Разделы



Тестирование целевой прибыли

На этой основе удалось получить лучшую из пока обнаруженных страте­гий размещения защитной остановки при исходном параметре 2,5, сдви­ге СИДС = 1 и коэффициенте адаптации КОЭФФ = 0,30. В оригиналь­ном тесте модифицированного ЭСС (табл. 14-4) был использован опти­мальный фиксированный уровень целевой прибыли, сейчас же на его место поставлен динамический лимитный приказ — уровень целевой при­были, который изначально установлен далеко от рыночной цены, но при­ближается к ней со временем. Идея состоит в том, чтобы обеспечить вы­ход из застойных сделок на пике шумовой активности цены, при этом не жертвуя прибылью потенциально выгодных позиций в первые дни их жизни. Использованный подход очень напоминает методику получения динамической защитной остановки на основе экспоненциального сколь­зящего среднего. Здесь скользящее среднее инициализируется необыч­ным образом: скользящей сумме присваивается значение рыночной цены плюс (для длинных) или минус (для коротких позиций) произведение сред­него истинного диапазона и параметра ptlim . Таким образом, скользящее среднее начинается, как и при вычислении защитной остановки. Точно таким же образом уровень целевой прибыли корректируется в каждый последующий день: расстояние между текущей ценой целевой прибыли и текущей ценой закрытия умножается на параметр ptga . Результат за­тем вычитается из текущей цены целевой прибыли, приближая ее к ры­ночной цене. В отличие от защитной остановки целевая прибыль может перемещаться в обоих направлениях, хотя это и маловероятно — если по­зиция открыта уже достаточно долго, то лимитный приказ прервет сдел­ку при любом сильном благоприятном движении цены. Второй параметр ptga управляет периодом скользящего среднего, т.е. скоростью прибли­жения целевой прибыли к рыночной цене. Правила, в общем, идентичны вышеприведенному тесту защитной остановки на модифицированном ЭСС, но относятся к уровню целевой прибыли.

Дистанционные Курсы Forex - это отличная для тебя подготовиться к удачной работе на Форекс!



 


Приведенный выше фрагмент кода показывает реализацию динами­ческого лимитного приказа целевой прибыли совместно с экспоненци­альной защитной остановкой согласно табл. 14-4.

В табл. 14-5 приведена информация об эффективности торговли порт­фелем как функции значений исходной целевой прибыли (ptlim в коде, ИЦП в таблице) и коэффициента скорости адаптации (ptga в коде, КОЭФФ в таблице). Первый параметр, управлявший расположением це­левой прибыли относительно цены входа (в единицах среднего истинно­го диапазона), прогонялся от 2 до 6 с шагом 0,5. Коэффициент скорости адаптации прогонялся от 0,05 до 0,4 с шагом 0,05. Лучшее из сочетаний показало эффективность, превосходящую результат, полученный при ис­пользовании фиксированной целевой прибыли (соотношение риска/при­были —1,32, процент прибыльных сделок не изменился — 37%, средний убыток со сделки — $1325). Эта модель также была не слишком чувстви­тельна к изменениям параметров. Результаты показывают, что с целевы­ми прибылями следует быть осторожным: они имеют тенденцию преж­девременно закрывать сделки с высоким потенциалом прибыли. Как вид­но из табл. 14-5, при более близком размещении целевой прибыли про­цент прибыльных сделок резко возрастал (больше сделок достигало ли­митного приказа целевой прибыли и закрывалось с маленькой прибы­лью) . При этом соотношение риска/прибыли и средние показатели ухуд­шались, показывая, что увеличение процента выгодных сделок не может скомпенсировать потери потенциальных прибылей, вызванные слишком близким расположением целевой прибыли. Иногда лучше не иметь ни­какой целевой прибыли — при этом по крайней мере вы не пропустите важные благоприятные движения рынка. То же справедливо и в отноше­нии коэффициента адаптации — уровни целевой прибыли, слишком бы­стро приближавшиеся к рыночной цене, преждевременно закрывают хо­рошие позиции.

п»ї

Читать далее: Тестирование расширенного ограничения времени удержания позиции