Разделы



Вариации системы пробоя волатильности

Улучшится ли эффективность, если ограничить модели пробоя только длинными позициями? А если вести торговлю только на рынке склонных к трендам валют? Можно ли использовать индикатор трендов, чтобы из­бежать пилообразной торговли? Что будет, если не входить повторно в существующие (и, возможно, уже завершающиеся) тренды? Последний вопрос анализировался в отдельном тесте, результаты которого мы не приводим — они были настолько плохи, что никакого дополнительного исследования не проводилось. Остальные три вопроса будут рассмотре­ны ниже.

Только длинные позиции

В предыдущих тестах почти во всех случаях длинные позиции работали лучше, чем короткие. Что если попробовать применить одну из рассмот­ренных моделей для торговли только длинными позициями?

Тест 10. Пробой волатильности с входом по лимитному приказу; только длинные позиции. Лучшая из исследованных моделей (тест 8) была модифицирована для работы только с длинными позициями. Опти­мизация параметров проводилась генетическим алгоритмом. При помо­щи генетической оптимизации множитель ширины среднего истинного диапазона bw подбирался в пределах 1,5 — 4,5 с шагом 0,1; период средне­го истинного диапазона atrlen прогонялся от 5 до 50 с шагом в 1; период скользящей средней malen подбирался в пределах 1 — 25 с шагом 1. Гене­тическая оптимизация проводилась в объеме 100 поколений.

Лучшая эффективность в пределах выборки была достигнута при мно­жителе ширины среднего истинного диапазона 2,6, периоде скользящего среднего 15 и периоде среднего истинного диапазона 18. При этих пара­метрах годовая прибыль составила 53,0% и соотношение риска/прибыли 1,17 (р < 0,0002, р < 0,02 после коррекции). В пределах выборки проведе­но 1263 сделки длительностью в среднем 7 дней с прибылью в среднем $4100 с учетом проскальзывания и комиссионных; 48% сделок были при­быльны. Даже при неоптимальных значениях параметров удавалось по­лучать прибыль — худшие параметры дали 15,5% прибыли!

Прогнозирования являются стержнем любой торговой системы, в связи с этим грамотно воспроизведенные прогнозы Форекс могут сделать Тебя колоссально богатым.

Вне пределов выборки, несмотря на высокую статистическую досто­верность и устойчивость модели (по результатам проверки на данных из выборки различных вариантов), модель была крайне неэффективна. Все­го 3 5 % сделок были прибыльными, а убытки составили 14,6% в год. Это нельзя объяснить простой подгонкой, так как в пределах выборки все ком­бинации были прибыльными. Неоптимальные параметры привели бы к уменьшенной, но все равно эффективной работе. Дополнительные тесты показали, что ни один набор параметров не мог сделать систему выгодной вне пределов выборки! Это исключает оптимизацию как причину неэффективной работы — видимо, на рынке за последние годы произош­ли изменения, влияющие на способность моделей, основанных на пробое волатильности, давать прибыль даже при работе только с длинными пози­циями. График изменения капитала показывает, что основная часть при­были была получена до июня 1988 г. Остальные периоды как оптимиза­ции, так и проверки показывали только ухудшение.

п»ї

Как и ранее, в обеих выборках хорошо работали валютные рынки. Средняя сделка на валютном рынке приносила $5591 дохода в пределах выборки и $1723 за ее пределами. Корзина нефтепродуктов также давала прибыль в обоих случаях, равно как и кофе.

Увы, эта система непригодна для использования в настоящее время, хотя в прошлом на ней можно было бы сделать состояние; впрочем, для некоторых рынков — валют, нефтепродуктов и кофе — в ней еще есть некоторый потенциал.

Только валютный рынок

Считается, что на валютных рынках наблюдаются сильные тренды, что делает их идеальными для систем следования за трендами, основанных на пробоях. Это убеждение вроде бы подтверждается вышеприведенны­ми тестами, включая тест 10. В тесте 11 мы ограничиваем модель валют­ными рынками.

Тест 11. Пробой волатильности с входом по лимитному приказу; только валютные рынки. Модель идентична прошлой, за тем исключе­нием, что вместо ограничения длинными позициями введено ограниче­ние рынками валют. Оптимизация не проводилась ввиду малого количе­ства рынков и, соответственно, данных; вместо этого использованы луч­шие параметры теста 8.

Это первый тест, где система, основанная на пробое, дала явно при­быльные результаты в обеих выборках с учетом реальных расходов на сделки! В пределах выборки прибыль системы составила 36,2% в год, вне — 17,7%, что тоже неплохо. В пределах выборки проведено 268 сде­лок, из них 48% прибыльных со средней прибылью $3977. Вне пределов выборки проведено 102 сделки, из них 43% прибыльных, средняя при­быль— $2106.

График изменения капитала на рис. 5-2 подтверждает высокую эф­фективность системы. Почти вся прибыль сделана в пяти рывках, длив­шихся несколько месяцев каждый. Эта модель потенциально пригодна для торговли, особенно если заменить стандартный выход на более эф­фективный.


Читать далее: Фильтр трендов ADX