Разделы



Фильтрация свечей

Фильтрация свечей прелагает метод торговли, основанный на комбини ровании свечных моделей и других популярных инструментов техничес кого анализа. Концепция фильтрации используется и во многих других формах технического анализа, теперь ее полезность испытана и в случае свечей.

Если для анализа использовать один-единственный метод, при выбо ре момента совершения на рынке определенных действий время от вре мени будут случаться неудачи; это относится и к использованию свечей, которые иногда тоже дают осечки. Как любой технический индикатор, использующий ценовые данные и основанный на одной концепции, све чи не могут постоянно давать хорошие результаты. Результат всегда луч ше, когда индикаторы сочетаются или используются совместно. И свечи здесь не являются исключением: при поддержке другого индикатора результаты выше.

Концепция фильтрации

Концепция фильтрации была разработана, чтобы помочь аналитику от сеять преждевременные модели свечей. Поскольку модели свечей силь но зависят от тренда, развивающегося на рынке, слишком длительные ценовые тренды обычно вызывают появление моделей (как и в случае большинства других технических индикаторов), подающих преждевременные сигналы. Для квалификации сигналов моделей свечей должно использоваться еще что-то. Большинство технических аналитиков для подтверждения сигналов использует более одного индикатора. Почему не поступать так же и в случае свечей? Ответ может дать использование тех нических индикаторов.

Последующее обсуждение — попытка ответить на вопрос о том, как это сделать. Большинство индикаторов имеет алгоритм генерирования сигналов к покупке и продаже. Есть определенный момент, предшеству ющий сигналу о покупке или продаже, в котором этот сигнал, появись он тогда, привел бы к лучшим результатам. Но этот момент трудно опреде лить. В большинстве своем индикаторы более или менее отстают от рын ка. Это происходит из-за того, что компоненты конструкции индикатора сами по себе являются базовыми данными. Если параметры индикатора слишком чуткие, результатом будет большое количество ложных сигналов. Таким образом, основываясь на пороговых значения и/или значени ях индикаторов, положительных или отрицательных, была вычислена пред-сигнальная область.

Занятия Форекс - это чудесная перспектива для вас подготовиться к прибыльной работе на бирже Forex!

Как только индикатор достигает определенной предсигнальной облас ти, от него начинают ждать сигнала. Количество времени, которое инди катор проведет в предсигнальной области, не может быть определено. Несомненно одно: если индикатор достиг предсигнальной области, в конце концов он подаст торговый сигнал (к покупке или продаже). Статистически было обнаружено, что, чем дольше индикатор находится в предсиг нальной области, тем надежнее окажется сигнал к покупке или продаже.

Предсигнальная область — зона фильтрации индикатора, его отпе чаток пальца. У каждого индикатора свой отпечаток пальца. Если ин дикатор находится в покупательной предсигнальной зоне, только бычьи модели свечей будут отфильтрованы. Аналогично, если индикатор в сво ей продажной предсигнальной зоне, будут отфильтрованы лишь медвежьи сигналы.

п»ї

Предсигнальные области

Для индикаторов, основанных на пороговых значениях, предсигнальная область — зона между индикатором и порогом как сверху, так и снизу (рис. 8-1).

Для осцилляторов предсигнальная область определяется как зона после пересечения индикатором нулевой линии и до пересечения им сколь зящей средней или сглаживания, используемого для нахождения торговых сигналов (рис. 8-2).

Индикаторы

Индикаторы, используемые для фильтрации моделей свечей, должны быть легко доступны и просты для определения; они должны работать так, что бы давать возможность выявлять области покупки и продажи. О них


часто говорят как об областях перекупленное ™ и перепроданности . Та кие индикаторы, как RSI (индекс относительной силы), %К и % D (стохас тические индикаторы), особенно хороши для фильтрации свечей, посколь ку остаются в диапазоне от 0 до 100. В конце этой главы будут показаны многие другие индикаторы, демонстрирующие концепцию фильтрации. Поскольку RSI и стохастические индикаторы широко известны и приме няются повсеместно, их конструкция и использование в фильтрации будут разобраны подробнее.

RSI Уайлдера

Дж. Уэллес Уайлдер разработал свой индекс относительной силы ( RSI ) в конце 70-х годов. С тех пор данный индикатор стал популярен, у него различные интерпретации. Это показатель, выражающий относительную силу текущего ценового движения как рост от 0 до 100. По сути, он усред няет дни движения вверх и вниз. Эти дни определяются по соотношению цен закрытия текущего и предыдущего дней.

Уайлдер предпочитал использовать измерение в 14 точках, посколь ку они представляют половину естественного рыночного цикла. Кроме того, он установил значимые уровни индикатора на отметках 30 и 70. Бо лее низкий уровень указывает на приближающийся разворот вверх, а более высокий уровень говорит о грядущем развороте вниз.

Диаграмма RSI может быть истолкована при использовании многих классических формаций штриховых графиков, таких, например, как голова и плечи. Расхождение с ценой внутри периода, используемого для вычисления RSI , работает хорошо, если имеет место вблизи нижней или верхней области индикатора.

Многие службы, предоставляющие графики акций, показывают RSI , вычисленный по 14 точкам. Некоторые службы, предоставляющие графики по товарам, предпочитают использовать 9 точек. Если вы можете определить длину доминирующего цикла в данных, это значение было бы хорошим периодом для использования в RSI . Уровни (пороговые значе ния), определяющие точки разворотов рынка, также можно менять. Например, уровни 35 и 65 лучше работают с акциями, в то время как изна чальные уровни 30 и 70 лучше использовать для фьючерсов.

п»ї

На графике Philip Morris (МО), представленном на рис. 8-3, расхож дение 14-дневного RSI с основными ценовыми трендами вполне очевид но. Когда бы RSI ни попадал в пороговые зоны или приближался к ним, вскоре за этим следовало изменение ценового тренда.

Читать далее: Стохастический осциллятор Лэйна