлениях. Например, при достижении сигнального уровня overbought (перевыкупленность) может проводиться не при­нятая в таких случаях операция Sell , а если для этого есть основания, и про­ тивоположная ей — Buy .

Концепции дополнительного измерения позволяет сформировать опти­мальную рыночную стратегию за счет более гибкого подхода к принятию решений, предусматривающих применение сигнала как по прямому на­ значению, так и по принципу от противного.


Читать далее: Производные дополнительные измерения