Разделы



Компромиссы, связанные с защитными остановками

При использовании тесных защитных остановок улучшается контроль риска, но много прибыльных сделок может быть потеряно, что приведет к снижению прибыли. Каждому бы понравилось использовать защитные остановки размером в $100 для S &P 500, потому что потери при убыточ­ных сделках были бы довольно маленькие. Однако большинство систем при этом будет проигрывать 95% времени! Некоторые системы позволя­ют использовать тесные остановки, благодаря специфической реакции на точку открытия позиции. Такие системы дают разумный процент при­быльных сделок и обладают терпимостью к тесным защитным останов­кам. Эти системы часто основаны на поддержке и сопротивлении или дру­гих барьерных моделях. Многие системы, напротив, не работают с тес­ными защитными остановками. Тем не менее всегда есть компромисс между тесными защитными остановками для контроля над риском и удер­жанием потенциально прибыльных позиций. Просторные защитные ос­тановки не будут жертвовать прибыльными сделками, но приведут к боль­шим убыткам в случае неудачных сделок. Оптимальное расположение защитной остановки зависит от природы торговой системы и свойств ис­пользуемого рынка.

Курсы Forex - это хорошая возможность для Тебя подготовиться к прибыльной работе на Forex!

Проскальзывание

Проскальзывание — это количество рыночного движения с момента раз­мещения торгового приказа (в случае стопа — с момента его срабатывания) до момента его исполнения. Эту величину легко выразить в долла­рах. В случае стоп-приказов скорость движения рынка против сделки вли­яет на величину суммы, потерянной благодаря проскальзыванию. Чем быстрее движется рынок в момент срабатывания стоп-приказа, тем боль­ше будет убыток, связанный с проскальзыванием. Если бы была установ­лена защитная остановка в размере $500 для S &P 500 и рынок начал быст­ро двигаться против сделки, могло легко произойти проскальзывание в размере $200 или $300, заканчивающееся убытком в $700 или $800, вмес­то $500 ожидаемых. Если бы рынок перемещался более медленно, тогда проскальзывание могло бы отнять только $25 или $50 с результирующим убытком $525 или $550. Проскальзывание существует во всех сделках, ко­торые включают рыночные или стоп-приказы. Однако в некоторых сдел­ках оно может быть выгодно трейдеру. Лимитные приказы (например, продавать по $х или по лучшей цене) не подвержены проскальзыванию, но такие приказы не закроют позицию в критической ситуации.

Читать далее: Торговля по методу противоположного мнения