Разделы



Основной теоретический вопрос

Нацелив усилия на разработку прикладных методов анализа и принятия решений на основе рационального учета динамики эффективности конк­ретного сигнала, мы сразу же должны задаться вопросом:

• существуют ли в дополнительном измерении такие закономерно­ сти, которые можно было бы применять в практической работе?П оиски ответа могут вестись двумя путями.

Первый путь — это выведение некоторых закономерностей на основе те­ оретического моделирования динамической эффективности сигнала. Вто­ рой путь — эмпирический, означающий статистический анализ полученных данных.

Допущение о чистой случайности исходов

Нулевая гипотеза*. В наших представлениях мы можем идеализировать все что угодно, например с помощью математических моделей. Конечно, пре­ небрегая отдельными шероховатостями, мы утрачиваем полноту связи

с реальностью. Вместе с тем взамен мы приобретаем известное упрощение соответствующих концептуальных построений, позволяющее делать расче­ты, которые, хотя и носят приблизительный характер, позволяют все же ре­ шать практические задачи.

При моделировании дополнительного измерения мы будем наблюдать результаты применения сигналообразующего пакета признаков с соот­ветствующей настройкой. Результат каждой нашей попытки зависит от конкретной расстановки движущих сил рынка в данный момент. Ни одна система чтения поведения рынка не в состоянии безошибочно оценивать текущую расстановку движущих сил в течение достаточно продолжитель­ ного периода времени.

Исход каждого столкновения нашего сигнала с реальной расстановкой дви­ жущих сил рынка зависит от воли случая.

Не очевидной, однако, является мера случайности, которая здесь может иметь место.

В качестве нулевой гипотезы мы делаем допущение о максимально воз­ можной мере — о чистой случайности изменения показателя эффектив­ ности в дополнительном измерении. То есть результаты применения сигна­ ла (алгоритма или системы работы) дадут ряд данных, которые могут быть подвергнуты вероятностному анализу как события, имеющие чисто слу­ чайный характер.

Уроки Форекс - это отличная перспектива для вас подготовиться к успешной работе на рынке Форекс!

Таким образом, дополнительное измерение — это способ преобразова­ ния результатов работы любой однозначно определенной системы чтения поведения рынка в информационный массив данных об ее эффективности. Его мы будем анализировать с применением научного аппарата математи­ ческой статистики и теории вероятностей.

Таково наше допущение, которое останется в силе до тех пор, пока не будет доказано обратное.

Мы с удовольствием от этого откажемся, если будут получены убедитель­ ные данные об отсутствии должной чистоты той случайности, которая движет кривой блуждания в дополнительном измерении.

В теории вероятности чистая случайность должна удовлетворять трем основным условиям (так называемый пуассоновский процесс)

п»ї

•        невозможность одновременного наступления противоположных событий;

•        неизменность вероятности исходов во времени;

•        независимость от истории (т.е. от времени и порядка наступле­ ния предыдущих событий).

Если же эти условия не удовлетворены, то о соответствующем ряде собы­тий можно будет говорить лишь как о неопределенности.

Обратимся к более подробному рассмотрению этих условий.

Невозможность одновременности противоположных событий. Данное до­ пущение просто отражает тот бесспорный факт, что однозначно и точно определенный сигнал (алгоритм действий или система чтения поведения рынка), на основании которого трейдер предпринял конкретные практичес­ кие шаги, может принести в ходе каждого применения только какой-то один результат: успех или неудачу (прибыль либо убыток). Других вариантов исхода нет.

Однако следует вновь подчеркнуть, что все это справедливо только при том условии, если сигнал определен в соответствии с требованиями, сформули­рованными ранее (точность и однозначность понимания оболочки и на­ стройки).

Неизменность вероятности исходов. Содержание этого допущения заклю­ чается в том, что вероятность успеха (неудачи) применения данного конкретного сигнала рассматривается как величина постоянная в каждом случае его применения.

Такое представление обосновано двумя обстоятельствами:

•        каждый раз сигнал генерируется системой чтения поведения рынка. Алгоритмический порядок действий определен таким образом, что не допускает двойственных толкований;

•        на протяжении всего избранного периода работы система рабо­ ты остается одной и той же.

Аналогией здесь могут послужить испытания с монетой, когда вероят­ность выпадения орла или решки принимается в качестве величины неизменной.

Система работы — эта та же неизменная монета, которая обладает фик­ сированным набором свойств. А движущие силы рынка, по существу, явля-


ются механизмом, который случайным образом определяет, какой сторо­ной упадет данная монета.

Заметим, что допущение о неизменной вероятности вовсе не обязательно означает равновероятность исходов. При общей неизменности вероятности успеха (или неудачи) в применении конкретного сигнала, это собы­ тие может быть как равн о- , так и равновероятным в любом возможном со­ отношении.

Однако при отсутствии необходимой информации о соответствующих ве­ роятностях двух возможных исходов, иногда позволительно воспользовать­ ся принципом недостаточного основания*.

В соответствии с этим принципом можно принять гипотезу о равноверо­ ятности, а затем уже заниматься ее проверкой.

п»ї

Независимость от истории. Данное допущение говорит о том, что резуль­ тат реакции на сигнал в каждой конкретной ситуации не зависит от тех ре­зультатов, которые были получены в предыдущий период времени.

Заметим, что применимость данного допущения именно к поведению рынка представляется наиболее спорной. Но к этому вопросу мы вернемся чуть позже.

Что касается дополнительного измерения, то независимость от истории здесь выглядит вполне естественной. Действительно, трудно представить, каков мог бы быть здесь механизм влияния истории на исход того, срабо­тает сигнал или не сработает. Ведь движущие силы рынка, если можно так выразиться, не осведомлены о том, когда и какую систему работы бу­ дет применять трейдер.

Рассмотрим теперь некоторые основные понятия, с помощью которых может быть описана воля случая.

Читать далее: Случайность — неопределенность — вероятность