Разделы



Повторно сглаженные стохастики

В предыдущем разделе мы наблюдали значительное преимущество медленного стохастика перед быстрым. Изучим причину этого явления; рассмотрим формулу Повторно Сглаженного Стохастика в самом общем виде, его еще называют DS -Стохастиком:


где:

close - LL ( q ) = числитель Быстрого Стохастика Лэйна

EMA ( close - LL ( q ), r ) = г-дневное экспоненциальное скользящее сред­нее от разности между ценой закрытия и LL ( q ).

ЕМА( EMA ( close - LL ( q ), r ), s )- s -дневное экспоненциальное скользя­щее среднее от EMA ( close - LL ( q ), r ).- числитель, повторно сглажен­ный посредством ЕМА.

Аналогично поступаем со знаменателем.

На рисунке 3-3 представлен график, каждый бар которого отража­ет наибольшую и наименьшую цены за день и цену закрытия. Боль­шой бар в правой части рисунка соответствует диапазону HH ( q ) - LL ( q ), в котором изменялась цена в последние q дней. Простая формула сто­хастики DS ( q , l , l ) дает представление о положении текущей цены зак­рытия относительно низшей точки диапазона колебаний стохастика. Цена закрытия, значение которой лежит в верхней части диапазона, будет расположена близко к самой высокой цене на последних q барах графика.


СТОХАСТИЧЕСКИЙ МОМЕНТУМ

Форекс отзывы - это хороший способ узнать о Форекс достоверную информацию!

На рисунке 3-4 изображена та же последовательность цен в виде гра­фиков баров, отражающих самую высокую, самую низкую цены и цену закрытия, но с другими обозначениями. Диапазон колебаний стохасти­ка остался без изменений. Однако теперь итоговая цена закрытия соот­несена с серединой диапазона: 0.5 х ( HH ( q ) + LL ( q )).

Расстояние между текущей ценой закрытия и серединой диапазона определяется моментом стохастика и вычисляется следующим образом:

Так же как и Моментум, CT ( SM )( q ) принимает как положительные, так и отрицательные значения. Величина Моментума определяется тем, насколько сильно цена закрытия смещена относительно середины диа­пазона. Когда цена закрытия выше средней точки, Моментум стохасти-


ка положителен. Самое большое положительное значение Моментума достигается при цене закрытия, равной HH ( q ). Когда цена закрытия ниже среднего уровня, Моментум принимает отрицательное значение, и самое большое из них достигается при цене закрытия равной минимальному из последних q значений самой низкой цены за день.

На рисунке 3-5 дано сравнение Моментума цены закрытия и Момен­тума стохастика. Моментум цены закрытия — это разность между се­годняшней ценой закрытия и ценой закрытия 20 дней назад. Стохасти-

ческий Моментум — это разность между сегодняшней ценой закрытия и некоторой функцией от цен закрытия за последние 20 дней. Из рисунка 3-5 становится очевидным определенное сходство между этими двумя Моментумами.

Читать далее: Индекс стохастичекого моментума