Стохастический анализ

Важнейшим осциллятором, заранее предсказывающим разворот тренда с большой точностью, является стохастик ( stoch ) (рис.27а,б ), разработанный ДжЛейном около двух десятков лет назад /28-36/. До­ стоинством стохастика является то, что и скользящая средняя (с пери­ одом 5, см. раздел 1. 4), построенная на базе stoch , уверенно предска­ зывает поворотные моменты (см. рис.27а).

Стохастик анализирует расположение цены закрытия бара отно­сительно выделенного временного интервала. Наиболее распростра­ ненный период расчета stoch является интервал, включающий пять баров. Значения этого осциллятора (%К) определяют по следующей формуле:

%К- 100 х ((Р - L 5)/( H 5 - L 5)), где

Р — текущая цена закрытия бара,

L 5 — минимальная цена закрытия на последних пяти барах,

Н5 — максимальная цена закрытия на этих же барах.

Часто стохастик рассчитывают по более упрощенной схеме:

% D - 100 х H 3/ I 3, где

НЗ — трехдневная сумма (Р — L 5),

13 — трехдневная сумма (Н5 — L 5).

Очевидно, что рассчитанная таким способом кривая % D является сглаженной кривой %К , причем последняя из указанных двух являет­ ся более быстрой (рис. 27а).

На мой взгляд, наиболее удобным на рынке Форекс является так называемый медленный стохастик ( sstoch ) (рис.276), использование которого позволяет отсекать большинство ложных сигналов /28, 29, 33, 34 /. В сочетании с правильно подобранной скользящей средней (я рекомендую птА с порядком 5) этот осциллятор вносит огромный вклад в анализ рынка. Пути исследования sstoch примерно те же, что и для трендовых индикаторов, рассмотренных выше:

если sstoch пересекает свою скользящую среднюю снизу вверх, то это сигнал к покупке;

если же стохастик пересекает свою скользящую среднюю сверху вниз, то это сигнал к продаже;

если сигналы стохастика и его скользящей средней противоречи­ вы, то лучше оставаться вне рынка;

Направление движения sstoch и его скользящей средней гпА(5) по­ казывают динамику тенденции.

Из рисунка 276 видно, что у стохастика горизонтальными штрихо­ выми линиями на уровне 80% и 20% выделены особые области, кото­ рые получили названия зон перекупленности (выше 80%) и перепро- данности (ниже 20%). Если сигналы стохастика и его скользящей сред­ ней подаются из этих областей, то они считаются гораздо значимее. Анализ этих областей заслуживает большего внимания, и я останов­люсь на нем позднее (см. 1. 5.). Как видно из рис. 276, очень сильные сигналы стохастика — это бычье расхождение (прямая АВ и направле­ ние бычьего тренда), свидетельствующая об ослаблении силы быков и росте влияния медведей, и медвежье схождение (прямая CD и направ­ление медвежьего тренда), показывающее рост силы быков и ослабле­ ние медведей.

Знание и понимание этого осциллятора необходимо для успешно­ го существования на рынке Форекс.