Разделы



Стандартная стратегия выхода

Стандартная стратегия выхода (ССВ) использовалась при тестировании всех методов входа. В основном она применяет защитную остановку, фик­сацию прибыли по лимитному приказу и рыночный приказ для выхода пос­ле определенного количества времени. Исследование ССВ обеспечивает базис, при сравнении с которым могут быть оценены более сложные стра­тегии выхода (изучаемые в следующих двух главах). ССВ исследуется с помощью случайной техники входа, обсуждаемой во введении к части III.

ЧТО ТАКОЕ СТАНДАРТНАЯ СТРАТЕГИЯ ВЫХОДА ?

Хотя стандартная стратегия выхода является простейшей и минималь­ной, она включает элементы, которые являются обязательными для лю­бой стратегии выхода: фиксацию прибыли, контроль риска и ограниче­ние времени нахождения в рынке. Аспект фиксации прибыли в ССВ реа­лизован посредством лимитного приказа для прибыльных позиций, кото­рый закрывает сделку, когда она становится достаточно прибыльной. Ас­пект контроля над риском в ССВ выполняется посредством простой за­щитной остановки, которая закрывает убыточную позицию с ограничен­ным убытком. Ограничение времени в рынке достигнуто рыночным при­казом, генерируемым после прохождения некоторого количества време­ни. Он закрывает сделку, которая не достигла ни защитной остановки, ни целевой прибыли.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТНОГО ВЫХОДА

Стандартный выход является простейшим, используемым при тестиро­вании различных стратегий входа. Совсем не обязательно, что это очень хороший выход. В отличие от оптимальной стратегии выхода стандарт­ный выход не способен находиться в продолжительных тенденциях до их завершения. Кроме того, незафиксированная прибыль может превратить­ся в убыток. Причина состоит в том, что ССВ не способна защитить ка­кую-либо часть текущей прибыли открытой позиции. Почти очевидно, что хорошая стратегия выхода должна иметь метод защиты текущей прибы­ли. Кто же хочет видеть, как существенная прибыль быстро исчезает, по­скольку рынок полностью меняет курс? Установленный временной ли­мит также вносит вклад в неспособность ССВ держаться в продолжитель­ных движениях, но это было бы желательно при испытании стратегий входа. Наконец, ССВ не умеет выходить из вялотекущих сделок по луч­шей возможной цене, как это можно сделать, например, с помощью сжи­мающейся целевой прибыли.

Прогнозирования являются стержнем любой торговой системы, вот почему правильно составленные прогнозы Forex могут сделать Тебя очень денежным.

Положительным моментом является то, что ССВ имеет основы, необ­ходимые для любой стратегии выхода. При помощи защитной остановки ССВ имеет средства выхода из плохой сделки с ограниченным убытком. Лимитный приказ или целевая прибыль позволяет ССВ закрывать сделки, которые стали в значительной степени прибыльными. Используя выход по ограничению времени, ССВ может выйти из застойной сделки. Эти три особенности делают стандартный выход определенно лучшим, чем слу­чайный выход или простой выход после фиксированного числа дней.

п»ї

ЦЕЛЬ ТЕСТИРОВАНИЯ ССВ

Главная причина тестирования ССВ состоит в том, чтобы сделать возмож­ным сравнение этой и других тестируемых стратегий выхода. ССВ будет служить хорошей отправной точкой в исследованиях выходов. Кроме того, ССВ будет протестирована со случайным входом, обеспечивая базис для сравнения с различными реальными входами (протестированными в час­ти II). Поэтому тесты в этой главе обеспечивают .систему координат для предыдущих и последующих глав. Дополнительная причина проведе­ния данных тестов — определение того, насколько исключительное ис­пользование цен закрытия при выполнении ССВ ухудшило ее работу. В приведенных ниже тестах ограничение ценами закрытия будет снято, что должно улучшить общую эффективность ССВ.

Будут проведены четыре теста. Первые три теста исследуют ССВ в той форме, которая использовалась в предыдущих главах: т.е. будут исполь­зоваться входы по цене открытия, по стоп- и лимитному приказу, а выхо­ды будут осуществляться только по ценам закрытия. Четвертый тест ис­следует разновидность ССВ с возможностью выходов по стоп- и лимит­ным приказам внутри дня; вход в этом тесте будет производиться только по цене открытия, для того чтобы избежать упомянутой в предыдущей главе путаницы.

Читать далее: Тесты исходной ссв