Разделы



10 лучших решений с базовой стратегией выхода

В табл. 15-4 приведены 10 лучших значений для длинных и коротких по­зиций. Обозначения в таблице: НОМЕР— номер решения, ВЕР— веро­ятность статистической достоверности (в этих числах пропущена, но пред­полагается десятичная точка), $СДЕЛ — средняя прибыль/убыток со сдел­ки, СДЕЛ — общее количество проведенных сделок, Ф.ПРИБ — фактор прибыли, ДОХ% — доходность в процентах годовых.

Лучшее из решений для длинных позиций было обнаружено в 845 по­колении эволюционного процесса, а для коротких — в 1253 поколении. В отличие от теста моделей входа ни одно из генетически полученных ре­шений не обеспечило прибыли, но, согласно табл. 15-5, сочетание генети­ческих сигналов с базовой стратегией выходов привело к явному улучше­нию результатов.

Правила, соответствующие хромосомам из табл. 15-4, звучат следую­щим образом.

Правила для выхода из длинной позиции: если цена закрытия текуще­го дня выше экспоненциального скользящего среднего (ЭСС) цен закры­тия с периодом 12 дней, но ниже ЭСС с периодом 49 дней и текущий день представляет собой новый шестидневный максимум, то из длинной пози­ции следует выходить. Правила, таким образом, ищут ситуацию, где на фоне долгосрочного падающего тренда наблюдается кратковременный рост цен, достигший своего максимума и готовый завершиться, после чего должно возобновиться падение — весьма подходящий момент для выхо­да из длинной позиции.

Правила для короткой позиции гласят, что выходить следует в случае, когда цена закрытия текущего дня выше 16-дневного ЭСС и 22-дневного простого скользящего среднего цен закрытия, а индикатор конвергенции/ дивергенции скользящих средних (MACD ) падает. Данный MACD исполь­зует ЭСС с периодом 6 дней для быстрого компонента и ЭСС с периодом


Прогнозирования являются стержнем любой торговой системы, поэтому отлично воспроизведенные прогнозы Forex могут сделать Тебя бесконечно богатым.

10 дней для медленного компонента. Таким образом, система выходит в тех случаях, когда после сглаживания рынок все еще производит впечат­ление падающего, но последняя цена закрытия пробивает вверх два сколь­зящих средних, что может быть признаком начала нового повышающего­ся тренда.

Результаты выходов по описанным правилам для длинных и коротких позиций

В табл. 15-5 приведены результаты торговли с помощью 10 лучших реше­ний (длинные и короткие позиции), использующих МССВ и генетически разработанные сигналы выхода. Входы в рынок были случайными. В таб­лице отдельно показаны результаты длинных и коротких позиций. Дан-


ные также разбиты по номеру теста и по виду выборки. Символы В и ВНЕ означают результаты тестов на данных в пределах выборки и вне преде­л о в выборки соответственно. СТАНД означает тест с использованием т о л ь -ко МССВ, ГЕН — тест МССВ в сочетании с генетически разработанными правилами.

п»ї

В длинных позициях в пределах выборки добавление правил значи­тельно снизило средний убыток в сделке — с $ 6 8 8 до $324. Процент при­быльных сделок повысился с 41 до 43%. Годовое соотношение риска/при­были улучшилось с —0,35 до —0,17. Вне пределов выборки эффект гене­тически разработанных сигналов выхода сохранился, хотя и в меньшей степени. Средний убыток в сделке снизился с $1135 до $990. Процент при­быльных сделок повысился с 39 до 41 %.Соотношение риска/прибыли улуч­шилось с —0,61 до —0,60. В общем, добавление генетически разработан­ных правил к стандартной стратегии выходов себя оправдало. В отличие от нейронных сигналов выхода эффект сохранился вне пределов выбор­ки, т.е. подгонка под исторические данные и избыточная оптимизация не имели решающего значения.

В коротких позициях как в пределах, так и вне пределов выборки от­мечен подобный положительный эффект. В пределах выборки добавле­ние генетически разработанного сигнала выхода снизило средний убы­ток в сделке с $2084 до $1645. Процент прибыльных сделок не изменился. Как ни странно, годовое соотношение риска/прибыли ухудшилось с — 1 , 0 9 до — 1,15. В н е пределов выборки средний убыток в сделке значитель­ но уменьшился: с $1890 до $1058. Процент прибыльных сделок вырос с 38 до 40%, а годовое соотношение риска/прибыли улучшилось с —1,02 до —0,73. Как и ранее, добавление генетически найденного правила выхода к системе МССВ доказало свою эффективность и вне пределов выборки.


Читать далее: Эффективность длинных позиций на различных рынках