Разделы



Рабочие инструменты
Временные масштабы данных
Качество данных
Поставщики и источники данных
Симуляторы
Выходные данные симулятора
Отчеты для каждой сделки
Эффективность симулятора
Надёжность симуляторов
Виды оптимизаторов
Оптимизация под управлением пользователя
Оптимизация моделированием отжига
Линейное программирование
Большие наборы параметров
Минимум правил и параметров
Альтернативы традиционной оптимизации
Какой оптимизатор подходит вам?
Зачем нужен статистический анализ при оценке торговых систем?
Трактовка статистических показателей
Другие статистические методы и их использывание
Исследование входов в рынок
Методы входа рассмотренные в этой книге
Лунные и солнечные явления
Стандартизованные выходы
Портфель и платформа для стандартного тестирования
Модели, основанные на пробоях
Пробои на основе цен закрытия
Пробои максимального максимума/и минимального минимума
Входы на пробое волатильности
Вариации системы пробоя волатильности
Фильтр трендов ADX
Анализ и обобщения
Анализ по рынкам
Модели,   основанные на скользящих средних
Виды скользящих средних
Виды моделей с входом, основанным на скользящем среднем
Характеристики входов , основанных на скользящих средних
Тесты моделей, следующих за трендом
Тесты  противотрендовых моделей
Что такое осциллятор?
Получение сигналов входа при помощи осцилляторов
Характеристики входов на основе осцилляторов
Тестирование  моделей,  основанных на понятии перекупленности/перепроданности
Тесты моделей на основе сигнальной линии
Тесты моделей,  основанных на расхождении
Суммарный анализ
Сезонность
Формирование  сезонных входов
Характеристики сезонных входов
Результаты тестов
Тестирование базовой модели, основанной на ценовом импульсе
Испытания модели, основанной на пересечении с подтверждением
Тесты модели, основанной на пересечении с подтверждением и инверсией
Обзор результатов
Лунные и солнечные ритмы
Сигналы входа на основе лунного цикла
Результаты тестирования лунных моделей
Тестирование базовой модели, основанной на пересечении
Тестирование модели на основе пересечения с подтверждением
Тестирование модели на основе пересечения с подтверждением и инверсией
Солнечная активность и торговля
Входы на основе циклов
Фильтры  баттеруорта
Получение   циклических торговых сигналов  входа с использованием групп фильтров
Результаты   тестирования
Нейронные сети
Нейронные сети с прямой связью
Нейронные сети в торговле
Модель на обращенном во времени медленном %
Методология тестирования модели на основе обращенного Медленного %К
Модели на основе точки разворота
Результаты тестирования моделей, основанных на точке разворота
Результаты торговли для всех моделей
Результаты торговли для модели, основанной на нижней точке разворота
Генетические алгоритмы
Эволюционный  поиск модели  входа
Методология   тестирования
Решения для входов в длинную позицию
Решения для входов в короткие позиции
Результаты тестирования для каждого рынка
Исследование выходов
Виды выходов,  используемых в стратегии выхода
Следящие выходы
Выходы при достижении целевой прибыли
Выходы, основанные на времени удержания позиции
Компромиссы, связанные с защитными остановками
Торговля по методу противоположного мнения
Модель случайного входа
Стандартная стратегия выхода
Тесты исходной ссв
Тестирование   модифицированной   ссв
Улучшения стандартной системы выхода
Тестирование  модели с фиксированной защитной остановкой и целевой прибылью
Тестирование   динамических   защитных   остановок
Тестирование целевой прибыли
Тестирование расширенного ограничения времени удержания позиции
Сочетание выходов с искусственным интеллектом
Результаты тестирования нейронного выхода
Методология тестирования генетического компонента   выходов
10 лучших решений с базовой стратегией выхода
Эффективность длинных позиций на различных рынках