Разделы



Тестирование  моделей,  основанных на понятии перекупленности/перепроданности

Входы генерировались, когда осциллятор пересекал верхний порог вниз или нижний порог вверх. Эти модели являются противотрендовыми. Ког­да осциллятор указывает на импульс цен, направленный вниз, произво­дится покупка. В противоположном случае производится продажа. В тес­тах от 1 до 6 использовались стохастический осциллятор и RSI , поскольку для них существуют стандартные пороги, часто применяемые вышеопи­санным способом.

Тесты 1—3. Стохастические модели на основе понятия перекуп-ленности/перепроданности. Эти тесты оценивают работу модели с входом по цене открытия (тест 1), по лимитному приказу (тест 2) и по стоп-приказу (тест 3). Использован оригинальный Быстрый %К по Лэйну, пе­риод — от 5 до 25 с шагом 1. Наилучшие значения для тестов 1, 2 и 3 соста­вили 25, 20 и 16 соответственно. Для стохастического осциллятора тради­ционные пороговые значения составляют 20 (нижнее) и 80 (верхнее). В целом эти модели несли тяжелые убытки как в пределах, так и вне выбор­ки (табл. 7-3). Как и в предыдущих тестах, вход по лимитному приказу был наилучшим (т.е. имел минимальный убыток со сделки). Процент прибыль­ных сделок (37% в пределах, 36% вне пределов сделки) также был макси


мальным при использовании этого входа. Вход по стоп-приказу дал про­межуточные результаты, по цене открытия — наихудшие. Торговая стра­тегия работала достаточно плохо в обеих выборках и на всех рынках. Вне пределов выборки небольшие прибыли были получены на рынке британ­ского фунта и апельсинового сока со всеми видами входов, а при входе по стоп-приказу — на рынке леса, соевых бобов и живых свиней; отмеча­лись еще некоторые неупорядоченные мелкие прибыли. В общем, эта модель принадлежит к числу худших из тестировавшихся.

Дистанционное Обучение Forex - это хорошая для Вас подготовиться к прибыльной работе на бирже Форекс!

Тесты 4—6. Модели RSI на основе понятия перекупленности/пере-проданности. Эта модель оценивалась с входом по цене открытия (тест 4), по лимитному приказу (тест 5) и по стоп-приказу (тест 6). Рассчитывался оригинальный RSI по Вильямсу, период — от 5 до 25 с шагом 1. Наилуч­шее значение для всех тестов составило 25. Использованы традиционные пороговые значения: 30 (нижнее) и 70 (верхнее). Модель работала еще хуже, чем стохастическая, процент прибыльных сделок в общем случае колебался от 26 до 37%. Средний убыток в сделке достигал $7000. Общая прибыль была лучше, чем в тесте стохастического осциллятора, и, посколь­ку было совершено меньше сделок, хотя убыток на сделку был больше, общий убыток оказался меньше. Модель не нашла какого-либо слабого места рынка, которое можно было бы использовать для получения при­были. Лучше всего работал вход по лимитному приказу, прочие — при­мерно одинаково. Прибыль получена на значительно большем количестве отдельных рынков, особенно в тесте 5, где при входе по лимитному при­казу прибыльными были в пределах выборки казначейские облигации, золото, серебро, платина, скот, овес и кофе; вне пределов выборки — зо­лото, серебро, платина, скот и овес. Кроме того, вне пределов выборки прибыль удалось получить на рынках NYFE , британского фунта, мазута, кукурузы, сахара, апельсинового сока и леса.

Читать далее: Тесты моделей на основе сигнальной линии