Разделы



Игра по движениям

Построена на прямых действиях по отношению к дви­ жению рынка ( т . е . игра идет в том же направлении , в каком движется рынок ).

Порядок работы можно предложить , например , следу­ ющий .

1. Вырабатываем сигналы для вхождения в рынок .

Прежде всего требуется установить , движения какого диапазона нас интересуют . Например , можно заниматься только такими " волнами ", которые дают расчетную прибыль не менее 30 пунктов . Возможны и иные подходы .

Поскольку расчеты строятся на прогнозах по второму движению , основным сигналом открытия позиции может служить " пробив " уровня цен , достигнутого при первом дви­ жении . Гипотетическое предположение : если " пробив " состо­ ялся , то наиболее вероятным исходом будет достижение сле­ дующего уровня , определяемого " золотым " коэффициентом .

Определение " пробива " — задача , требующая пояснений . Депо в том , что " пробив " принято рассматривать в качестве бо­ лее вероятного , если цена закрывается над уровнем ( при разви­тии рынка ) или подуровнем ( при его сжатии ). Иначе дальнейше­ го движения цен в сторону " пробива " может не состояться , осо­ бенно если это был , скажем , " пробив истощения ". Однако не­ редко случается так , что закрытие цены в сторону " пробива " происходит уже слишком далеко и оставшийся путь до расчет­ ной точки дает недостаточную прибыль . Но все равно важно стро­ го придерживаться какого - то критерия относительно того , что считать " пробивом ". Мы будем применять вышеупомянутый критерий значимости ( закрытие цены после " пробива ").

2.  В качестве рабочей гипотезы делаем ставку на наи­ более вероятное срабатывание какого - то коэффициента раз­ вития ( наименее рискованным будет 1,618). Заметим , что по Фишеру это будет более продолжительный пробег , чем по Пламмеру , поскольку в первом случае расчет идет по дви­ жению , а во втором — по коррекции . И здесь желательно привлечение дополнительных признаков , которые могли бы подсказывать , насколько далеко пойдет рынок . Например , на основе оценки диапазона торговли .

Обучение Forex - это прекрасная для Тебя подготовиться к успешной работе на международном валютном рынке Forex!

3.  Определяем цель по прибыли ( profit target ), т . е . зна­ чение Stop - profit .

Цель по прибыли будет меняться в зависимости от дли­ны пробега первого движения ( по Фишеру ) или коррекции ( по Пламмеру ). Например , если установить ее не менее чем 50 пунктов ( а с учетом допуска на ордер плюс еще 10 пунктов ), это означает , что исходная первая волна ( по Фишеру ) или коррекция ( по Пламмеру ) должны быть не менее (30 + 10) х 1,618 = 65 пунктов .

п»ї

4. Задаем размер Stop - loss ( желательно не более 35 пунк­
тов ).

5. Формулируем уровни готовности . К примеру , так :
" Внимание !" — как только после первого движения на­
чался откат .

Товсь !" — откат завершен и цены , начав второе движение , приближаются к уровню , достигнутому при первом движении .

, " Пошел !" — состоялся " пробив ", удовлетворяющий по­ ставленным условиям .

6. Переходим в режим отслеживания изменений цен на рынке и принимаем решения .

Игра по коррекциям

Построена на действиях от обратного по отношению к движению рынка ( т . е . игра идет против направления движе­ ния рынка ).

Порядок работы примерно тот же .

1. Вырабатываем сигналы для вхождения в рынок на основе рабочей гипотезы .

Здесь целесообразно специально обозначить два под­ хода : " консервативный " и " агрессивный ".

При более " консервативном " подходе необходимо ждать подтверждения , что рынок " отворачивает " от значимого уров­ ня . В этих целях можно использовать , например , технику , описанную выше . Так , при игре против растущего рынка под­ тверждающим признаком будет " пробив " уровня " минимум максимального бар - знака ", который достиг " золотого " коэф­ фициента . А при игре против падающего рынка подтвержде­ нием может служить пробив уровня " максимум минималь­ ного бар - знака ", достигнувшего " золотого " коэффициента .

При относительно бопее " агрессивном " подходе основ­ ным сигналом для открытия позиции будет служить , есте­ ственно , факт достижения рынком расчетного коэффициен­ та развития . Смягчить " агрессивный " подход можно путем использования коэффициентов 2,618 или 4,236. При этом следует учитывать , что чем выше этот коэффициент , тем мощнее ожидается откат от него . Бывает так , что рынок вы­ стреливает до такого уровня очень быстро и трейдеру нельзя упускать момента . Для нашего примера берем себе " мягко - агрессивное " правило : открывать позицию против движения рынка при достижении коэффициента развития 4,236. Здесь также длина пробега будет различаться в зависимости от способа подсчета ( Пламмер , Фишер ). Желательно привле­ кать дополнительные признаки .

2. Определяем цель по прибыли ( profit target ), т . е . зна­
чение Stop - profit .

п»ї

Если ориентироваться на более вероятное развитие со­ бытий , то цель следует определять по самым малым коэф­ фициентам сжатия , т . е . 0,146,0,232,0,382. Возможны и дру­ гие варианты , но они сопряжены с повышенным риском .

3.  Задаем размер Stop - loss ( не более 35 пунктов ).

4.           Формулируем уровни готовности :

" Внимание !" — как только " пробит " уровень , достигнутый при первом движении , и рынок устремился дальше .

" Товсь !" — пройдены уровни по обоим бопее низким ко­ эффициентам и движение продолжается ,

" Пошел !" — либо заранее ставится ордер на уровне 4,236, либо позиция открывается в заданной точке уже после ее фактического достижения .

5. Переходим в режим отслеживания изменений цен на
рынке и принимаем решения .

Подчеркнем , что при игре по коррекциям важно терпели­ во дождаться расчетного уровня , поскольку рынок может предпринять несколько безуспешных попыток , прежде чем все же " достанет " его .

Рассмотрим предлагаемую технику игры на реальных графиках .

Применение ( График 13, USD / JPY )

Подходящим для открытия позиции оказался только один эпизод в данном графике , когда в период с 29.07 по 30.07 рынок откатился на 50 пунктов ( возрастание с 108,15 до 108,65) ( см . рис . 21).


Уровень 4,236 достигается по Пламмеру :

(108,65 — 108,15) х 4,236 = 212 пунктов ,

т . е . на отметке : 108,65 — 2,12 = 106,53.

Реально откат начался несколько позже ( по Ask , на 106,53 — 10 = 106,43), что находится в пределах допустимых значений стоп - ордера в 30 пунктов . После этого рынок ушел вверх более чем на 100 пунктов ( и свои 30 мы бы заработали ).

Особо подчеркнем , что ордер по прибыли ( Stop - profit ) целесообразно ставить тоже исходя из пропорций " золотого сечения ". Тогда наиболее консервативный вариант — откат на 0,236 от всей длины падения (108,65 до 106,30, т . е . от 230 пунктов ). В таком случае стоп - ордер по прибыли был бы по­ ставлен на уровне 106,84 (106,30 + 0,0230 х 0,236). Заметим , что на этот раз сработал бы и уровень , рассчитанный по ко­ эффициенту 0,382 на уровне 107,18.

Как видим , техника игры по " золотому сечению " проста в обращении и поэтому наиболее целесообразна для начи­ нающих трейдеров . Она применима не только как самосто­ ятельный инструмент , но и в качестве вспомогательного сред­ ства или подтверждающего дополнения к прочим методикам .

Читателю было бы полезно провести эксперименты по вышеописанной игре на других различных масштабах вре­ мени ( например , по 3-4- часовым или подневным графикам ).

Читать далее: Игра по углам наклона