Разделы



Несколько стратегий работы с фьючерсами

Я использую несколько стратегий, список приведен ниже:

1.           Торговля неудавшихся гэпов на открытии с использованием отрицательного развития (ОР).

2.           Торговля неудавшихся прорывов.

3.           Торговля неудавшихся попыток повторного тестирования (ре-тестов).

4.     Торговля прорывов из квадратной консолидации.

5.           Торговля в направлении более долгосрочного тренда на ключевых уровнях поддержки и сопротивления.

6.           Пятерки Эллиотта .

7.           Неудавшиеся фигуры,

8.     Удержание позиции в направлении тренда — неосуществимая мечта?!

9.           Корректирующая динамика.

10. Другие систематические подходы.

Обычно я всегда стремлюсь продать выше ценности и купить ниже нее — эта концепция изложена в главе 18. Из приведенных выше 10 концепций 1-3 и 5 всегда будут обеспечивать торговлю с преимуществом по отношению к ценности, прочие — возможно, нет.

Большая часть примеров в последующих главах является сигналами, которые я сам торговал.

Ранее в этой книге я говорил о возможностях с низким риском, и читателю следует убедиться, что он понимает эту концепцию. В той же главе я говорил и о том, что трейдеру следует использовать лишь наилучшие сигналы. Но это распространяется не только на открытие позиций — ведь все необходимые условия в этом случае для вас уже сформировались, т. е. концепцию использовать только наилучшее необходимо вынести за рамки лишь открытия позиций. Я продолжаю наблюдать за позицией на ранних стадиях, и если мне не нравится то, что я вижу, то я выхожу. Это требует принятия решений, и этот навык вы сможете развить лишь с опытом. Вначале, поступая так, вы можете ухудшить результаты, но сейчас я замечаю, что иногда выхожу даже из плохих сделок с пунктом или двумя прибыли — не то, чтобы замечательно, но намного лучше, чем убыток!

Наконец, я обычно не буду оставлять позицию на ночь, за исключением случаев, когда у меня на руках есть ощутимый буфер прибыли, т. е., когда позиция находится в прибыльной области и я считаю , что этой прибыли хватит, чтобы компенсировать возможный ночной разворот. Также необходимо, чтобы я видел веские причины для того, чтобы оставить позицию на ночь и чтобы не было слишком много негативных факторов. Часто после хорошего дня индекс FTSE может открыться с разрывом, но фьючерсы — часто нет: они обычно обыгрывают это дви жение в течени и предыдущего дня.

п»ї

Открытие с гэпом : ключевое слово гусь

На рынке можно увидеть любые формы ценовой динамики. Иногда понять ее очень легко, иногда нет. Таким образом, невозможно дать точные правила, необходимо сформировать стратегию. Когда рынок открывается с разрывом, он обычно показывает либо продолжение дви жения, либо разворот. В случае с фьючерсами на FTSE гэпы встречают ся достаточно часто, однако их число на дневном графике невелико, из чего следует, что в большинстве случаев рьгиок после гэпа разворачива ется. В идеальном случае мне бы хотелось видеть следующее:

1Ч тобы максимум или минимум, показанный фьючерсами либо индексом за первый час торгов так и остался максимумом или минимумом дня. 2. Желательно, чтобы достаточно хорошее движение от уровня открытия происходило в течение 90 минут после начала торгов либо раньше.

На рынке можно увидеть любые формы ценовой динамики. Иногда понять ее очень легко, иногда — нет.

То, насколько быстро я открою сделку, зависит от динамики рынка, релевантности сделанного минимума или максимума и от направления тренда.

Из вышеперечисленного направление тренда является самым важным. Аналитики много говорят по поводу разработки техник для определения текущего тренда, но во многих случаях и пятилетний ребенок не испытал бы никаких сложностей с определением тренда. Если вы посмотрите на ручей, вам не составит труда определить направление его течения, и в большинстве случаев то же самое справедливо и для рынка. Однако важно быть объективным, так что отметим, что в точках разворота, а также в случае коррекции эта задача может оказаться сложной. Лично я считаю, что имеет смысл разработать некий простой трендовый индикатор, но от его использования нужно отказаться, как только тренд станет очевиден.

Так что вот несколько простых трендовых индикаторов. То, что в скобках, относится к нисходящим трендам, остальное — к восходящим тенденциям.

Курсы Форекс - это прекрасная перспектива для вас подготовиться к успешной работе на бирже Форекс!

1.           Видим ли мы последовательные более высокие минимумы (более низкие максимумы)?

2.           Вчерашняя/сегодняшняя цена открытия, закрытия, минимум или максимум выше (ниже) цены открытия, закрытия, минимума или максимума X дней назад?

3.           Вчерашнее закрытие выше (ниже) закрытия Y дней назад?

4.           Потерял ли я только что деньги, открыв короткую (длинную) позицию?

Лично я считаю, что имеет смысл разработать некий простой трен довый индикатор, но от его использования нужно отказаться, как толь ко тренд станет очевиден.

п»ї

Каждый из вышеперечисленных способов может работать хорошо. Тренд часто совершенно ясен, и главное — быть объективным — слишком много трейдеров формируют взгляды, от которых потом считают невоз можным отказаться. Так что цель этих индикаторов на самом деле — сооб щить нам то, что мы уже знаем, но с чем не хотим согласиться!

Дав вам общие правила, теперь предложу для использования конк ретную формулу, хотя я настоятельно рекомендую разработать свою соб ственную. Как сказал Уильям Блэйк ( William Blake ): Я должен разрабо тать систему, в противном случае я буду порабощен чужими идеями. Вот конкретная формула И спользуйте пункт 1, но в случае, если видна ини циирующая продажа (покупка) против восходящего (нисходящего) тренда, считайте тренд боковым до тех пор, пока не увидите еще раз то, о чем говорилось в пункте 1. Это будет работать на любом временном масшта бе, так что с ним вам придется определиться самостоятельно.

Теперь мы можем определить наши торговые сигналы следующим образом:

1.           Определить тренд.

2.           Торговать в направлении тренда и стремиться купить (продать) на открытии с разрывом. Определите свою собственную точку входа в позицию. Например, вы можете решить открываться, как только видите любую форму роста (падения) после открытия торгов на индексе FTSE или на фьючерсах на него.

3.           В данном случае стоп достаточно прост — он ставится на X пунк тов за уровнем открытия. Вы можете определить уровень открытия как максимум или минимум за первые X минут торговли. Вы также можете захотеть использовать фильтр за уровнем открытия, скажем, два или более пунктов. Однако, по моему мнению, если рынок вновь оказывается на уровне максимума или минимума, показанного на открытии, то мотивы, по которым была открыта позиция, в значительной степени теряют силу.

4.           В некоторых случаях вы можете пожелать использовать этот подход для торговли против тренда. Все, что я могу сказать по этому поводу, это то, что вам следует поступать так лишь в тех случаях, когда у вас есть на то очень веские причины и когда рынок дает отличное подтверждение.

На рис. 22.1 представлено типичное открытие с разрывом. Рынок только что закончил формирование консолидации, что становится очевидным, если взглянуть на положительное открытие 2 августа. Об этом можно было догадаться и в предыдущий день, учитывая недостаток силы движения (момента) на закрытии, но S & P выглядел подозрительно. Действитель но, он отскочил достаточно резко, дав рынку дозу страха (вероятно). Этот график определенно показывает ОР на открытии, и я занял длинную по зицию достаточно рано, говоря обо всей позиции в целом. На графике также видно, как фьючерсы вновь упали после такого дня. Когда вы по лучаете подобную прибыль, лучше зафиксировать по крайней мере часть ее. Таких движений стоит ждать. По мере того как вы станете более уве ренным в стиле своей торговли и увеличите размер позиций, такой день с 20 контрактами на руках принесет порядка 10 000 фунтов.

Эта книга не посвящена конкретным торговым системам, так что способ, согласно которому вы решаете фиксировать прибыль, — это ваше дело. Однако здесь существуют следующие альтернативы:

1. Если вы решили следовать за трендом, придерживайтесь его до тех пор, пока он не изменится.

2. Закрывайтесь каждый день либо на закрытии рынка, либо используя какую-либо форму скользящего стопа .

Для тех, кто желает получить конкретные системы, я разрабатываю и продаю их всегда строго ограниченному числу трейдеров (не более 10) (см. главу 23). Частью предоставляемой услуги является персональная настройка систем для того, чтобы они подходили индивидуальным трейдерам .

То, что говорилось о трендовых индикаторах, а также комментарий в конце относится ко всем торговым сигналам, о которых будет далее рассказываться в этой книге.

Неудавшиеся прорывы : ключевое слово козел

Очень часто существенное движение последует за неудавшимся прорывом. Если вы поймаете такое движение, то прибыль, которую вы сделаете, более чем покроет убытки от пяти неудачных сделок в случае, если вы держите их на низком уровне. По состоянию на данный момент я не проводил исследований и не могу сказать, что торговля неудавшихся прорывов обеспечит столько-то процентов прибыльных сделок. Я над этим только работаю. Но логика ясна — есть большой потенциал прибыли и низкий риск.

Сигнал, которому я следую, логичен. Я определяю ключевой уровень. Это может быть круглое число (как 6000,1150 или 10 000). Это может быть важный уровень поддержки или сопротивления, либо что-то другое, что я сочту существенным, — но этот уровень должен быть важным по тем или иным причинам. Я обычно предпочту увидеть прорыв на индексе — я считаю их более значимыми, хотя на самом деле фьючерсы часто не прорываются, и это может быть важной частью сигнала — часто они сделают это во время предыдущей сессии. Увидев прорыв, который обычно меньше 10 пунктов (часто всего один или два), я затем жду подтверждения ключевого уровня. После того как он будет повторно утвержден, сигнал подан. Такая торговля, однако, не всегда проста и зависит от нюансов того, что происходит. Например, если происходит быстрый разворот, я могу войти в сделку до того, как ключевой уровень будет подтвержден. Если цена движется медленно, я могу подождать дополнительного подтверждения. Стоп ставится за неудавшимся прорывом.

Один ключевой аспект всех низко рисковых входов состоит в том, что мы ищем важные разворотные точки, но и другие трейдеры также стремятся их поймать. Вдобавок, в подобных случаях должен быть перевес позиций, поддерживающих начальное движение в не удавшийся прорыв (либо куда-то еще). Так что лучшие сигналы при ходят тогда, когда мы совершаем сделку, и другие трейдеры делают то же самое, когда мы видим быструю динамику, потому что возможность слишком хороша для того, чтобы пропустить ее, когда множество трейдеров начинают закрывать противоположные позиции, осознав силу движения. Когда мы не видим подобной динамики, это значит, что сигнал недостаточно силен, хотя в будущем он и может развиться. Было бы ошибкой быть слишком требовательным, так как в этом случае вы отфильтруете практически все

сигналы. Так что следует найти золотую середину. На рис. 22.2 показан четкий козел, сформировавшийся выше уровня 3539,2. Изначально динамика была явно положительной, и мы увидели рывок вверх. Однако он не удержался, и ключевой уровень был подтвержден. На рис. 22.3 представлена та же самая ценовая динамика на фьючерсах. Падение продлилось недолго, но, тем не менее, дало хорошую краткосрочную прибыль — часто такие сигналы дают намного больше.

Один важный момент: вы всегда будете торговать против тренда, так что опять вы сами должны верно выбрать момент — у вас должны быть веские основания полагать, что разворот вот-вот произойдет. Но у вас есть короткий стоп — пик прорыва, который, как вы верите, не удался.

Читать далее: Неудавшиеся попытки повторного тестирования