Разделы



Свертка критериев оптимальности

В тех случаях, когда невозможно отдать предпочтение какому-либо одному критерию, используется процедуру свертки критериев эффективности в один глобальный критерий эффективности. Свертка позволяет свести поиск оптимального инвестиционного решения по вектору критериев эффективности к процедуре поиска экстремума по одному критерию. Кроме того, свертка критериев проводится для оптимизации структуры портфеля инвестиционных проектов.

Для сравнения альтернативных проектов применяется свертка критериев следующего вида:

Прогнозирования являются стержнем любой торговой системы, в связи с этим профессионально составленные прогнозы Forex могут сделать тебя необыкновенно богатым.

Свертка (4) дает возможность упорядочить инвестиционные проекты.

Для оптимизации инвестиционного портфеля используется свойство аддитивности чистого дисконтированного дохода. В этом случае поиск наилучшего варианта сводится к идентификации бинарных параметров свертки критерия вида (4).

Рентабельность всего портфеля без учета факторов взаимовлияния может быть представлена следующей суммой:


Отметим, что сложные инвестиционные решения, такие как формирование инвестиционного портфеля, могут приостанавливать действие других правил. Например, в портфеле допускается присутствие проекта, имеющего отрицательную рентабельность, когда оптимизируется структура портфеля и этот проект должен быть обязательно включен в портфель.

Читать далее: Оптимизация деятельности аналитиков