Стохастический анализ
Важнейшим осциллятором, заранее предсказывающим разворот тренда с большой точностью, является стохастик ( stoch ) (рис.27а,б ), разработанный ДжЛейном около двух десятков лет назад /28-36/. До стоинством стохастика является то, что и скользящая средняя (с пери одом 5, см. раздел 1. 4), построенная на базе stoch , уверенно предска зывает поворотные моменты (см. рис.27а).
Стохастик анализирует расположение цены закрытия бара относительно выделенного временного интервала. Наиболее распростра ненный период расчета stoch является интервал, включающий пять баров. Значения этого осциллятора (%К) определяют по следующей формуле:
%К- 100 х ((Р - L 5)/( H 5 - L 5)), где
Р — текущая цена закрытия бара,
L 5 — минимальная цена закрытия на последних пяти барах,
Н5 — максимальная цена закрытия на этих же барах.
Часто стохастик рассчитывают по более упрощенной схеме:
% D - 100 х H 3/ I 3, где
НЗ — трехдневная сумма (Р — L 5),
13 — трехдневная сумма (Н5 — L 5).
Очевидно, что рассчитанная таким способом кривая % D является сглаженной кривой %К , причем последняя из указанных двух являет ся более быстрой (рис. 27а).
На мой взгляд, наиболее удобным на рынке Форекс является так называемый медленный стохастик ( sstoch ) (рис.276), использование которого позволяет отсекать большинство ложных сигналов /28, 29, 33, 34 /. В сочетании с правильно подобранной скользящей средней (я рекомендую птА с порядком 5) этот осциллятор вносит огромный вклад в анализ рынка. Пути исследования sstoch примерно те же, что и для трендовых индикаторов, рассмотренных выше:
если sstoch пересекает свою скользящую среднюю снизу вверх, то это сигнал к покупке;
если же стохастик пересекает свою скользящую среднюю сверху вниз, то это сигнал к продаже;
если сигналы стохастика и его скользящей средней противоречи вы, то лучше оставаться вне рынка;
Направление движения sstoch и его скользящей средней гпА(5) по казывают динамику тенденции.
Из рисунка 276 видно, что у стохастика горизонтальными штрихо выми линиями на уровне 80% и 20% выделены особые области, кото рые получили названия зон перекупленности (выше 80%) и перепро- данности (ниже 20%). Если сигналы стохастика и его скользящей сред ней подаются из этих областей, то они считаются гораздо значимее. Анализ этих областей заслуживает большего внимания, и я остановлюсь на нем позднее (см. 1. 5.). Как видно из рис. 276, очень сильные сигналы стохастика — это бычье расхождение (прямая АВ и направле ние бычьего тренда), свидетельствующая об ослаблении силы быков и росте влияния медведей, и медвежье схождение (прямая CD и направление медвежьего тренда), показывающее рост силы быков и ослабле ние медведей.
Знание и понимание этого осциллятора необходимо для успешно го существования на рынке Форекс.
Читать далее: Индекс относительной силы