Разделы



Двухдневный Стохастический Осциллятор

Медленный Стохастик Лэйна представляет собой осциллятор, учиты­вающий q предыдущих дней (см. формулу для d % в начале главы и ри-


сунки 3-1, 3-2). Можем ли мы построить стохастический осциллятор, основанный на Индексе Стохастического Моментума, с временным ин­тервалом q = 2 дням? Конечно, да. Будет ли полученная кривая отлична от той, которая получается при помощи стохастического осциллятора Лэйна? Ответ опять да.

Определим 2-дневный стохастический осциллятор и соответствующую ему сигнальную строку так:

Двухдневный стохастик:

Двухдневная сигнальная линия:

Двухдневный стохастик определен как SMI ( q , r , s ) = SMI (2, r ,5) с фик­сированном временным периодом — 2 дня и фиксированным (номиналь­ным) порядком сглаживания EMA s = 5 дней. Таким образом, мы снова имеем дело с двойным сглаживанием. Сигнальная Линия расчитывает­ся как 5-дневное ЕМА от 2-дневного стохастика. Использование именно 5-дневной экспоненты определяется степенью колебаний цены. Обычно порядок ЕМА берется в пределах от 3 до 12 дней.

На рисунке 3-19 представлен график 2-дневного стохастика, вос­производящий колебания курса немецкой марки на дневном графи­ке, его временной период г = 32 дням, а Сигнальная Линия представ­ляет собой 7-дневная ЕМА. Ниже для сравнения показаны графики 32-дневного Медленного Стохастика Лэйна и Эргодического осцилля­тора (основанного на Индексе Истинной Силы, TSI ) и их Сигнальные Линии, рассчитанные с 7-дневным ЕМА. Из рисунка хорошо видно, что графики 2-дневного стохастического осциллятора и Эргодическо­го осциллятора почти одинаковы: как тот, так и другой сглажены, сво­евременны (имеют небольшую задержку) и оба чутко реагируют на изменения тенденции цены. Медленный стохастик отчасти более адек­ватен в смысле скорости отражения точек разворота, но здесь присут­ствует эффект сжатия. Так, при восходящей тренде в интервале от точки А до точки В, медленный стохастик находится в области пере-купленности, его график зашумлен и переплетается со своей сигналь­ной линией.


Forex отзывы - это замечательный способ узнать о рынке Forex объективную информацию!

Далее кривая цены падает от точки В до точки С. Двухдневный сто-хастик и эргодика также падают на этом участке, следуя ниже своих сигнальных линий. В отличие от них, медленный стохастик, хоть тоже падает, но его график на этом участке несглажен достаточно, убывая, он колеблется то над, то под сигнальной линией. Цена продолжает па­дать от точки С до точки D , и это падение адекватно воспроизводится 2-дневным стохастиком и Эргодикой. Кривая Медленного Стохастика на этом участке находится во флэте в области перепроданности — такое поведение опять объясняется сжатием. Как видно из рисунка 3-19, в области сжатия Медленный Стохастик дает много ложных сигналов к началу и завершению торговли, это хорошо прослеживается на приме­ре области А—В.

Торговля с применением этих осцилляторов может осуществляться по схемам, описанным в главе 2 для Эргодического осциллятора. Так, са­мая простая тактика, с учетом других ограничений торговой системы, будет следующей: покупать, когда осциллятор пересекает сигнальную линию снизу вверх, и продавать, когда осциллятор пересекает сигналь­ную линию сверху вниз. У Эргодики и у 2-дневного стохастика эффект сжатия не такой сильный, как у Медленного стохастика, следователь­но, количество ложных сигналов у них меньше.


Читать далее: Однодневный стохастик