Разделы



Осцилляторы

Осциллятор измеряет прогрессию/моментум колебаний цены акции или индекса. Когда рынок подвижен — совершает значительные перемещения, — осциллятор, применяемый на графике, покажет существенные повышения и падения, напоминающие ударные волны. Когда рынок спокоен, осциллятор имеет незначительные колебания, напоминающие биение сердца пациента в покое.

Стохастик — технический индикатор сравнивает цену закрытия акции с ее ценой в течение определенного периода времени. Дело в том, что, когда акция повышается, она имеет тенденцию закрываться около максимума, тогда как падающая акция — около своего минимума. (Существует множество книг и вебсайтов, подробно описывающих различные виды стохастиков и их применения.) Для наших целей будем использовать один вид стохастика, известный как "медленный стохастик". Большинство программ построения графиков дает возможность выбора из меню индикаторов, включая медленный стохастик. Проверьте его параметры по умолчанию. Вам нужно подрегулировать эти настройки, чтобы выбрать различные периоды, например, 20-баровый (или 20-дневный), 13-баровый (или 13-дневный) или 8-баровый (8-дневный). Как и при работе со скользящими сред- ними, вы ищете временной период, наилучшим образом подходящий вводным параметрам вашей временной торговли и чаще других подтверждающий ваши торговые сигналы.

Изучая стохастики или любой другой индикатор, всегда начинайте процесс со следующего. Возьмите график любой акции или индекса, на котором нет других линий или индикаторов. Примените к этому графику медленный стохастик, выбрав те или иные временные рамки (например, 8,13 или 20 баров или дней). Как эта линия коррелирует с ценами, которые вы видите на своем графике? Определите, повышается или понижается линия стохастика в тандеме с рынком или он слишком быстрый или слишком медленный? А теперь скорректируйте вводные данные и параметры стохастика и посмотрите, как он коррелирует с поведением рынка.

Прогнозирования являются стержнем любой торговой системы, поэтому компетентно воспроизведенные прогнозы Форекс могут сделать тебя страшно состоятельным.

Ваша цель — найти такие параметры стохастика, которые можно использовать в соединении с вашими другими индикаторами. Например, вы можете прийти к выводу, что 20-дневный медленный стохастик близко следует за рынком. Далее вы можете увидеть, что стохастик близко коррелирует с пиком тренда непосредственно перед тем, как происходит резкий обрыв.

А теперь посмотрите, что произойдет, если применить пред-варительно идентифицированные вами линии тренда и скользящие средние? Пересечет ли осциллятор вершину повышения вблизи или на линии сопротивления тренда, которую вы выделили? Как осциллятор подтверждает скользящую среднюю?

Взгляните на приведенный ниже график фьючерсов S & P (рис. 4-9). Линия тренда, проведенная между предыдущими максимумами, точно определяет вершину движения на уровне 1407. Вторая линия тренда между предыдущими минимумами пересекает рынок на уровне 1395. Когда рынок опускается ниже второй линии тренда, мы получаем первоначальный сигнал на продажу.

п»ї

А теперь применим нашу скользящую среднюю, достигающую максимума на уровне 1387 и затем снижающуюся по мере распродажи рынка. И, наконец, мы добавляем 20-дневный медленный стохастик, отстающий от двух других индикаторов, но подтверждающий продажу на день позже на уровне 1371.

Как можно использовать эту информацию? В зависимости от вашей структуры времени и уровня опыта, можно было бы открыть короткую позицию для внутридневной торговли на 1395, основываясь на линиях тренда, или подождать подтверждения от второго индикатора, когда скользящая средняя повернула вниз на 1387. Или вы могли бы решить придерживаться более долгосрочного подхода и подождать, пока стохастик укажет на продажу (потому что другие индикаторы уже переключились на продажу), открыв короткую позицию на 1371 для сделки, которая продлится несколько дней.

Имейте в виду, не существует какой-то строго определенной и быстрой формулы. Речь идет не о простой сумме линии тренда "X", скользящей средней " Y " и осциллятора " Z ", разделенной на изучаемый вами период времени. Данный вид

технического анализа скорее напоминает навигацию. График движения цен — это карта, использумая вами. Индикаторы подобны координатам, наносимым вами для прокладки курса вашего корабля от А до В. В пути можно столкнуться с бурным морем, встречным ветром или шторм собьет вас с курса. Но координаты помогут определить верное направление. Точно так же используемые вами индикаторы при изучении различных периодов с целью найти тот, который соответствует вашим параметрам торговли, помогут выстроить стратегию открытия длинной или короткой позиции на том или ином уровне цен.

Линия тренда на графике может помочь расставить скользящие стопы ( trailing stops ). Например, вы можете перемещать скользящий стоп вверх или вниз, в том же направлении, в котором движется рынок, прямо за линией тренда. Например, если вы открываете короткую позицию на 1395, можно разместить стоп сразу за линией тренда на 1407. Когда рынок понизится, можно переместить этот стоп по линии тренда на 1395, а затем на 1392, 1388 и т.д. — в зависимости от времени вашего присутствия на рынке и уровня допустимого риска.

Используя три индикатора — линии тренда, скользящие средние и осцилляторы, — вы получаете в свое распоряжение три "мнения" относительно тона и направления рынка. В какое-то время или на каком-то уровне цен они могут и не совпадать. Некоторые сигналы поступят слишком рано, некоторые запоздают. Но, когда среди ваших индикаторов появляется консенсус, вы имеете подтверждение, которое может дать сделку с низким риском и высокой вероятностью успеха.

п»ї

В конце концов, в этом и состоит цель торговли. Вы хотите использовать индикаторы, чтобы сместить шансы в свою пользу, ограничивая свой риск. Эксперименты с подбором применяемых вами индикаторов и структур времени осуществляются методом проб и ошибок. Однако если учиться прилежно, можно найти индикаторы, наилучшим образом соответствующие вашему стилю торговли.

Читать далее: Отслеживание индексов