Разделы



Двухдневная стохастика

При q = 2 временной интервал, по которому вычисляется Моментум, включает в себя два бара из рассматриваемого периода, см. рисунок 3-15. Стохастический Моментум для двух баров равен

Для того, чтобы выяснить достаточно ли хорошо 2-дневный стохас-тик воспроизводит колебания цены, используем при расчете Индекса Стохастического Моментума скользящее среднее большого порядка (300- дневное), SMI ( q , r , s ) = SMI (2,300,1). Сравнение на рисунке 3-16 графика цены с графиком SMI (2,300,1) показывает, что колебания цены отлично воспроизводятся. Пример применения 2-дневного стохастика к облига­циям Казначейства показан на рисунке 3-17, где SMI ( q , r , s ) = SMI (2,25,12). Фиксированный параметр q = 2. В качестве переменных параметров двойного сглаживания взято r -деневное ЭСС, которое затем повторно сглаживается s -дневным ЭСС. Двойное сглаживание удаляет высокочастотные колебания, позволяя получить относительно сглажен­ную кривую, с выраженной тенденцией.

Обучение Forex - это замечательная возможность для Тебя подготовиться к удачной работе на Forex!

Кривая с незначительным сдвигом по времени воспроизводит основ­ные точки разворота тренда. Этот результат будет легче оценить, если сравнить его с аналогичным 12-дневным экспоненциальным средним скользящим по цене закрытия.



 


Ситуация на рисунке 3-18 интересна тем, что тут присутствует силь­ный скачок цены, называемый ключевым сигналом разворота. Произо­шедший в середине сентября, он повлиял на конфигурацию кривых — 2-дневного Индекса Стохастического Моментума SMI и Индекса Истин­ной Силы. Несмотря на то, что в обоих индексах используются одинако­вые значения параметров сглаживания, их графики существенно отли­чаются. График TSI ( close ,40,20) очень хорошо по всей длине аппроксимирует кривую, вне зависимости от ключевого разворота. В от­личие от TSI , график 2-дневного SMI (2,40,20) отклоняется от истинных значений из-за ключевого разворота. Этого и следовало ожидать, потому что 2-дневные стохастики очень чувствительны к экстремальным коле­баниям цены закрытия за последние два дня, включая текущий. Обра­тите внимание на то, что наличие сигнала ключевого разворота отража­ется на графике SMI (2,40,20) неожиданным резким спадом.

Читать далее: Двухдневный Стохастический Осциллятор