Разделы



Фильтр трендов ADX

Одна из проблем при использовании пробоев состоит в том, что существу­ет тенденция к крайне пилообразной торговле в тех случаях, если сис­тема регистрирует пробой, а реального тренда за этим не следует. Одно из возможных решений состоит в использовании индикатора трендов для фильтрации сигналов о пробоях. Многие трейдеры используют популяр­ный индикатор трендов ADX . Тест 12, например, исследует прибыльность индикатора ADX по Уайлдеру.

Тест 12. Пробой волатильности с входом по лимитному приказу и фильтром трендов. Использована та же модель, что и в тестах 10—11; вместо ограничения длинными позициями или валютными рынками до­бавлен фильтр сигналов на наличие трендов по методу ADX или усред­ненного направленного движения (Wilder , 1978). Возможно, отсеивание рынков, где нет тренда, пилообразной торговли и затяжных сделок не­сколько улучшит результаты системы. ADX использован для фильтрации пробоев согласно исследованиям Уайта (White , 1993). Тренд считается су-

Уроки Форекс - это блестящая перспектива для тебя подготовиться к удачной работе на рынке Форекс!


ществующим в том случае, если ADX , рассчитанный по последним 18 дням, достигает нового шестидневного максимума. Входы производятся только при наличии тренда.

Как и в предыдущих тестах, использовалась генетическая оптимиза­ция параметров. Все 100 комбинаций, кроме одной, были прибыльными в пределах выборки; 88 дали прибыль более 20%. Это демонстрирует устой­чивость системы к изменению параметров. Наилучшие результаты были следующими: множитель ширины среднего истинного диапазона — 2,6; период скользящей средней — 8; период среднего истинного диапазона — 34. При этих параметрах в пределах выборки прибыль составила 68,3%, вероятность случайности результатов менее 0,0005 (0,035 после оптими­зации) . Совершено 872 сделки, из них 47% прибыльных. Средняя сделка принесла прибыль около $4500. Вне пределов выборки система понесла $2415 убытков и только 36% из 373 сделок были прибыльными. Прибыль составила — 20,9% — один из худших результатов вне выборки. Очевид­но, в прошлом ADX был более полезен, чем в недавнее время.

Большинство рынков валют, мазут, кофе, лес и 10-летние казначейс­кие бумаги были прибыльными и вне пределов выборки. S &P 500, пшени­ца и золото были прибыльны вне пределов выборки, но убыточны в пре­делах выборки. Устойчивая прибыльность валют, нефтепродуктов и кофе соответствует наблюдавшейся ранее.

Читать далее: Анализ и обобщения