Разделы



Игра от обратного

В основе игры лежит принцип цикличности случайных событий в том смысле , что за ямой невезения все же долж­ на когда - то последовать другая часть синусоиды — верши­ на . И наоборот : всякая цепь удач неизбежно будет прервана падением , хотя бы ненадолго .

В наших операциях этот подход с известными оговорка­ ми может реализовываться в такой последовательности дей­ ствий .

1.  Произвольно отбирается ряд приемов , методов , сис­ тем игры , которые характеризуются четкими критериями открытия и закрытия позиций . /

2.             Проводится исторический анализ эффективности их применения до текущего момента .

3.             Выявляется цикличность конкретных систем , мето­дов , приемов игры сточки зрения изменений эффективнос­ти их применения .

4. Для практического применения делается выбор в
пользу той или иной системы , методики или приема на осно­
ве одного из следующих принципов :

а ) " мягкий " подход : проанализированный способ игры
находится на излете периода невезения , и можно с прием­
лемой степенью вероятности ожидать большей благосклон­
ности фортуны ;

б ) " жесткий " подход : выбирается тот способ игры , кото­
рый к текущему моменту дает исключительно плохие ре­
зультаты , т . е . хуже некуда , что позволяет предполагать за­
вершение периода такого невезения в самом ближайшем
будущем .

К примеру , если какой - то порядок игры в течение неде - ли дал прекрасные результаты , то вероятнее всего резуль­ таты последующего периода будут хуже . Но если вдруг они станут еще лучше , то уж после этого ничего хорошего точно не жди . А если и тогда не оправдаются наши пессимисти­ческие ожидания , то ухудшение результатов становится про­ сто неизбежным . Вот только бы заранее знать длины волн удач и неудач !

Завершая наше краткое представление техники игры на случайных числах , следует признать , что душу она греет далеко не всем трейдерам . Особенно восстают против этой техники те , кто тешит себя иллюзиями , что они контролиру­ ют ситуацию лучше , чем какие - то совершенно " случайные "

себя воле складывающихся обстоятельств в виде вырванной из контекста денежного оборота мелкой монеты или бездушного электронного генератора . Какая - то своя правота в этом есть . Но сколько ее и достаточно ли для принятия иных практических решений , сказать трудно . Жизнь может повернуться иначе , оп­ рокинув любые , даже самые обоснованные , прогнозы .

п»ї

Данная техника определенно сгодится в первую очередь для трейдеров , располагающих свободными для эксперимен­ тов ресурсами , которыми можно поступиться без ущерба для текущего стиля жизни . Подойдет она и тем , кто хотел бы для разнообразия отвлечься от строгой рутины фундамен­тального и технического анализа и временно сдать себя на милость фортуны . Но такая игра особенно полезна тем на­ чинающим игрокам , которые еще не успели обрести профес­ сионального хладнокровия и не могут пока избавиться от эмоциональности в принятии решений . " Случайная " техника позволяет без опаски открыто проявлять игровой азарт , если одновременно точно придерживаться установленных проце­ дур принятия решений .

Излишне , конечно , убеждать кого - либо , что при игре по случайным числам , как и в любом деле , необходимо соблю­ дать умеренность . Любые злоупотребления чреваты неже­ лательными последствиями .

10.4. ИГРА ПО ТРЕНДАМ

Тезис о том , что рынок движется трендами , мил серд­ цу всякого трейдера . Игру по трендам можно рекомендо­ вать к использованию на любом этапе постижения профес­ сии валютного дилера . Отметим , что даже крупнейшие иг­роки на фондовом рынке предпочитают строить свою стра­ тегию на выигрыше по тренду (" to win out on a trend basis ", см . [9], c . 538). Тем более такой подход был бы полезным для начинающих .

Ограничиваясь рассмотрением таких трендов , которые описываются прямыми линиями , введем несколько опера­ циональных определений .

Тренд — это выраженное по времени масштаба графи­ка направление движения цен ( вверх или вниз ).

Раскроем это понятие для практического применения .

Как упоминалось ранее , каждый тренд может быть оха­рактеризован тремя параметрами :

Курсы Форекс - это отличная перспектива для вас подготовиться к успешной работе на рынке Форекс!

линией поддержки ,

линией сопротивления ;

углом своего наклона .

Игра по углам наклона будет рассмотрена в другом раз­деле , а здесь мы сконцентрируемся только на пиниях .

Определим линии главные и вспомогательные .

Глзвнзя в тоенде docts — это пиния поппепжки В тпен - де падения —линия сопротивления .

Соответственно линии сопротивления в растущем рын­ке и поддержки в падающем — вспомогательные .

Такое разделение имеет практическое значение пото­ми

позиций всегда идет от главных линий , а закрытия—от вспо­могательных . В случае их равнозначности ( как это случает­ся в треугольнике ) можно использовать для открытия пози­ции любую из линий , и тогда закрываться позиция будет уже

п»ї

пи другим .

По тому , как расположены между собой эти линии , мож­но различать две разновидности тренда :

а ) когда достаточно отчетливо виден наклонный кори­
дор из примерно параллельных главной и вспомогательной
линии ;

б ) когда вспомогательная линия не является параллель­
ной основной ; при этом линии могут расходиться или схо­
диться в треугольник .

В качестве иллюстрации сказанного можно вновь при­вести График 10. На нем можно увидеть разные тренды : и падающий в коридоре , и с расширением , а также растущий с расширением и с диапазоном колебания цен в треугольнике .

Понятие диапазона колебания цен , именуемого и как диапазон торговли ( trading range ), тоже имеет прикладное значение , поскольку дает некоторые отправные точки при

определении уровней Stop - profit и Stop - loss . Подробнее об этом будет сказано ниже .

Наконец , еще одно замечание по классификации трен­ дов . Общепринято называть трендом относительно долго­ срочное движение цен на графике заданного масштаба . На минутном графике это движение может занимать часы , на часовом — недели , на дневном — месяцы и т . д . Практичес­ кая ценность такого расширенного подхода невелика , ибо он больше пользы приносит только при историческом анали­ зе , нежели при принятии текущих решений об открытии по­ зиции .

Поэтому мы будем исходить из следующего операцио­ нального понимания тренда : это любое выраженное по на­ правлению вверх - вниз движение цен , при котором существу­ ют по меньшей мере два последовательно снижающихся максимума , т . е . пика ( market peaks ), для падающего рынка ; или два последовательно возрастающих минимума , т . е . ни­ зины ( market troughs ), для растущего рынка , через которые можно провести основную линию . Такие точки будем также называть основными .

Важность такого понимания в том , что теперь мы точно для себя решили , с чего начинается тренд , — с двух основ­ ных точек .

Следуя выбранной логике , мы приходим к тому , чтобы видеть различие по всему спектру величины трендов . На одном конце спектра лежат микроварианты , когда на гра­ фике заданного масштаба основными точками служат про­ сто максимальные или минимальные значения цены , до­ стигаемые в пределах единицы времени масштаба ( на ми­ нутном графике — это минута , на часовом — час и т . д .). На другом конце спектра находятся глобальные тренды , обна­руживающие себя в графиках с масштабом , охватывающим десятилетия : здесь основные точки по времени разделяют­ ся не минутами , а годами . Игра может строиться на выявле­ нии трендов в любой точке данного спектра .

Какова же основная идея этой игры ? Она строится на вероятностной рабочей гипотезе об инерционности тренда :


если тренд начался , то существуют повышенные шансы , что он еще какое - то время продолжится во времени и пространстве .

Уточним в этой связи два практических вопроса . Когда считать тренд " начавшимся "? Что - означает " какое - то вре­ мя " его продолжения ?

По данному выше определению тренд начинается с двух основных точек ( минимумов или максимумов ), через кото­ рые проходят соответствующие основные линии . Однако осторожный трейдер может посчитать это число неубедитель­ ным и принять " правило начала " по трем или более точкам .

В этих поправках есть свои плюсы и минусы , которые мы ранее уже обсуждали (" старение " тренда , если брать 3 и более точек , или , наоборот , его " незрелость " при только двух точках ).

В наших примерах мы примем правило двух точек , ко­ торые и дадут нам рождение тренда .

Рабочей гипотезой игры будет служить представление о том , что цены отразятся от основной линии в третьей точ­ ке . Выставляемые стоп - ордера по прибыли и убытку будут определяться степенью принимаемого трейдером на себя риска ( консервативный или агрессивный подход ).

Итак , техника игры по трендам строится на следующем алгоритме действий .

1. Выбираем масштаб игры по двум параметрам :

а ) масштаб графика ( часовой или дневной );

б ) критерий продолжительности тренда ( микро / макро ).

2.            Проводим исторический анализ с цепью выявления двух основных точек зарождения тренда .

3.            Делаем экстраполяцию основной линии в перспекти­ ву и ждем контакта с ней цены в третьей точке . Одновре­ менно контролируем возможный диапазон пробега цен от вероятной третьей точки до ближайшей вспомогательной линии ; полученный результат ( количество базисных пунк­ тов , которые теоретически можно выиграть по консерватив­ ному или агрессивному варианту ) служит основанием для решения о целесообразности открытия позиции в принципе .

4.            Определяем уровни Stop - profit , Stop - loss по консерва­ тивному или агрессивному варианту .

_ 5. Формулируем сигналы " Внимание !", Товсь !", " Пошел !" на открытие позиции .

6.             Переходим в режим текущего анализа и ожидания .

7.             При появлении надлежащих сигналов действуем по разработанному плану .

Продемонстрируем технику игры на примере того же Графика 10. Это часовой график с видимым периодом при­ мерно в две недели .

Определим в качестве точек для проведения основных и вспомогательных линий выраженные минимумы и макси­ мумы колебания цен в пределах нескольких часов . Понятие " выраженные ", конечно же , требует уточнения . Но чтобы не перегружать демонстрацию излишними деталями основопо­лагающего принципа торговли по трендам , мы это понимаем на уровне интуитивного восприятия .

Примем правило открытия позиции , которое обозначим как "1-2-3". Оно означает , что при наличии двух основных точек мы открываем позицию на третьей . Stop - profit будем определять по вспомогательным линиям , но не меньше 30 пунктов . Stop - loss — до ближайшего значимого уровня , но не более 30 пунктов на одну операцию .

Проведем все возможные линии , удовлетворяющие на­ шим критериям , и посмотрим эффективность данной мето­ дики , как если бы не трейдер , а робот строго автоматически придерживался установленных правил .

Начнем анализ , двигаясь с левой стороны графика . Бу­ дем делать поправки (10 пунктов ) на то , что котировки даны только по Bid .

Первые две точки (1,5605 и 1,5575) возникли 31.07 око­ ло 7.00. Сразу же появился и признак схождения линий под­ держки и сопротивления из - за двух возрастающих миниму­ мов (1,5535 и 1,5540). Данная конфигурация не представила для нас интерес , поскольку , если провести экстраполяцию , диапазон торговли составил бы меньше 30 пунктов ,

2.08 около 6.00 фиксируем вторую вершину (1,5595). За­ помним ее , проведя линию через нее и 1,5605. К 8 часам утра обозначился коридор движения цен вниз ( минимум

1,5515). После сжатия цен в треугольнике ( рынок " уснул " на уровне 1,5520) произошел выброс вниз , превратив 1,5520 во j вторую точку тренда ( первая — 1,5595). Экстраполяция по - : зволяет ожидать третьей точки - где - то на уровне 1,5490. Ее j мы и будем ловить . Это можно сделать , например , путем j постановки ордера ( Sell 1,5490) на продажу при дальнейшем падении цены до данной величины . Stop - loss ставим 30 пун­ ктов , поскольку больше зацепиться не за что .

Отмечаем , как цены обозначили минимум в 1,5445, что позволило провести вспомогательную линию для Stop - profit ( Buy 1,5420); расчетная прибыль — 70 пунктов . Еще через несколько часов срабатывает Stop no прибыли , которая фик­ сируется на расчетном уровне .

Дальше цены вновь двинулись к уже сработавшей ли­нии сопротивления и возникает выбор : входить пи в рынок на ней в четвертый раз ? Если учесть ту особенность , что рынок быстрее " стареет " при больших углах наклона , целе­ сообразно было бы воздержаться .

6.08 ранним утром рынок показал новый максимум 1,5480. Вспомогательная линия поддержки появилась на 1,5410. Экст­ раполяция основной линии сопротивления между точками 1,5595 и 1,5480 дает третью точку на уровне 1,5435. Линия под­держки дает торговый диапазон в 15 пунктов ( с учетом спрэда в 10 пунктов ) и поэтому позиция открываться не будет .

Для вершины 1,5480 обнаруживается еще одна ( вторая ) точка 1,5460 ( полдень 6.08). Экстраполяция дает третью точ­ ку для вхождения 1,5440. Торговый диапазон определяется линией поддержки 1,5340 — 1,5360 (7.08). Расчетная прибыль— 50 пунктов . Stop - loss устанавливаем на уровне ближайшей вершины , т . е . 1,5470 (30 пунктов ). Рынок не достиг расчет­ ного уровня прибыли в 50 пунктов и сделал только 35 (1,5405 с учетом спрэда ). Не нужно было жадничать и фиксировать прибыль на 30 пунктах . Но мы тщетно прождали свои 50 и получили убыток в 30 пунктов 8.08 к полудню .

Точки минимумов 1,5345 и 1,5360 дают основную линию сопротивления , но она более не повторится : рынок уйдет вверх по кривой ускорения .

Рано утром 9.08 сработала третья точка ( Sell 1,5635) для дальней линии , проведенной через точки 1,5605 (31.08) и 1,5595 (2.08). Торговый диапазон исходя из линии поддерж­ ки 1,5360 — 1,5410 составляет около 70 пунктов . Учитывая предыдущий убыток , идем по консервативному варианту и решаем ограничить прибыль лишь на уровне 30 пунктов . Их мы и получаем в полдень 9.08.

Общий итог : 70 пунктов прибыли . Разумеется , результаты могли бы быть как много лучше , так и гораздо хуже . Но на этот раз получилось неплохо . Жаль , что только теоретически .

Читать далее: Игра по ближайшим бар-знакам