Разделы



Результаты тестирования моделей, основанных на точке разворота

Прогнозирование минимумов. Структура табл. 11-2 идентична табл. 11-1. Как и в случае с нейронной сетью, обучавшейся прогнозированию обра­щенного во времени Медленного %К, между числом связей в сети и мно­жественной корреляцией выхода с целью наблюдалось растущая связь; т.е. корреляция была выше для более крупных сетей. Сеть, в общем, обучалась на наборе из 23 900 фактов, что меньше, чем сеть для прогноза обращенно­го Медленного %К. Различие в количестве фактов объясняется тем, что ис­пользовались только случаи, где завтрашняя цена открытия могла представ­лять точку разворота. Поскольку факты для прогнозирования минимумов


Прогнозирования являются стержнем любой торговой системы, в связи с этим грамотно составленные прогнозы Forex могут сделать Тебя донельзя денежным.


 


отстояли дальше друг от друга, резонно заключить, что избыточность в этой выборке будет ниже. При коррекции использовались следующие эффек­тивные размеры выборок: 23 919 фактов (исходная) и 8000 (эффективная выборка со сниженным количеством фактов). После коррекции наилуч­шие результаты были показаны самой большой из двух 4-слойных сетей, вторая 4-слойная сеть также была весьма результативной. Кроме этих двух сетей 3-слойная сеть с 10 нейронами среднего слоя также показала хоро­шие результаты. Для тестирования торговой эффективности была выбра­на большая сеть из 4 слоев (nn 9.net ) и маленькая сеть из трех слоев (nn 4.net ).

Прогнозирование максимумов. В табл. 11-3 приводятся показатели раз­личных нейронных сетей, обученных на наборе из 25 919 фактов. Пока­затели и здесь были напрямую связаны с размером сети — большее ко­личество связей приводило к лучшему результату. После умеренной кор­рекции коэффициентов корреляции только малая 4-слойная сеть не под­чинилась этой закономерности, показав большую, чем ожидалось, кор­реляцию. При более сильной коррекции (в расчете на высокую степень излишней подгонки под исходные данные) выделялись только две 4-слой-ные сети, причем наибольшая сеть (nn 9.net ) показала самую высокую кор­реляцию. Одна из 3-слойных сетей (nn 4.net ) также показала достаточно высокий результат и была отобрана для проведения собственно теста.

Читать далее: Результаты торговли для всех моделей