Разделы



Тестирование базовой модели, основанной на пересечении

Скользящее среднее mat рассчитывалось на основе интегрированной ценоподобной лунной серии. На его основе рассчитывалось второе сколь­зящее среднее та2. Для тестирования использовались следующие прави­ла: сигнал на покупку генерируется, когда mat поднимается выше та2. Сигнал на продажу генерируется, когда та! опускается ниже та2. Эта модель практически совпадает с моделью пересечения скользящих сред­них, описанной в предыдущих главах. Их единственное отличие состоит в том, что в данном случае используются лунные ряды данных, а не не­посредственно цены. Входы производились по цене открытия (тест 1), по лимитному приказу (тест 2) и по стоп-приказу (тест 3).

Оптимизация состояла в прогонке периода скользящих средних avglen от 5 до 15 с шагом 5 и смещения disp от 0 до 15 с шагом 1. Для входа по цене открытия наилучшая эффективность по показателю риска/прибыли в пределах выборки была достигнута при периоде скользящих средних 15 и смещении 8; для входа по лимитному приказу — при периоде 15 и сме­щении 6; для входа по стоп-приказу— при периоде 15 и смещении 12.

Ни один из тестов ни в одной из выборок не принес прибылей. Наи­лучшая эффективность (т.е. наименьшие убытки) были обнаружены при входе по лимитному приказу, средние результаты были показаны при вхо­де по стоп-приказу, а максимальные убытки — при входе по цене откры­тия. При использовании входа по лимитному приказу 43% из 1759 сделок были прибыльными. Вне выборки вход по лимитному приказу дал мини­мальный средний убыток со сделки, а вход по стоп-приказу — максималь­ный убыток.-В общем, система на целом портфеле работала плохо, отно­сительная эффективность длинных и коротких сделок носила неустойчи­вый характер. В пределах выборки длинные позиции часто были более убыточны, чем короткие, в отличие от исследовавшихся ранее моделей.

Капитал постоянно снижался на протяжении всего ряда данных при использовании входа по цене открытия. При входе по лимитному прика­зу капитал поднимался до сентября 1989 г. Затем наблюдались снижение до июля 1992 г., слабый подъем до февраля 1994 г. и новое падение до июля 1998 г., после чего наметился подъем. При использовании же входа по стоп-приказу отмечалось медленное снижение капитала на протяжении всего периода тестирования.

Прогнозирования являются стержнем любой торговой системы, в связи с этим правильно составленные прогнозы Форекс могут сделать тебя неимоверно состоятельным.

В пределах выборки количество рынков, прибыльных при использова­нии входа по открытию, лимитному и стоп-приказу, составило 15, 8 и 7 со­ответственно. Вне пределов выборки больше всего рынков (17) принесли прибыль при использовании входа по лимитному приказу, 16 — при входе по цене открытия и 14 — при использовании стоп-приказа. Вне пределов выборки было больше прибыльных комбинаций рынков и видов входов, т.е. можно предположить, что в последнее время большее количество рынков испытывает воздействие лунных циклов. В пределах выборки только рын­ки немецкой марки и сырой нефти были прибыльными при использовании всех трех видов приказов. Вне пределов выборки рынок немецкой марки был высокоприбыльным при использовании всех трех видов приказов; на рынке сырой нефти при использовании входа по стоп-приказу отмечены небольшие убытки. Рынок казначейских облигаций был высокоприбылен в обеих выборках данных при входе лимитному приказу. На рынке свиной грудинки в обеих выборках при входах по цене открытия и по лимитному приказу получена прибыль. Учитывая только вход по лимитному приказу, в обеих выборках данных прибыльными были рынки немецкой марки, швей­царского франка, иены, платины, палладия, сахара и хлопка.

п»ї

Тестирование базовой импульсной модели

Для сглаживания неинтегрированного лунного ряда ценовых изменений использовалось центрированное скользящее среднее. При этом не возни­кало запаздывания, поскольку центрированное скользящее среднее для данного дня учитывает одинаковое количество предшествующих и после­дующих точек данных. Такое сглаживание применимо, поскольку оценка лунных циклов основывается на данных минимум двухмесячной давнос­ти. Для сглаженного ряда изменений цены строился ряд средних абсолют­ных отклонений и вычислялось простое скользящее среднее с периодом 100 дней для получения желаемого результата. Приказ на покупку отда­вался, когда импульс на данный день с добавлением смещения disp превы­шал произведение порогового множителя thresh на среднее абсолютное отклонение лунного импульса. Приказ на продажу отдавался, когда значе­ние импульса с добавлением смещения disp было меньше той же самой величины, взятой со знаком минус. Входы осуществлялись по цене откры­тия (тест 4), по лимитному приказу (тест 5) и по стоп-приказу (тест 6).

Оптимизация состояла в прогонке периода скользящих средних от 5 до 15 с шагом 5, смещения от 1 до 10с шагом 1 и порогового значения от 1,5 до 2,5 с шагом 0,5. Наилучшие результаты были достигнуты при значе­ниях периода, смещения и порога 10, 10 и 2 для входа по цене открытия и 15, 9 и 1,5 для входа по лимитному и стоп-приказу.

В общем, результаты были хуже, чем для модели, основанной на пе­ресечении. В обеих выборках данных для всех видов входов отмечены значительные убытки, подобно картине, обнаруженной при исследова­нии импульсных моделей сезонных явлений. Длинные позиции показали большую эффективность, чем короткие.

При входе по цене открытия капитал снижался плавно и непрерывно с некоторым замедлением скорости снижения со временем. При входе по лимитному приказу снижение капитала было постоянным, при входе по стоп-приказу капитал резко падал с начала выборки до августа 1988 г., а затем плавно снижался.

В пределах выборки некоторую прибыль удалось получить на рынках S &P 500, NYFE , немецкой марки и швейцарского франка. Вне пределов выборки S &P 500 и NYFE не принесли ни прибылей, ни убытков, в то вре­мя как рынок немецкой марки был очень прибылен при входе по цене открытия, а швейцарского франка — при входе по лимитному приказу и по стоп-приказу. Как и в случае с моделью на основе пересечения, име­лись и другие прибыльные сочетания рынков и приказов.

Читать далее: Тестирование модели на основе пересечения с подтверждением