Разделы



Тестирование  модели с фиксированной защитной остановкой и целевой прибылью

В стратегии МССВ величины защитной остановки и целевой прибыли были фиксированы на достаточно произвольном и, возможно, неопти­мальном уровне. Что произойдет, если протестировать ряд значений этих параметров в поисках оптимального сочетания?

В данном тесте положение защитной установки управления капита­лом прогоняется от 0,5 до 3,5 с шагом 0,5. Целевая прибыль прогоняется от 0,5 до 5 с шагом 0,5. Под защитной остановкой и целевой прибылью понимается произведение указанного числа на средний истинный диапа­зон определенного количества последних торговых дней.



 


В коде использован стандартный случайный вход по цене открытия и модифицированный стандартный выход. Правила выхода следующие: лимитный приказ на выход размещается на уровне некоторого количе­ства средних истинных диапазонов выше (для длинных) или ниже (для коротких позиций) цены входа. Данное количество доверительных интер­валов определяется параметром ptlim . Кроме лимитного приказа целевой прибыли, размещается защитная остановка на уровне некоторого коли­чества средних доверительных интервалов ниже (для длинных) или выше (для коротких позиций) цены входа. Данное количество доверительных интервалов определяется параметром mmstp . Максимальное время удер­жания позиции определяется параметром maxhold . Если сделки не были закрыты ранее по достижении целевой прибыли или защитной останов­ки, то они закроются по истечении maxhold дней (в этом тесте, как и во всех предшествовавших, фиксированное значение maxhold равно 10).

Курсы Forex - это прекрасная для тебя подготовиться к удачной работе на Forex!

В табл. 14-1 приведены годовые соотношения риска/прибыли (Р/ПРИБ), процент прибыльных сделок (ПРИБ%) и средняя прибыль или убыток со сделки ($СДЕЛ) для каждой из комбинаций значений лимита и защитной остановки. В столбце справа приведены средние значения СРЕД для каждого из значений лимита целевой прибыли, в нижней строке — средние значения СРЕД для каждого из значений защитной остановки.

Из полученных результатов можно сделать целый ряд выводов. Чем ближе целевая прибыль к цене входа, тем выше процент прибыльных сде­лок. Близко расположенная целевая прибыль с большей вероятностью достигается и закрывает позицию с некоторой прибылью. При этом по­вышенный процент прибыльных сделок недостаточен для преодоления отрицательного эффекта потери потенциальной прибыли. Более удален­ные целевые прибыли работали лучше, и в большинстве случаев оптималь­ное расположение целевой прибыли составило от 1 до 2 средних истин­ных диапазонов от цены входа. При удалении защитных остановок от цены входа процент прибыльных сделок возрастал, но другие показатели ухудшались, при приближении — процент прибыльных сделок падал вместе с другими показателями.

п»ї

Наилучшая общая эффективность по показателям годового соотно­шения риска/прибыли и средней прибыли сделки была достигнута при целевой прибыли 4,5 и защитной остановке 1,5. При удалении от опти­мальных значений возрастало отношение риск/прибыль, равно как и сред­ний убыток в сделке. Между размещением целевой прибыли и защитной установки не было особо выраженной связи. Значения, оптимальные для одного параметра, при изменении другого менялись незначительно. По­чти так же хорошо работало сочетание целевой прибыли 1,5 и защитной остановки 4 — была получена несколько большая средняя прибыль в сдел­ке и несколько худшее соотношение риска/прибыли. Интересно, что про­извольно заданные значения оказались весьма близкими к оптимальным (занимая соседние ячейки в табл. 14-1). Впрочем, оптимальные значения обеспечили на 6% больше прибыльных сделок, чем произвольно задан­ные целевая прибыль 4 и защитная остановка 1.

Для оптимальных параметров процент прибыльных сделок составил 39%. При поиске максимального значения обнаружилось, что параметр целевой прибыли 0,5 обеспечивает 69% прибыльных сделок, но со значи­тельно худшими показателями риска/прибыли и средней прибыли со сдел­ки. Это однозначно показывает важность удержания потенциально при­быльных позиций.

Ни одна из комбинаций не принесла прибыли — чего и следовало ожи­дать от минималистской стратегии выходов со случайными входами. Впро­чем, полученные результаты при различных сочетаниях параметров впол­не пригодны для сравнения.

Заключение

Потенциальной прибылью нельзя жертвовать даже во имя достижения большого процента выгодных сделок, поскольку в конечном счете это приведет к худшей результативности торговой системы. Кроме того, ви­димо, существует оптимальный уровень расположения защитной останов­ки — слишком удаленная остановка повышает процент прибыльных сде­лок, но одновременно повышает общие убытки. Слишком близкая оста­новка уменьшает убытки с каждой сделки, но сильно снижает количество прибыльных сделок в целом, опять-таки ухудшая общий результат. Опти­мальные значения обеспечивают умеренный процент прибыльных сде­лок и высокую эффективность. В данном случае оптимальное располо­жение защитной остановки было на уровне полутора средних истинных диапазонов от цены входа. С другими системами входа оптимальное рас­положение может быть гораздо более близким.



 


Читать далее: Тестирование   динамических   защитных   остановок