Разделы



Модель случайного входа

Для получения случайных входов используется генератор псевдослучай­ных чисел (ГПСЧ), который определяет моменты и направления откры­тия позиций. Этот подход использован по многим причинам. Во-первых, необходимо наличие однородной стандартной модели входа. Различные модели входа имеют свои внутренние свойства, которые могут повлиять на работу выходов. К примеру, если система точно предсказывает момент разворота рынка для продажи по максимуму и покупки по минимуму, то с этой системой можно использовать очень тесную защитную остановку, которая нисколько не ухудшит качество данной системы. Однако для б о л ь -шинства типичных входов применение такой остановки приведет к пол­ному провалу системы. Поэтому следует использовать входы, свойствен­ные плохим моделям, чтобы оценить, насколько применение данной стра­тегии выхода способно улучшить их работу.

Во-вторых, случайный метод обеспечит генерацию множества плохих входов, без которых любое исследование выходов было бы неполным. В конце концов суть любой стратегии выхода состоит в том, чтобы вовремя закрывать плохие позиции, не позволяя им наносить существенные уда­ры по капиталу трейдера, и не закрывать слишком рано выгодные пози­ции. Это соответствует популярному мнению, которое гласит, что если убытки своевременно пресекаются, то прибыли не заставят себя долго ждать при использовании любой системы. Наши исследования признаны проверить справедливость этой аксиомы.

И наконец, данный метод генерации входов позволяет иметь доста­точно большое фиксированное количество сделок. Выборка содержит разнообразные сделки — множество неудачных и немного прибыльных (благодаря случаю). В этих обстоятельствах общая эффективность систе­мы будет зависеть исключительно от стратегии выходов.

Прогнозирования являются стержнем любой торговой системы, вот почему хорошо воспроизведенные прогнозы Forex могут сделать тебя безумно денежным.

Генерация случайных входов. Модель случайного входа генерирует по­следовательность чисел (состоящую из + 1, 0 и — 1). Каждое число соот­ветствует определенному торговому дню и приводит к открытию пози­ций определенного направления: +1 — длинная позиция, — 1 — короткая позиция, 0 — нет входа. К примеру, модель случайного входа генери­рует число — 1 для 20 октября 1997 г. Это означает, что система в этот день откроет короткую позицию.

ГПСЧ, используемый для реализации модели случайного входа, совпа­дает с генератором rап2, описанным в работе Пресса и др. Численные методы на языке С (Press et al . Numerical Recipes in С, 1992). Период дан­ного ГПСЧ превышает 2Х1018, что гораздо лучше большинства стандарт­ных генераторов случайных чисел, являющихся частью языков програм­мирования. Каждому торговому дню ставится в соответствие случайное число, находящееся в интервале от 0 до 1. Если это число меньше, чем 0 , 0 2 5 , то открывается короткая позиция. Вероятность открытия короткой пози­ции составляет 0,025, т.е. сигнал к продаже в среднем возникает каждые 40 дней. Длинная позиция открывается, если случайное число превышает 0,975. Частота открытия длинных позиций — один раз в 40 дней. Иными словами, торговые сигналы генерируются каждые 20 дней. Цены лимит­ного приказа и стоп-приказа вычисляются стандартным образом.

Читать далее: Стандартная стратегия выхода