Разделы



Тесты модели, основанной на пересечении с подтверждением и инверсией

Эта модель представляет собой аналог предыдущей, но с проведением дополнительных сделок в участках, где были возможны инверсии. Напри­мер, если пересечение средних давало сигнал на покупку, но Быстрый %К был выше уровня 75%, то подавался сигнал на продажу. В основе идеи ле­жало предположение о возможном обращении обычного сезонного цик­ла. Подобным же образом, если пересечение указывало на продажу, но Быстрый %К был менее 25%, то подавался сигнал на покупку. Эти сигна­лы выполнялись дополнительно к сигналам системы, основанной на пе­ресечении с подтверждением. В тесте 10 использовался вход по цене от­крытия, в тесте И — вход по лимитному приказу, в тесте 12 — вход по стоп-приказу.

Прогнозирования являются стержнем любой торговой системы, поэтому грамотно составленные прогнозы Forex могут сделать тебя чрезвычайно состоятельным.

Оптимизация для этих тестов состояла в прогонке периода скользя­щего среднего avglen от 5 до 20 с шагом 5 (Р1) и смещения disp от 0 до 20 с шагом 1 (Р2). Для входа по открытию оптимальные значения составляли 15 для периода скользящего среднего и 2 для смещения. Для входа по ли­миту оптимальные значения составляли 20 для периода скользящего сред­него и 4 для смещения. Для входа по стоп-приказу оптимальные значения составляли 20 для периода скользящего среднего и 9 для смещения.

При рассмотрении входа по цене открытия график изменения капи­тала постоянно и плавно снижался от начала к концу всего набора дан­ных. Для входа по лимитному приказу график изменения капитала также снижался, хотя общее падение капитала для этого вида приказа было по­чти в два раза меньше. График изменения капитала для входа по стоп-приказу снижался до мая 1987 г., затем до августа 1993 г. капитал практи­чески не изменялся. С августа 1993 г. по июнь 1995 г. капитал резко вы­рос, а затем постепенно снижался до конца рассматриваемого периода. Добавление инверсии оказало разрушительное влияние на эффективность модели. Очевидно, наблюдаемые сезонные явления редко сопровожда­ются инверсиями.

Добавление инверсионных сигналов катастрофически ухудшило эф­фективность системы по показателю средней прибыли в сделке при всех видах входов. Во всех сочетаниях выборки данных и вида входа наблюда­лись убытки, за исключением очень маленькой прибыли при входе по стоп-приказу вне пределов выборки. Ни на одном рынке не отмечалось устой­чивых прибылей для различных входов, хотя отдельные прибыльные со­четания все же были. Например, вход по стоп-приказу на рынках NYFE и 10-летних казначейских бумаг был очень прибыльным и в пределах, и вне пределов выборки. Тот же эффект наблюдался на рынках платины и се­ребра. В пределах выборки с входом по стоп-приказу очень прибыльным был рынок сои, но вне пределов выборки прибыль этого рынка была ми­нимальной. Во всех сочетаниях видов приказов и выборок данных на рын­ках пшеницы прибыль была нулевой или наблюдались убытки.

Читать далее: Обзор результатов