Разделы



Минимум правил и параметров

Для достижения успеха следует ограничивать число оптимизируемых правил и параметров, особенно при работе на небольших выборках дан­ных. Чем меньше правил и параметров, тем больше вероятность устойчи­вой эффективности решений как на материале выборки, так и за ее пре­делами. Хотя при работе с несколькими тысячами сделок (1 год S &P 500 содержит примерно 100 000 одноминутных баров) можно оптимизировать несколько десятков параметров, при использовании данных на конец дня за несколько лет даже два-три параметра могут оказаться излишними. Если данная модель требует оптимизации многих параметров, то следует при­ложить усилия к сбору колоссального объема данных. Легендарный Ганн, как говорят, собрал данные по цене на пшеницу за тысячу лет. При невоз­можности использовать большие объемы данных следует проводить оп­тимизацию системы на портфеле нескольких финансовых инструментов с использованием одних и тех же правил и параметров на всех рынках — эта методика широко использована в данной книге.

Подтверждение результатов

После оптимизации правил и параметров торговой системы и получения хорошей эффективности на выборке данных важно так или иначе под­твердить эффективность этой системы, прежде чем рисковать реальны­ми деньгами. Подтверждение дает трейдеру еще один шанс отказаться от неудачного решения. От систем, которые не подтвердили себя, следует отказываться, а использовать лишь подтвержденные. Подтверждение — критический шаг на дороге к успеху при оптимизации и при любом мето­де совершенствования работы торговой системы.

Обучение Forex - это чудесная возможность для Вас подготовиться к прибыльной работе на международном валютном рынке Forex!

Для гарантии успеха любое решение следует подтверждать тестами на данных вне выборки или статистическим анализом, но предпочтитель­но — обоими методами. Отбросьте любое решение, которое не будет при­быльным в тесте на данных, не входящих в первоначальную выборку, — при реальной торговле оно, скорей всего, провалится. Рассчитывайте ста­тистическую значимость всех тестов — и в пределах выборки данных, и вне ее. Оценка статистической значимости показывает вероятность того, что пригодность системы на выборке данных соответствует ее пригодно­сти в других условиях, включая реальную торговлю. Статистический ана­лиз работает по принципу распределения вероятностей прибылей в сдел­ках, совершаемых системой. Используйте только статистические мето­ды, скорректированные для множественных тестов, когда анализируете результаты тестов в пределах выборки. Тесты вне пределов выборки сле­дует оценивать стандартными, некорректированными методами. Подоб­ные отчеты приводились в главе, посвященной симуляторам. Займитесь изучением статистики; это улучшит ваши трейдерские качества.

Некоторые советуют проверять модель на чувствительность к малым изменениям параметров. Модель, которая мало чувствительна к таким изменениям, считается высоконадежной. Не обращайте на подобные заявления слишком много внимания. Фактически, устойчивость к изме­нению параметров не может служить показателем надежности системы. Многие чрезвычайно надежные модели весьма чувствительны к измене­ниям некоторых параметров. Единственно достоверный показатель на­дежности системы — статистика, в особенности результаты тестов на дан­ных вне пределов выборки.


Читать далее: Альтернативы традиционной оптимизации