Разделы



Тестирование модели на основе пересечения с подтверждением

Эта модель идентична базовой модели на основе пересечения, но в ней вхо­ды производятся после подтверждения сигнала стохастическим осцилля­тором — Быстрым %К. Если лунный цикл давал сигнал к покупке, то при­каз отдавался только в том случае, когда Быстрый %К был менее 25%. Это означает, что перед покупкой рынок должен был находиться в состоянии минимума или близком к нему. Подобным же образом сигнал на продажу принимался к исполнению только в тех случаях, когда Быстрый %К был выше 75%, т.е. рынок был близок к максимуму. Входы осуществлялись по цене открытия, по лимитному приказу и по стоп-приказу (тесты с 7 по 9 со­ответственно).

Прогнозирования являются стержнем любой торговой системы, вот почему грамотно воспроизведенные прогнозы Форекс могут сделать тебя аспидски богатым.

Оптимизация состояла в прогонке периода скользящих средних avglen от 3 до 15с шагом 3, а смещения disp — от 0 до 15с шагом 1. Наилучшие результаты были достигнуты при значениях периода и смещения 15 и 12 соответственно (вход по цене открытия и по лимитному приказу), а так­же при значении периода 12 и смещения 5 для входа по стоп-приказу.

В пределах выборки результаты были несколько лучше, чем для базо­вой модели, основанной на пересечении: при использовании входа по стоп-приказу модель с подтверждением принесла среднюю прибыль в сделке $234. Вне пределов выборки, впрочем, средний убыток в сделке был боль­ше, чем для двух предыдущих моделей при любом виде входов. Вход по стоп-приказу был наилучшим и давал наименьшие убытки. Эта система также не была выгодна при работе с целым портфелем: графики измене­ния капитала для всех трех видов входов показывали только убытки.

В пределах выборки на рынках иены, мазута, соевых бобов и соевой муки была получена прибыль для всех трех видов приказов; вне пределов выборки на этих рынках были только убытки или в лучшем случае неприбыльная торговля. При торговле на рынке канзасской пшеницы при входе по цене открытия и по лимитному приказу были получены устой­чивые прибыли, а при использования стоп-приказа — убытки. При ис­пользовании стоп-приказа прибыльными были рынки британского фун­та, швейцарского франка, канадского доллара, евродоллара и свиной гру­динки. Поскольку во всем портфеле количество сделок на большинстве рынков было очень маленьким, полученные результаты вряд ли заслу­живают доверия.

Читать далее: Тестирование модели на основе пересечения с подтверждением и инверсией