Разделы



Тестирование базовой модели, основанной на ценовом импульсе

Для модели, основанной на импульсе, проводилось сглаживание неинте-грированного сезонного временного ряда изменений цены при помощи центрированного простого скользящего среднего с периодом avglen . Цен­трированное СС не дает запаздывания, поскольку относительно текуще­го дня этот метод усредняет одинаковое количество прошлых и будущих точек данных. Использование этого метода оправдано для сезонных мо­делей, в которых оценка сезонного влияния на определенную дату осно­вывается на данных старше одного года. Для этого сглаженного ряда се­зонных изменений цены рассчитывается ряд средних абсолютных откло­нений. Для этого рассчитывалось абсолютное отклонение для каждого дня. Затем ряд абсолютных отклонений усреднялся с помощью скользящего среднего с периодом 100 дней. Сигнал на покупку генерировался, если значение сезонного импульса данного дня плюс смещение (disp ) превы­шало некое пороговое значение (thresh ), умноженное на среднее абсолют­ное отклонение сезонного импульса. Сигнал на продажу генерировался, если сезонный импульс с учетом смещения был меньше произведения порогового множителя (thresh ) и среднего абсолютного отклонения, взя­того со знаком минус. Входы выполнялись при помощи различных прика­зов: в тесте 4 — вход по открытию, в тесте 5 — вход по лимитному прика­зу, в тесте 6 — по стоп-приказу.

Оптимизировался период скользящего среднего, смещение и порог. Период прогонялся от 5 до 15 с шагом 5; смешение от 1 до 10 с шагом 1; порог от 1,5 до 2,5 с шагом 0,5. Наилучшая эффективность в пределах вы­борки отмечена при периоде 15, пороге 2,5 и смещении 2 вне зависимости от вида приказа. Для входа по открытию и по стоп-приказу было предпоч­тительно смещение 2, для входа по лимитному приказу — смещение 1. В соответствии с этим ожиданиями значения смещения были гораздо мень­ше, чем в модели, основанной на пересечении, в которой за счет смеще­ния необходимо было компенсировать запаздывание скользящих средних.

Прогнозирования являются стержнем любой торговой системы, вот почему правильно сделанные прогнозы Форекс могут сделать тебя бесконечно состоятельным.

В общем, результаты были гораздо хуже, чем у сезонной модели на пересечении средних. В пределах выборки только входы по стоп-приказу были прибыльными. Вне пределов выборки ни один вид входов не дал положительных результатов. Средние убытки в сделке были весьма зна­чительными, и, как ни странно, длинные позиции работали хуже, чем короткие. Это противоречит общей картине более высокой эффективности длинных сделок.

При входе по рыночному приказу по цене открытия и по лимитному приказу капитал снижался с начала выборки до конца периода вне вы­борки. При использовании входа по лимитному приказу падение капита­ла было более плавным. При использовании входов по стоп-приказу гра­фик изменения капитала колебался в горизонтальном диапазоне до мая 1990 г. Затем начался резкий рост капитала, продолжавшийся до сентяб­ря 1990 г. С тех пор и почти до конца данных капитал медленно падал. После апреля 1997 г. капитал практически перестал изменяться.

п»ї

Модель получила прибыль при торговле казначейскими облигациями, 10-летними казначейскими бумагами, иеной, сырой нефтью, мазутом, неэтилированным бензином, живыми свиньями и кофе в пределах и вне пределов выборки. Например, казначейские облигации и 10-летние бу­маги были весьма прибыльны на обеих выборках при использовании вхо­дов по лимитному приказу или стоп-приказу. Рынок иены был наиболее прибылен с использованием входов по стоп-приказу, но приносил доход и с другими приказами, равно как и сырая нефть. Рынки мазута и неэти­лированного бензина были высокоприбыльны в обеих выборках при ис­пользовании входов по открытию и по стоп-приказу, но не входов по ли­митному приказу. На рынке живых свиней максимальные прибыли во всех периодах отмечены при использовании входа по открытию или по стоп-приказу. Этот рынок был постоянно прибыльным для всех видов прика­зов, как и рынок кофе, где наиболее устойчивая и высокая прибыль обес­печивалась входом по стоп-приказу. В большинстве случаев на рынках пшеницы модель была убыточной.

В пределах выборки 15 рынков были в той или иной степени прибыль­ными при использовании стоп-приказа, 13 рынков — при входе по откры­тию и 9 рынков — при входе по лимитному приказу. Вне пределов выбор­ки эти значения составили соответственно 15, 16 и 16.

Хотя модель, основанная на ценовом импульсе работала хуже на це­лом портфеле, она показала отличные результаты на большем количестве отдельных рынков, чем модель, основанная на пересечении.

Читать далее: Испытания модели, основанной на пересечении с подтверждением