Разделы



Сигналы входа на основе лунного цикла

Получать сигналы входа на основе лунного ритма можно различными спо­собами. В тестах использованы два метода — метод ценового импульса и метод пересечения. Для расчета импульса рассчитывается временной ряд изменений цены и проводится центрированное сглаживание (не вызыва­ющее задержек или фазовых сдвигов). Для нормализации каждое изменение цены в сглаженном ряду делится на средний истинный интервал последних 50 дней. Для каждого дня определяется фаза луны. Затем ищет­ся максимально возможное число прошлых точек данных с такой же фа­зой луны и рассчитывается импульс цен для этих дней. Среднее значение этих импульсов становится значением в ряду лунных импульсов, т.е. пос­ледовательности, отражающей ожидаемую скорость изменения цены (им­пульс) на данный момент на основании предыдущих дней с той же фазой луны. Каждое число в ряду лунных импульсов основывается на событиях не менее чем 27-дневной давности, поэтому центрированное сглажива­ние и другие методы прогнозирования относительно данного дня могут быть обоснованно использованы. Вход в рынок производится, когда зна­чение импульса превышает положительный порог (подается сигнал на покупку) или опускается ниже отрицательного порога (подается сигнал на продажу). Покупка или продажа могут осуществляться, как и ранее, по цене открытия, по лимитному приказу или по стоп-приказу. Расчет им­пульса и генерация входов организованы подобно сезонной модели, но вместо соответствующей даты в прошлые годы рассматривают дни с той же фазой луны в предыдущие месяцы.

Входы также могут рассчитываться путем вычисления, нормализации и интегрирования разностей цен так, чтобы получилась псевдоценовая последовательность, основанная на днях с соответствующей фазой луны. Затем к этой последовательности применяется модель, основанная на пе­ресечении скользящих средних. Поскольку значение каждой точки в та­ком ряду определяется только данными, датированными не менее чем 27 днями назад, то запаздывание скользящего среднего может быть ском­пенсировано смещением на несколько дней вперед.

Занятия Форекс - это великолепная для Вас подготовиться к прибыльной работе на бирже Форекс!

Оба метода являются адаптивными в том отношении, что не требует­ся какой-либо специфической информации о той фазе луны, когда требу­ется размещать приказ на покупку или продажу. Адаптивность важна, поскольку различные рынки по-разному реагируют на фазу луны, в чем мы убедились, проводя наши предыдущие исследования. Оба метода от­личаются от использованных в прошлых исследованиях, где сделки зак­лючались за фиксированное число дней до или после новолуния или пол­нолуния.

Также испытывалось несколько правил для использования подтверж­дений и инверсий в попытках улучшить эффективность базовой модели. Пример подтверждения состоит в следующем: если подается сигнал на покупку, то уровень цен на рынке должен быть близок к минимуму; если же в этот момент цены близки к максимуму, то сигнал является подозри­тельным, т.е. указывает на поведение рынка, не соответствующее иссле­дуемой лунной или сезонной модели. Система с использованием пересе­чения с подтверждением применяет такое дополнительное правило, ко­торое должно выполняться как условие подачи приказа на основе сигна­ла. Если система дает сигнал на покупку, то показатель Медленного %К при этом должен быть ниже 25%, т.е. рынок должен находиться в состоя­нии, близком к минимуму за последнее время. Соответственно, если сис­тема дает сигнал на продажу, то Медленный %К должен быть выше 75%, чтобы считать поведение рынка соответствующим лунной модели. Мо­дель с подтверждением и инверсией также вводит правило инверсии при­каза: если подается сигнал на покупку в то время как рынок близок к мак­симуму (Медленный %К выше 75%), то считается, что произошла инвер­сия лунной модели, и отдается сигнал на продажу. Если сигнал на прода­жу подается в момент, когда рынок близок к минимуму, то система отдает приказ на покупку.

п»ї

Характеристики входов, используемых в моделях на лунном цикле, подобны входам сезонных моделей: входы в рынок делаются на основе прогнозирования и, следовательно, пригодны для торговли против трен­да. Как и любые прогностические входы, они могут не совпадать с пове­дением рынка. Как и в случае с сезонными явлениями, могут происхо­дить инверсии ритма или цикла.

МЕТОДОЛОГИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ЛУННЫХ МОДЕЛЕЙ

Все тесты проводились с использованием входов по сигналам лунной мо­дели для торговли портфелем различных финансовых инструментов. Можно ли получить прибыль, используя лунную модель? Как результа­тивность подобных моделей будет изменяться со временем? Как измени­лись их результаты за последние годы? Для того чтобы ответить на эти вопросы, и было проведено тестирование.

Применены стандартные выходы, правила входов будут рассмотрены при обсуждении отдельных тестов. Позиции закрываются при подаче сигнала на вход в противоположном направлении либо при срабатыва­нии стандартного выхода. В приведенном ниже коде описана модель вхо­да на основе лунных циклов.



 



 



 



 


п»ї

Собственно коду предшествует ряд функций, необходимых для рас­чета лунных циклов на любом рынке с адаптивным подходом. Функция Model следует стандартным принципам: после объявления параметры копируются в местные переменные для простоты обращения. Коммен­тарии указывают, что контролируют параметры. В следующем блоке рас­считывается средний истинный интервал за 50 дней (exitatrtab ), исполь­зуемый в выходах и при нормализации, а также лунные сезонные пос­ледовательности (savgtab ) — прогнозируемые изменения цены для каж­дого дня. Эти ряды рассчитываются один раз для каждого рынка и зано­сятся в таблицы; это допустимо, поскольку при повторных вызовах Model в последующих тестах никакие важные параметры не изменяются. Вто­рой блок рассчитывает специфические для моделей временные после­довательности, необходимые для получения сигналов входа. Если modeltype = 1, используется простая импульсная модель; если modeltype = 2, то модель на основе пересечения; если modeltype = 3, то модель на основе пересечения с подтверждением, и если modeltype = 4, то модель на основе пересечения с подтверждением и инверсией. Среди возмож­ных серий есть такие варианты, как сглаженная последовательность лун­ных импульсов, интегрированные импульсы (ценоподобный ряд), сколь­зящие средние для моделей на пересечении и Медленный %К для под­тверждений и инверсий. В зависимости от modeltype могут приобретать значение некоторые другие параметры. Один из них, avglen , управляет периодом всех скользящих средних: в модели на основе импульса он управляет длиной центрированного треугольного скользящего средне­го, а в моделях на пересечении — длиной необходимых там средних. Другой параметр, disp , выставляет смещение, т.е. степень сдвига вперед для компенсации запаздывания скользящих средних. Параметр thresh означает величину порога, используемого в импульсной модели для длин­ных и коротких позиций (короткие используют отрицательное значе­ние thresh ). Переменная matype управляет видом скользящего среднего: 1 — простое, 2 — экспоненциальное, 6 — центрированное экспоненци­альное, 7 — центрированное треугольное; существуют и другие виды средних, не использованные в анализе. После расчета всех рядов дан­ных запускается цикл, который перебирает рыночные цены день за днем для моделирования торговли. Этот цикл содержит код для обновления симулятора, определения количества контрактов, избежания дней с ог­раниченной торговлей и т.п. В следующем блоке, расположенном внут­ри блока перебора текущих дней, происходит генерация сигналов вхо­да. Правила определяются параметром modeltype . Последний блок уп­равляет отдачей соответствующих приказов согласно параметру ordertype : 1 — вход по цене открытия, 2 — по лимитному приказу, 3 — по стоп-приказу.

Читать далее: Результаты тестирования лунных моделей