Разделы



Курсы Forex - это отличная перспектива для вас подготовиться к успешной работе на бирже Forex!

Конвергенция — дивергенция скользящих средних (MACD)

Алгоритм построения конвергенции — дивергенции скользящих средних (сокращенно MACD ) таков /8, 9, 15/: из быстрой средней гпА(13) вычитается медленная тА(34) и полученная величина еще раз экспоненциально сглаживается с периодом 13 (то есть EMACD (13)), т.е. MACD = EmA (13) x ( EmA (13) — EmA (34)) (см. рис.25, на котором MACD представлена в виде гистограммы — для лучшего зрительного восприятия индикатора).

Как видно из рис .25, значение MACD больше нуля на бычьем трен­ де и MACD меньше нуля на медвежьем тренде. Это значит (см.ф орму-










лу расчета MACD ) , что на бычьем тренде ЕтА(13) больше ЕтА(34) и наоборот на медвежьем. Если в предыдущем разделе мы определяли момент вхождения в рынок как точку пересечения двух скользящих, т.е. когда ЕтА(13) = ЕтА(34), то на языке MACD это значит, что кри­ вая пересекает нулевую отметку ( MACD =0).

Но наиболее значимые сигналы в прогнозируемом плане — это так называемые бычье расхождение или медвежье схождение. Если соеди­ нить два ближайших экстремума на скользящей средней дивергенции — конвергенции касательной прямой (СА, АВ, АВ см. рис.25), то воз­можны два варианта: либо направление прямой совпадает с действую­ щей тенденцией (к примеру, на рис.25 эта прямая СА), либо направле­ но в другую сторону В последнем случае говорят о бычьем расхожде­нии (прямая АВ на рис.25 направлена вниз, а бычий тренд вверх) или о медвежьем схождении (медвежий тренд — вниз, а прямая А В на рис. 25 — вверх). Важность сигналов схождения — расхождения заключа­ ется в том, что это опережающие сигналы, которые как бы готовят тренд к развороту (из анализа рис.25 видно, что это опережение — как мини­ мум на 2 — 3 бара).

Смысл сигналов схождения — расхождения довольно прозрачен и заключается в следующем: если последующий максимум MACD на бычьем тренде рисуется ниже предьщущего, это значит, что активность быков в этот промежуток времени ниже (кривая тА(13) ближе подо­ шла к кривой тА(34), а значит разность тА(13) — mA (34) меньше), а активность медведей выше, чем на предыдущем максимуме MACD (когда кривая тА(13 ) сравнительно дальше удалена от кривой сколь­ зящей средней (34), а значит разность тА(13) — тХ(34) больше, чем на последующем экстремуме). Объяснение такого изменения актив­ ности действующих лиц рынка может быть различно, но, по-видимо­ му, это значит, что все, кто хотел купить на бычьем тренде, уже купили и вхождение в рынок новых трейдеров — быков сократилось. С другой стороны, начинает увеличиваться число открываемых коротких пози­ций, а это все, в конечном счете, говорит за то, что бычий тренд выды­ хается и если в ближайшее время, соответствующее примерно форми­ рованию 2 — 3 баров рассматриваемой развертки, не произойдет на рынке что — то сверхординарное, которое бы подтолкнуло новых трей­ деров на покупку, то скорее всего бычий тренд вьщохнется и начнется откат. Аналогично можно рассуждать для понимания смысла медве­ жьего схождения.

п»ї

Помимо перечисленных выше, важные сигналы от MACD посту­пают при пересечении кривой конвергенции — дивергенции экстре­ мальных значений. Так, на рынке Форекс на развертке 5 минут — эти значения MACD равны +/- 20;

15 минут — +/- 40;

60 минут — +/- 90;

daily — +/- 300.

В таких случаях говорят, что рынок на данной временной развертке перепродан (перекуплен) (об этом более подробно смотрите в разделе 1.5.3).

И завершая описание скользящих средних, хотелось бы еще рас­ смотреть два важнейших понятия. Во — первых, скользящие средние нашли хорошее применение в теории циклов (см. раздел 1.8), однако в этом случае необходим временной сдвиг вправо скользящей средней примерно на половину того временного интервала, который охваты­ вается средней. Такой сдвиг компенсирует временную задержку сколь­ зящей средней от графика цены.

Во — вторых, вначале этого параграфа мы договорились, что сколь­ зящие средние строятся по ценам закрытия бара как наиболее важным и влиятельным на дальнейшее поведение курса валют. Это разумно, если мы работаем на временном интервале daily . Если же мы работаем на коротких внутри дневных интервалах (к примеру, 5 минут — 60 ми­ нут), то приоритет цены закрытия на 5 минутном баре над ценой от­ крытия не очевиден. Более того, зачастую цена открытия на коротких временных отрезках более значима, чем другие характерные парамет­ ры бара (см. 1.1). Чтобы понять смысл этого утверждения, можно по­ рассуждать следующим образом: допустим, на рынке курс USD / JPY равен 116 10/20; кто—то покупает USD против JPY по выставленному банком курсу 11620, тогда продав, банк меняет котировку, скажем на 116 12/22. Если находится продавец и осуществляется сделка по 11612, то банк снова немножко опустит котировку bid (скажем до первона­чальной величины 11610); если же на рынке продолжают покупать и по новой котировке ask (последняя котировка была по предположе­ нию 11622), то банк будет поднимать котировки ask и bid соответственно до тех пор, пока на рынке есть спрос на покупку. При достижении уров­ ня сопротивления банк ожидает отката и поэтому нижняя котировка ( bid ) дается ниже обычного (к примеру 116 15/30), если же и по этому низкому курсу ему продают, то банк еще быстрее опускает котиров­ ку bid (например, 05/25или даже 00/25). Откуда становится ясно, что на бычьем тренде на коротких внутридневных интервалах цена откры­ тия бара более чувствительна к откату или корректировке курса, чем цена закрытия бара. Обобщая такого рода рассуждения можно сделать вывод, что занижение bid контрагентом на бычьем рынке и завыше­ ние ask на медвежьем рынке свидетельствуют о его подстраховке на случай перелома тенденции.

п»ї

В начале моего изучения скользящих средних применительно к слот — рынку Форекс я ставил себе задачу найти оптимальный вариант по­ строения скользящих средних для разных временных интервалов. Как и ожидалось/ 17/, для различных временных разверток оптимальными явились скользящие, построенные по различным характерным ценам (см. рис.2). Большей информативностью, казалось, обладают скользя­щие средние, построенные по средним ценам: одна четверть от суммы

цен открытия, закрытия, минимальной и максимальной цены бара. Однако, это не увеличило вероятность правильности вхождения в ры­ нок, а только создало дополнительные трудности в плане программ­ ного обеспечения.

Иногда скользящие средние строят по минимальным или макси­ мальным ценам, в этом случае образуется некий торговый коридор, в пределах которого и движется курс валюты.П риблизительно по тако­му принципу строится один из распространенных индикаторов — по­ лоса Боллингера /8, 20/.

Читать далее: Полоса Боллингера