Разделы



Результаты тестирования нейронного выхода

Результаты базовой с и с т е м ы

В табл. 15-1 приведены результаты работы МССВ. Порог был установлен достаточно высоко, чтобы сеть не генерировала никаких выходов. Эта таблица идентична табл. 14-1 при оптимальных значениях фиксирован­ной защитной остановки и целевой прибыли. В таблице: ВЫБ — часть об­разца данных — в пределах, ВНЕ — вне пределов выборки); ПРИБДЛ — общая прибыль длинных сделок, в тысячах долларов; ПРИБКР — общая прибыль коротких сделок, в тысячах долларов; Ф.ПРИБ — фактор при­были; ДОХ % — прибыль в процентах годовых; Р/ПРИБ — годовое соот­ношение риска/прибыли; ВЕР — ассоциированная вероятность статисти­ческой достоверности; СДЕЛ — число сделок на всех рынках в составе портфеля; ПРИБ% — процент прибыльных сделок; $СДЕЛ — средняя при­быль/убыток со сделки; ДНИ — средняя длительность сделки в днях.

Между эффективностью системы в пределах и вне пределов выборки существует очевидная взаимосвязь. Средняя сделка принесла убыток $1581 в пределах и $1580 вне пределов выборки; процент прибыльных сделок на обеих выборках составил 39%. Соотношения риск/прибыль со­ставили —1,46 в пределах и —1,45 вне пределов выборки.

Результаты торговли портфелем с нейронным выходом

Табл. 15-2 представляет собой стандартную таблицу результатов оптими­зации. В ней приведены результаты торговли портфелем финансовых инструментов для всех значений порога, а также результаты решения, которое было оптимальным в пределах выборки, полученные на данных вне выборки.


Прогнозирования являются стержнем любой торговой системы, вот почему грамотно составленные прогнозы Форекс могут сделать Тебя колоссально богатым.

В пределах выборки было получено улучшение общих результатов за счет применения дополнительного нейронного выхода. Средняя прибыль в сделке достаточно медленно изменялась при изменениях значения по­рога. Наилучшее значение порога составило 54, средняя сделка при этом приносила убыток в $832. Процент прибыльных сделок составил 41%, го­довое соотношение риска/прибыли —0,87. Таким образом, внедрение нейронного выхода значительно повысило эффективность торговли по сравнению с результатами, приведенными в табл. 15-1. Вне пределов вы­борки, впрочем, улучшения не наблюдалось: эффективность не особо от­личалась от работы базовой МССВ. Когда исследовалась работа нейрон­ных сетей для генерации входов, эффективность при переходе на данные вне пределов выборки падала весьма резко — видимо, нечто подобное произошло и в этом тесте, где в качестве элемента стратегии выходов ис­пользовалась та же нейронная сеть.

Результаты тестирования нейронных выходов на различных рынках

В табл. 15-3 приводятся результаты торговли с использованием оптималь­ной МССВ и дополнительного нейронного сигнала выхода на различных рынках. Было использовано оптимальное значение порога (54) согласно табл. 15-2.

Значительная прибыль как в пределах, так и вне пределов выборки была получена только на рынке живых свиней. Ряд рынков (например, немецкая марка и иена) показали значительную прибыль в пределах вы­борки, но были убыточны вне ее пределов. В длинных позициях рынки NYFE и неэтилированного бензина были прибыльны как в пределах, так и вне пределов выборки — это можно объяснить и статистическим арте­фактом, поскольку в пределах выборки в длинных позициях многие рын­ки приносили прибыль.


Читать далее: Методология тестирования генетического компонента   выходов