Разделы



Игра по компьютерным индикаторам

Если брать представленные читателю выше индикато­ры RSI и стохастик , то у начинающего игрока имеется три варианта применения . Это игра по признакам перевыкуплен - ности / перераспроданности ( для RSI и стохастика ), по дивер­генции ( только для RSI ) и по линиям поддержки / сопротивле­ ния на графике индекса ( только для RSI ).

Игра по признакам перевыкупленности / перераспроданности

Как уже говорилось , в этом случае игрок ориентирует­ ся на конкретные показатели индекса . Если они говорят о перевыкупленности , то нужно проводить операцию по про­даже ; если о перераспроданности , — то по покупке .

Практическая сложность работы в том , что нужно каким - то образом — с помощью интуиции или других методов ( вот знать бы их !) — убедиться , что рынок является " боковым ": ведь компьютерные индикаторы пригодны к использованию только при таких движениях рынка . Кроме того , индекс , как правило , стремительно уходит с достигнутых предельных уровней , и можно не успеть принять решение об открытии позиции .

По существу учебники обычно предлагают две настоя­ тельные рекомендации по игре .

— 4.- Путем собственных наблюдений набрать статистику " в отношении того , какие конкретные значения по этим двум основополагающим характеристикам ( перевыкупленности / перераспроданности ) соответствуют сектору , где собирает­ ся торговать трейдер .

2. Использовать максимально возможное число допол­ нительных индикаторов ( и чем больше , тем лучше ), подтвер­ ждающих рабочую гипотезу .

Мы предлагаем начинающему игроку все же воздер­жаться от использования этой техники до тех пор , пока он

сам не проведет исчерпывающих наблюдений и не выведет приемлемых для себя цифр и соотношений .

Игра по дивергенции

Эта техника более применима для начинающих .

Напомним , что речь идет о расхождении ( дивергенции ) между линиями тренда на ценовом графике и соответствую­щими прямыми , полученными аналогичным образом на ком­ пьютерных индикаторах .

Принцип принятия торговых решений заключается в том , что наличие расхождения между двумя соответствующими линиями ( тренды по ценам и значениям RSI ) как бы не под­ тверждает возможность сохранения ценового тренда . Поэто­ му не следует играть на " отражении " цен от линии сопротив­ ления или поддержки . Если же " подтверждение " есть , то никаких практических выводов не делается ( работает толь­ ко " неподтверждение ").

Примеры того , что " неподтверждение " работает и не ра­ ботает , можно увидеть на графиках 16 и 17.

п»ї

График 16. В период с 28 по 30 июня рост цен сопровож­ дался дивергенцией с RSI , что верно предупредило о гряду­ щем падении котировок .

График 17. Но в период с 3 по 6 июня , вопреки диверген­ ции цены и RSI , рынок не упал .

Читателю предоставляется возможность самому про­ моделировать игру на этих графиках .

Игра по линиям поддержки / сопротивления на графике RS 1

Подход основывается на том , чтобы к RSI относиться , как к движению цен рынка , и соответственно применять к ним методики , работающие на ценах . Наиболее интересным представляется использование линий тренда и тенденций , подобно тому , как это мы уже делали раньше . Хорошей ил­люстрацией применимости этого метода могут служить два примера на Графике 16.

Пример 1. Две вершины значения RSI с выходом на тре­ тью точку :

1)29 мая — значение индекса 85 ;

2) после 7 утра того же дня — 70.

Еще через несколько часов возникла еще одна верши­ на : 60.

По правилу третьей точки открываем на ней короткую позицию ( Sell ). Ей соответствует значение на ценовом гра­ фике— 108,80. Как видим , цены после этого ушли в нужную сторону на 200 пунктов .

Отметим , что исходя из концепции " перевыкупленности / перераспроданности " в случаях достижения значения RSI = 70, а тем более 35, игры вниз никак не предусматривается . А при описанном выше подходе она не только предусматривает­ ся , но и выигрывается .

Пример 2. Две вершины :

1)  28 мая — значение RSI 90.

2)  31 мая — - 75.

Третья вершина возникает 3 июня в 19.00. На ней и открываем короткую позицию ( Sell — 108.20). К сожале­ нию , сигнал не срабатывает ( это видно по Графику 17, ко­ торый является продолжением Графика 16). Вместе с тем можно найти и множество примеров , когда все работает отменно .

Дистанционное Обучение Форекс- - это прекрасная для вас подготовиться к успешной работе на бирже Форекс!

10.10. ИГРА ПО ПУЛЬСУ РЫНКА

Техника игры базируется на отслеживании последо­ вательности и числа волн , называемых пульсом , кото­рым "" живет и дышит " рынок . В этой связи существуют два различных подхода , построенные на ожиданиях того , что :

1)  одни волны обладают повышенной вероятностью ока­ заться длиннее других ; в этом случае рабочая гипотеза ба­ зируется на ожиданиях движения до расчетного уровня ( игра на движениях );

2)  при достижении пределов роста по пульсу вероятнее всего ожидать отката ; на этом и базируется рабочая гипоте­ за ( игра на откатах ).

п»ї

В обоих случаях техника игры по пульсу достаточно сход­ на с игрой по значимым уровням . Иными словами , торговые решения также могут приниматься на движениях , откатах ( коррекциях ) и " пробивах ".

Но , как отмечалось выше , главная методическая труд­ ность заключается в том , чтобы однозначно определить требуемые 3 или 5 или какое - то иное число волновых дви­жений . Обычно пульс лучше просматривается на истории , чем в режиме реального времени . В последнем случае ни­ когда нет полной уверенности в том , " на каком свете мы находимся ", т . е . в какой по счету волне и насколько она близка к " истощению ". В результате игра по истории боль­ ше похожа на подгонку под ответ , когда его знаешь зара­ нее . В реальном рынке происходят мучительные поиски ва­рианта в условиях неопределенности настоящего времени .

И все же перспективы этой игры не столь безнадежны . Рассмотрим ее наиболее интересные технические приемы .

Игра на движениях

В основе рабочей гипотезы здесь лежит представле­ ние , что третья волна движения как вверх , так и вниз веро­ ятнее всего будет самой продолжительной в рамках данно­ го пульса . Тогда естественным образом рождается реко­ мендация об открытии позиции только на потенциально длинных волнах .

На данном этапе мы не будем принципиально решать вопрос выбора пульса между форматами 5-3 и 3-3. Сейчас это не имеет значения . Более важным представляется от­метить несколько моментов , из которых могут проистекать трудности практического применения .

Прежде всего , как уже многократно говорилось , сложной является сама интерпретация и чтение рынка в целях поиска нужных конфигураций , потому что существуют волны мень­шего и большего порядка . И при этом последние , т . е . " млад­ шие братья ", замаскированы и растворены в " старших ". Од­ нако придется определяться в том , на волнах каких разме­ ров играть , а какие диапазоны колебаний игнорировать .

Как видим , простор для субъективизма огромный . Прав­ да , это можно назвать и по - иному , например , возможнос­ тью для творческого полета мысли трейдера .

Техника игры на движении предполагает открытие по­ зиции не после завершения отката , а когда " пробит " опреде­ленный уровень сопротивления или поддержки ( который об­ разован предыдущей волной ).

Приведем подробнее схему такой игры по пульсу 3-3. Эта конфигурация по высказанным ранее соображениям симметричности представляется нам более простой для по­ нимания и приемлемой для применения .

Волны 1, 3, А , С — это движение рынка вверх .

Волны 2, В — коррекция ( откат ) рынка .

Для простоты картины мы приведем только три ос­ новных правила применения этой техники , полагая , что игрок решил для себя вопрос о критериях выбора волн для расчетов .

Правило № 1.

Самыми " длинными " проявляют себя волны 3 и С , кото­ рые и необходимо " ловить ". " Ловятся " они по " пробиву " ( после отката ) горизонтальных уровней цен , которого рынок достиг волнами 1 и А .

Правило № 2.

При тенденции рынка к росту волна С может быть " улов­ лена " также по " пробиву " линии тренда , проходящей через минимумы волны коррекции 2 и волны движения А ( т . е . ли­ ния поддержки 2- А ) ( см . рис . 27).

Правило № 3.

При падении рынка можно " поймать " изменение тренда и сыграть на волне 1 ( следующего пульса ), если она " про­бьет " линию сопротивления 3- В ( см . рис . 28).


Пример по Графику 15.

Исходные данные по изменению цен в период с 6.08:

1)           первая волна — рост цены с началом в точке 106,40 и завершение в 107,25;

2)           откат от значения 107,25 до 106,63;

3) возобновление роста третьей волной .
Порядок действий .

A. Обозначаем значимый уровень по максимуму пер­
вой волны (107,25).

Б . Формулируем рабочую гипотезу : если данный уро­вень будет пробит , то по Правилу № 1 можно ожидать тре­тьей волны , более продолжительной , чем первая .

B. Определяем размеры стоп - ордеров (" консерватив­
ный " подход ): Stop - profit не больше длины первой волны (85 пунк­
тов ); Stop - loss — 30 пунктов .

Г . Открываем позицию после " пробива " ( признак - закры­ тие цены над значимым уровнем ) Buy — 107,26. Результат : положительный .

Читать далее: Игра на коррекциях