Разделы



Получение   циклических торговых сигналов  входа с использованием групп фильтров

Одним из способов получения сигналов входа является использование серии фильтров, настроенных на различные частоты или периоды, кото­рые целиком перекрывают весь диапазон анализируемых частот. Если в одном из этих фильтров возникает сильный резонанс при отсутствии ак­тивности в других, можно предположить наличие на рынке сильного цик­ла. На основе поведения выходов фильтров определяются ожидаемые моменты возникновения ценовых минимумов (сигнал к покупке) и мак­симумов (сигнал к продаже). Поскольку наиболее сильно реагирующий фильтр не должен вызывать запаздывания и фазовых сдвигов, при его должной работе и реально существующих циклах на рынке можно полу­чать чрезвычайно своевременные сигналы. Один из традиционных спо­собов использования циклов на рынке — это попытка продавать по цик­лическим максимумам и покупать по циклическим минимумам. Получае­мая от групп фильтров или других источников информация может также дополнять другие системы или адаптировать индикаторы к текущему со­стоянию рынка. Пример того, как метод обнаружения периода домини­рующего цикла и соотношения сигнал/шум включается в другую торго­вую систему, можно найти у Ружжиеро (Ruggiero , 1997).

ХАРАКТЕРИСТИКИ    ЦИКЛИЧЕСКИХ    ВХОДОВ

Исследуемые ниже циклические входы (нацеленные на продажу по мак­симуму и покупку по минимуму) имеют ряд важных характеристик: вы­сокий процент прибыльных сделок, низкое проскальзывание, способность захватывать максимально возможную часть каждого движения рынка — одним словом, мечта трейдера. Это справедливо только при условии, что на рынке действительно существуют предсказуемые циклы, которые мож­но обнаружить и, что еще важнее, экстраполировать имеющимися мето­дами. Считается, что на рынках примерно 7 0 % времени присутствует циклическая активность. Даже если четкие циклы, ведущие к выгодным сдел­кам, возникают гораздо реже, использование близких защитных остано­вок позволяет сводить к минимуму потери от неудачных сделок. Главный недостаток циклических входов состоит в том, что ввиду широкого рас­пространения весьма мощных алгоритмов анализа циклов, например ме­тода максимальной энтропии, рынки изменили свою природу и стали ме­нее уязвимыми для подобных методов. Предсказуемые циклы обнару­живаются и нивелируются настолько быстро, что их исследования зачас­тую теряют смысл. Поскольку описываемые циклические входы по при­роде своей направлены против циклов, то при отсутствии продолжения циклов (т.е. при продолжении тренда) трейдер понесет потери, если не будут применены эффективные методы управления капиталом (защит­ные остановки). Пригодность к реальной работе сложных методик анали­за циклов и будет рассмотрена в наших тестах.

Прогнозирования являются стержнем любой торговой системы, вот почему профессионально сделанные прогнозы Forex могут сделать Тебя весьма денежным.

МЕТОДОЛОГИЯ    ТЕСТИРОВАНИЯ

п»ї

Во всех тестах циклических моделей входа используется стандартный портфель из 36 рынков. Количество контрактов для покупки или прода­жи на каждом рынке подбиралось для соответствия долларовой волатиль-ности двух контрактов S &P 500 на конец 1998 г. Использован стандарт­ный выход: защитная остановка закрывает любую позицию, убытки ко­торой превышают одну единицу волатильности. Кроме того, лимитный приказ закрывает позиции, прибыль которых превышает четыре едини­цы волатильности, а рыночный приказ по цене закрытия закрывает пози­ции, не закрытые предыдущими выходами в течение 10 дней. Правила входов рассмотрены в обсуждении модели и индивидуальных тестов. Все тесты проведены при помощи стандартного C -Trader toolkit . Ниже при­веден код модели, основанный на волновом фильтре со стандартной стра­тегией выходов:



 



 



 


Вышеприведенный код описывает тестируемую модель. Первый важ­ный блок кода, принципиальный для циклической модели, инициализи­рует индивидуальные фильтры, составляющие группу фильтров. Этот код работает только при первом проходе или при изменении параметра, вли­яющего на инициализацию группы фильтров, например параметра width . Если важные параметры остаются без изменений, не имеет смысла пере­запускать фильтры при каждом вызове функции Model .

Следующий блок применяет к входящему сигналу каждый из фильт­ров в составе группы. В этом блоке отведены два массива для хранения выходного сигнала группы фильтров. Первый массив хранит выход с со­впадающей фазой inphase , а второй — ортогональный выход inquad . Вход­ной сигнал представляет исходные цены закрытия. Поскольку фильтры математически оптимальны и рассчитаны на удаление трендов, предварительная обработка данных становится излишней в отличие от менее продвинутых методик анализа. Каждая строка в массиве представляет собой выход отдельного фильтра с данной частотой или периодом, каж­дая колонка представляет собой торговый день. Центральные частоты или периоды фильтров расположены на равных расстояниях на логарифми­ческой шкале, т.е. соотношение между центральной частотой данного и следующего фильтра постоянно. Селективность полосы пропускания (width ) — единственный настраиваемый параметр в расчете группы филь­тров, и это значение может подбираться путем оптимизации.

п»ї

Затем запускается обычный цикл перебора точек данных, и генери­руются собственно торговые сигналы. Сначала проверяется наличие чи­стого, пригодного для торговли цикла. Для этого определяется мощность при периоде, имеющем максимальный резонанс с текущей активностью рынка (peakpower ). Также оценивается период, на котором наблюдается максимальная мощность. Если период не попадает на одно из крайних зна­чений рассматриваемого диапазона (диапазон составляет от 3 до 30 дней), то потенциально цикл может быть пригоден для торговли. Затем проверя­ется максимальная мощность на расстоянии не менее 2 полос пропуска­ния фильтра от периода пика (peaknoise ). Если отношение peakpower / peaknoise составляет 1,5 или более, то выполняется второе условие при­годности цикла. На основе пары выходов определяется фазовый угол цик­ла. Затем код проверяет фазовый угол на соответствие максимуму или минимуму цены. Кроме того, в эту оценку вводится небольшое значение смещения (disp ). Оно работает подобно смещению в предыдущих моде­лях, хотя здесь относится к фазовому углу, а не к количеству точек дан­ных. Между фазовым углом и количеством точек данных существует пря­мая зависимость: период цикла, умноженный на фазовый угол в градусах и разделенный затем на 360, дает количество точек данных, соответству­ющее фазовому углу. Если фаза после смещения такова, что через неко­торое количество градусов до или после текущего дня можно ожидать минимума, отдается приказ на покупку. Если фаза такова, что можно ожи­дать максимума, отдается приказ на продажу. Затем, как обычно, рассчи­тываются цены для лимитного и стоп-приказов. При поступлении сигна­лов система исполняет требуемые приказы.

Другие блоки вышеприведенного кода здесь не обсуждаются, посколь­ку связаны с отладкой и тестированием программы. Их предназначение описано в комментариях к коду.

Читать далее: Результаты   тестирования