Разделы



Игра по случайным числам

По существу это игра в " орлянку " в расчете на удачу .

Мы рассмотрим ниже два методических приема с ис­ пользованием случайных чисел : игру " прямую " и " от обрат­ ного ".

Особо подчеркнем , что данная техника может быть ре­ комендована только при одном условии : когда рынок в те­ чение какого - то временного периода ( день , час ) " застыл ", " ус­ нул ", " замер ". Именно летаргическое состояние рынка и слу­ жит сигналом для открытия позиции .

Ситуация относительной " недвижимости " цен привлека­ тельна с двух точек зрения .

Во - первых , спрэды становятся минимальными , сокра­ щаясь буквально до нескольких пунктов . Борьба между " заклятыми друзьями " в рынке , т . е . " быками " и " медведя­ ми ", которые жить не могут друг без друга , проходит край­ не вяло или вообще отсутствует , и никто из внешних на­ блюдателей доподлинно не знает , куда рынок потом дви­ нет . Трейдер - индивидуал , открывая позицию малым лотом в условиях спокойного рынка ; автоматически " экономит " около 10 пунктов .

Во - вторых , накопленная рынком энергия ожидания , как правило , разряжается в мощных ценовых выбросах . Это уже 50%- ный шанс быстрого получения значительной прибыли . А если игрок окажется удачлив , то закон арксинуса может открыть и более заманчивые горизонты . Обратимся к технике игры .

" Прямая " игра

Сформулируем задачу трейдера так , как она представ­ ляется с точки зрения теории вероятности . Как отмечалось выше , поле элементарных событий содержит два равноцен­ных элемента , что , следовательно , дает соотношение веро­ ятностей исходов 50:50.

Принципиально верно выполнить это условие можно по крайней мере двумя способами :

1)  через понятие Stop-loss;

2)     через понятие Stop - profit . Рассмотрим оба эти способа подробнее .

1. Игра по Stop - loss .

Когда рынок после " спячки " придет в движение , то нуж­ ная нам дихотомия , т . е . два единственно возможных вари­ анта развития событий , это :

а) Stop - loss сработает , что будет означать заранее ус­
тановленный размер убытка ;

б ) Stop - loss не сработает , что будет означать какую - то
пока неопределенную прибыль .

Иные варианты взаимоисключающих исходов отсутству­ ют : установленный предел максимальных потерь либо сра­ ботает , либо нет . Этот предел трейдер задает изначально . А вот о конкретных размерах прибыли ничего определенного сказать нельзя , поскольку последняя будет зависеть от того , когда по ходу игры трейдер закроет свою выигрышную по­ зицию . Прибыль может фиксироваться при условии дости­ жения любого положительного результата .

п»ї

2. Игра по Stop - profit .

Для этого случая движения рынка после " спячки " нуж­ная нам дихотомия могла бы выглядеть так :

a ) Stop - profit сработает , что будет означать заранее ус­ тановленный размер прибыли ;

6) Stop - profit не сработает , что будет означать убыток , но не больше максимально допустимого .

И здесь других исходов быть не может . Уровень Stop - profit устанавливается трейдером . А о конкретных размерах убытка ничего определенного , кроме того , что он не превы­сит Stop - loss , более сказать нельзя , поскольку он будет за­ висеть от того , насколько раньше отведенного лимита потерь трейдер закроет свою проигрышную позицию .

Как видим , не все зависит от случая . Кое - что остается на усмотрение трейдера .

Рассмотрим пример игры на конкретном графике . По­ рядок действий может быть таким .

Примем первое правило : о случайных числах ( откуда их брать и как использовать ). Они будут подавать нам сиг­налы о направлении открытия позиций . Заметим , что здесь у трейдера широкое поле деятельности . В качестве случай­ных чисел можно взять те , что приведены в существующих таблицах , либо самим генерировать их с помощью компью­ терных программ . Но это далеко не единственный способ получения команд на открытие позиции . Например , столь же случайным будет результат по правилу открывать позицию в нужных точках " всегда только вверх " или " всегда только вниз ". Можно принять за основу и любую другую регуляр­ ную последовательность , которая накладывается на случай­ ные движения рынка . Скажем , " вверх — вниз — вверх — вниз — вверх " и т . д . ( или то же , но с первым шагом " вниз "). Или " два раза вверх — два раза вниз ". Все эти варианты не имеют принципиального различия , поскольку координата открытия позиции всегда будет расположена случайно .

Занятия Forex - это восхитительная для тебя подготовиться к успешной работе на рынке Форекс!

Для простоты изберем в качестве правила открытия позиции " прицел постоянный ": только и всегда вверх .

Второе правило : операциональное определение понятие " спящий " рынок . Здесь в качестве критерия можно исполь­ зовать один из двух параметров ( или их комбинацию ): ка­ кие - то минимальные величины спрэда или " дельты " между максимальным и минимальным движением рынка за еди­ ницу времени . В данном примере мы решим так : когда рынок на часовом графике вырисовывает бар - знак величиной не больше 5 пунктов , то это как раз то , что нам нужно для запуска процедуры открытия позиции вышеозначенным спо­ собом .

п»ї

Третье правило : о приоритетах при открытии позиций . Вопрос практический : что делать , если открыта одна пози­ ция , но наступают условия для открытия другой ? Возможны два варианта — или открывать , или не открывать дополни­ тельные позиции . Поскольку открытие новых позиций потре­ бует дополнительных ресурсов , мы примем вариант для на­ чинающих — не открывать .

Четвертое правило : о размере Stop - loss . Определим его , как предлагалось ранее , в 35 пунктов .

Пятое правило : о величине Stop - profit .

Здесь возможны два варианта : задавать Stop - profit из­ начально или принимать решение по ходу дела в зависимос­ ти от того , как может развиваться ситуация . Второй подход именуется " по обстановке " ( trailing Stop - profit ), и , к сожа­ лению , в нем очень много субъективных моментов , не по­ зволяющих рекомендовать его для начинающих . Поэтому ограничимся первым вариантом , где остановимся на двух его разновидностях : a ) Stop - profit равен двойному значению Stop - loss , т . е . 70 пунктам ; б ) Stop - profit равен полуторному значению , т . е . 50 пунктам . Потом сравним результаты игры .

Итак , при игре по случайным числам необходимо стро­ жайше придерживаться порядка по всем пяти правилам , выработанным в соответствии с перечисленными выше по­ зициями .

Наша иллюстративная игра пойдет по графику : GBP / USD в период с 25.07.96 по 09.08.96 ( графики 11 и 10, где даны цены по Bid ). Движение цен в этот период представлено бо­ ковой волной ( с 25- го по 1- е число ), падением ( с 1- го по 7- е число ) и ростом ( с 7- го по 9- е число ).

Порядок действий , которому трейдер может следовать на практике , следующий .

Шаг 1 — находим первую точку вхождения на графи­ ке ! 1 (25.07.96).

аг 2 — всегда открываем позицию " вверх " ( игра на по­ вышение ), т . е . покупаем по цене закрытия ( Ask ) на данный час : 1,5530 ( цены Bid и Ask примерно равны ).

ШагЗ — ставим ордера Stop - profit (50 или 70) и Stop - loss (35); это означает , что в случае удачи позиция закроется при значении Bid = 1,5600 ( или 1, 5580), а при неблагоприятном исходе позиция закроется при значении Bid = 1,5495.

Шаг 4 — ждем , что сработает .

Шаг 5 — подводим итоги .

Результаты

Точка 1 (25.07.96) ( на Графике 11). Через 8 часов сраба­ тывают оба варианта ордера Stop - profit . Прибыль соответ­ственно 50 ( или 70) пунктов .

Точка 2 ( между 25 и 26.07.96). Покупка Ask = 1,5575. Stop - profit Bid = 1,5625 или 1,5645. Stop - loss Bid = 1,5540. Через 8 часов срабатывает Stop - loss . Убыток 35 пунктов .

Точка 3 ( между 26 и 29.07.96). Покупка Ask = 1,5545. Stop-profit Bid = 1,5595 или 1,5615. Stop-loss Bid = 1,5510. Че­ рез 33 часа срабатывает Stop - profit на 50 пунктов и через 57 часов — на 70 пунктов .

Точка 4 (1.08.96). Покупка Ask = 1,5550. Stop-profit Bid = 1,5600 (1,5620). Stop-loss Bid = 1,5515. Через 19 часов сра ­ батывает Stop-loss. Убыток 35 пунктов .

Точка 5 ( между 1 и 2.08.96). Покупка Ask = 1,5520. Stop- profit Bid = 1,5570 (1,5590). Stop-loss Bid = 1,5485. Через З часа срабатывает Stop - loss . Убыток 35 пунктов .

Точка 6 (2.08.96). Покупка Ask = 1,5475. Stop-profit Bid = 1,5525 (1,5545). Stop-loss Bid = 1,5440. Через З часа сраба­тывает Stop - loss . Убыток 35 пунктов ( третий раз подряд ).

Точка 7 (6.08.96). Покупка Ask = 1,5450. Убыток 35 пун­ктов ( четвертый раз подряд ).

Точка 8 (7.08.96) ( на Графике 10). Покупка Ask = 1,5385. Прибыль 50 пунктов или 70 пунктов .

Точка 9 (8.08.96). Покупка Ask = 1,5425 только для вариан­ та , когда Stop - profit определен в 50 пунктов . Прибыль 50 пунк­тов ( потому что на данный момент позиция , где Stop - profit pa -

вен 70 пунктам , еще открыт , а по нашему правилу мы пока не можем открывать новую ).

Как видим , на одном и том же интервале для профита в 50 пунктов проведено 9 торговых операций , а для профита в 70 — 8. Понятно , что во втором случае число операций мень­ ше , поскольку из - за большего размаха движения рынка тре­ буется больше времени для " созревания " условий .

Пля обоих сл / чарв 5 опеоаиий оказались убыточными Получилось , что число удач примерно равно числу неудач . Но поскольку мы заложили более жесткие ограничения на убытки , которые меньше размеров прибыли , общий баланс должен быть в нашу пользу .

Нетрудно видеть , что " точка безубыточности " для про­ фита в 50 пунктов достигается при соотношении 5,5 убы­ точных к 3,5 удачным " попаданиям ". Для 70 пунктов : 5,5 убы­ точных на 2,5 удачных . Иными словами , даже если шан­сы слегка сдвинуты не в нашу пользу , не все еще поте­ряно .

Итак , по варианту , где Stop - profit определен в 50 пунктов :

убыток — 5 х 35 = 175 пунктов ;

прибыль — 4 х 50 = 200 пунктов ;

баланс — 25 пунктов за две недели .

По варианту Stop - profit 70 пунктов :

убыток — 5 х 35 = 175;

прибыль — 3x70 = 210;

баланс — 35 пунктов за две недели .

Разумеется , нам немного повезло на этот раз . Но ка­ кие - то недели могут быть или " провальными ", или еще бо­ лее " везучими ". В этом , собственно говоря , и заключается риск .

Читать далее: Игра от обратного