Разделы



Виды моделей с входом, основанным на скользящем среднем

Модель с входом, основанным на скользящем среднем, генерирует сигна­ лы входа на основе просты соотношений между скользящим средним и ценой или между двумя скользящими средними. Существуют модели и следующие за трендом, и идущие против тренда. Наиболее популярные модели следуют за трендом и отстают от рынка. С другой стороны, моде­ ли, идущие против тренда, предсказывают развороты и по крайней мере совпадают с событиями на рынке. Это не означает, что следующие за рынком модели работают хуже противотрендовых; надежные входы в тренд, пусть даже и с запаздыванием, лучше и, в общем, выгоднее, чем попытки предсказывать развороты, которые только изредка происходят в ожидаемый момент. Поскольку мы вынуждены использовать стандарт­ ные выходы и поскольку в реальной торговле любой серьезный трейдер будет использовать защитные остановки и управление капиталом, мы не будем тестировать простые модели скользящих средних, постоянно при­ сутствующие на рынке. Впрочем, при использовании быстрых скользя­щих средних сигналы разворота позиции возникают раньше, чем стан­дартный выход закрывает сделки.

Следующие за трендом входы на основе скользящих средних могут генерироваться различными способами. Одна из простых моделей осно­вана на пересечении скользящих средних; трейдер покупает, когда цены поднимаются выше скользящего среднего, и продает, когда цены опуска­ются ниже его. Вместо ожидания пересечения линии среднего и цен мож­ но использовать быстрое среднее и его пересечение медленным: сигнал на покупку возникает, когда быстрое среднее поднимется выше медлен­ного, сигнал на продажу — когда опускается ниже. Сглаживание исход­ных рядов данных за счет использования скользящих средних снижает количество ложных пересечений и, следовательно, уменьшает частоту убыточных сигналов.

Прогнозирования являются стержнем любой торговой системы, вот почему правильно составленные прогнозы Форекс могут сделать вас донельзя богатым.

Скользящие средние могут также использоваться для получения сиг­налов входа в противотрендовых системах. Биржевые цены часто реаги­руют на линию скользящего среднего примерно так, как на уровни под­держки и сопротивления, на чем и основывается модель входа. Согласно ее правилам, покупают, когда цены опускаются до скользящей средней или пересекают ее сверху, и продают, когда они поднимаются до нее или пересекают снизу. Предполагается, что цены отскакивают от уровня скользящего среднего, меняя направление движения. Входы против трен­да также можно производить на основе стандартного пересечения, но в обратном направлении. Когда цена опускается ниже линии скользящей средней, открывают длинную позицию, а когда цена поднимается выше линии скользящей средней, открывают короткую позицию. Такой об­ратный подход часто оправдывается в торговле, поскольку, как правило, бывает выгодно продавать после сильного роста цен и покупать, когда цены чрезмерно быстро падают. Поскольку скользящие средние отстают от рынка, к моменту получения сигнала рынок может как раз находиться в начале обратного движения.

Использование скользящих средних для получения сигналов, идущих против рынка в модели, основанной на уровнях поддержки и сопротивле­ния, не является чем-то новым. Александер (Alexander , 1993) обсуждал использование отката до уровня поддержки после пересечения скользя­щего среднего как вариант организации входа. Тилли (Tilley , 1998) опи­сывал систему на уровнях поддержки/сопротивления для торговли вза­имными фондами. Суини (Sweeney , 1998) описывал применение скользя­щих средних цен закрытия для вычисления внутридневных уровней под­держки и сопротивления.

Читать далее: Характеристики входов , основанных на скользящих средних