Разделы



Параметры системы -т ри простых правила и человеческий мозг

 

вать на рынке. Вам может показаться, что я чересчур амбициозен , но
я торгую на рынке уже в течение 10 лет и на своей шкуре выучил
смысл этих вещей. ^ Ш

Естественно, существуют две стороны трейдинга . Первой является теория, и здесь появляются три простых правила. Второй — практика, и здесь человеческий мозг (включая эмоции и инстинкты) играет свою роль. Формула проста:

Простые правила торговли + Человеческий мозг = Хаос и смятение.

Любой, кто когда-либо торговал, знает об истинности этой формулы.

Говоря о простых правилах, следует указать: если ваш торговый под ход дает прибыли накапливаться и коротко обрезает убытки, а вероятность попадания составляет 50%, то в целом вы выиграете. Ясно, что это так. На каждую прибыльную сделку будет приходиться убыточ ная, но поскольку вы даете прибылям идти, то первые в среднем дадут большую сумму, чем последние, величина которых удерживается на низком уровне.

Цель анализа (технического или фундаментального)1 — не анализировать рынок, а построить вашу систему/торговый подход. Я говорю это не для того, чтобы преуменьшить значение технического ана лиза, а потому, что построение системы является существенным шагом к успеху. Причиной, по которой я знаю, что вам нужна система, является формула, приведенная чуть выше. Система действительно дает простые правила торговли, все иное будет более сложным. Я мог бы резюмировать это так:

Если простые правила торговли + человеческий мозг = хаос и смя тение,

Тогда сложные правила торговли + человеческий мозг =?

Этот вопросительный знак не является чем-то приятным, я убедился в этом в течение первой части своей карьеры трейдера .

Системы

Таким образом, у трейдера есть четкая цель: разработать систему, ко торая в целом даст положительное математическое ожидание. Процент попаданий, равный 50, — хорошая цель, но вы можете иметь и мень шее значе и е ( эхого показателя и, тем не менее, выигрывать, если даете прибыльным сделкам достаточно развиться. Вот здесь вам и потребуется анализ — для разработки такой системы. Как давать прибылям идти, так и коротко фиксировать убытки не так-то просто (см. главу 9), но этому можно научиться. Так что это не должно стать большой проблемой.

Прогнозирования являются стержнем любой торговой системы, в связи с этим грамотно составленные прогнозы Forex могут сделать тебя сильно денежным.

Лично я не люблю индикаторы статистического типа, и для своей торговли я разработал системы, основанные на профиле рынка Питера Штедлмайера . Концепции ценности, отрицательного развития и принятия — как глоток свежего воздуха после того мусора, на который я зря тратил время в течение последнего десятилетия. Эти важные концепции подробнейшим образом описаны в этой книге.

п»ї

Несколько слов о случайных системах, или, точнее, о системах со случайным входом. Я часто слышал о том, что случайные системы работают, т. е. достаточно просто подбросить монету для определения момента открытия позиции. Я не тестировал эту теорию, но здесь мне видится логическая ошибка. Я готов согласиться с тем, что система со случайным входом, работающая без стоп-ордеров, должна выигрывать в 50% случаев. Но это не позволит ничего достигнуть, так как прибыли и убытки, вероятно, уравняются с течением времени, а комиссионные приведут к разорению. Если же вы начнете использовать стопы, то вероятно (гарантированно) ваш процент попаданий упадет ниже значения 50%. Даже если забыть о психологических проблемах, возникающих при торговле системы, дающей множество убыточных сделок, математика все равно показывает, что вы разоритесь.

Применительно к своим системам я использую логику стопа. Ключевой момент — удерживать размер убытков на низком уровне. Таким образом, ключевым элементом является соотношение между точкой входа и уровнем стопа. Вот здесь и находит применение концепция отрицательного развития (ОР) — я всегда ставлю стопы за ОР. Я не хотел бы слишком много философствовать в пределах этой главы, но часто (обычно?) то, чего нет, является более важным чем то , что есть. Это можно пояснить на примере Шерлока Холмса и собаки, которая не лаяла. Великие музыканты говорят, что критическое значение имеют пробелы между нотами, а не сами ноты. ОР — это отсутствие развития. Работа Штейдлмайера заключается в трансформации хаоса в порядок. Это делает кривая нормального распределения. Развитие имеет место тогда, когда рынок проводит некоторое время на некотором ценовом уровне. ОР имеет место в случае, если рынок находится непродолжительное время либо вообще не задерживается на определенной цене — когда эта цена отвергается.

Уровень стопа контролирует ваш риск. Именно соотношение риска и вознаграждения определяет, насколько ваша система позволит вам добиться успеха. Но я опять увлекся, важно понять, что создать систему, которая даст вам статистическое преимущество, несложно.

Читать далее: Мозг человека