Разделы



Однодневный стохастик

На рисунке 3-20 показан Индекс Стохастического Моментума для q = 1. При q =1 стохастический Моментум определяется, исходя из макси­мально высокой цены за день и минимально низкой цены за день:

SM(1)= 1-day stochastic momentum

= close - 0,5 x (high + low).

Тогда для Индекса Стохастического Моментума получаем следующее выражение:

EMA(EMA(SM(l),r),s)

Однодневный стохастик чувствителен к значению цены закрытия от­носительно максимальной и минимальной цен в этот день. Если приме­нить однократное 300-дневное ЕМА, т.е. SMI (1,300,1), то однодневный стохастик точно воспроизведет колебания цены. Повторное сглаживание обеспечит точность и своевременность сигналов об изменении тенденции колебания цены. Однодневный стохастик применяется при внутриднев­ной торговле, т.е. когда трейдер закрывает позиции к концу торгового дня. Если имеется разрыв между ценой открытия и вчерашней ценой закрытия, то такие, привязанные к ценам закрытия, индикаторы как Индекс Истинной Силы и MACD , зарегистрируют этот разрыв, и он бу­дет отражаться на форме кривой на протяжении значительного времени после начала торгов. Напротив, на однодневный стохастик ценовой раз­рыв при открытии не влияет, поэтому его можно использовать как пре­восходный инструмент при внутридневных операциях.


ИНДИКАТОР ОБЪЕМА ТИКОВ

Тик представляет собой цену каждой сделки на бирже между покупа­телями и продавцами на последний момент, эта информация поступает постоянным потоком, учитывая каждую сделку на всем протяжении тор­гов. Тик получил свое название от телетайпной ленты — тикера. На за­данном временном интервале число заключенных сделок может быть как большим, так и маленьким — в зависимости от активности рынка. Сле­довательно, рыночная активность может измеряться количеством тиков. Говорят, что данная сделка заключена с тиком вверх (ап-тиком), если ее цена выше, чем цена предыдущей сделки. И наоборот, если цена сделки ниже, чем цена предыдущей, она считается произошедшей с тиком вниз (даун-тиком). Если все тики направлены вверх (например, в течение 20 минут каждая следующая цена была выше предыдущей), то для этого бара цена закрытия будет равна максимальной цене. На практике такая ситуация случается редко, и на любом заданном интервале в объем тика входят сумма и ап-тиков, и даун-тиков.

Обучение Форекс- - это блестящая для Вас подготовиться к успешной работе на Forex!

Количество ап-тиков и даун-тиков в одном баре или за определенный период времени является важной характеристикой для трейдеров, рабо­тающих внутри дня. При внутридневной торговле большой помехой яв­ляются разрывы на цене открытия. Например, индикатор, основанный на цене закрытия, сильно реагирует на разрыв при открытии, посколь­ку цена закрытия предыдущего дня сильно расходится с ценой закры-

п»ї

тия первого сегодняшнего бара. Разрыв долгое время влияет на индика­тор, мешая правильно оценивать рынок в этот период.

ИНДИКАТОР ОБЪЕМА ТИКОВ

Давайте рассмотрим индикатор для внутридневной торговли, который разделял бы тики вверх и вниз в каждом баре. (Сведения об ап-тиках и даун-тиках можно получать в рамках информации о текущей торговле, используя, например, программу для трейдеров TradeStation фирмы Omega Research ). Определим DEMA ( an - THKH , r , s ) как двойное экспонен­циальное сглаживание ап-тиков, т.е.сглаживание с помощью ЕМА. Для этого мы сначала берем экспоненциальное скользящее среднее по ап-ти-кам на интервале, равном г баров; затем результат первого сглаживания экспоненциально сглаживается по интервалу в s баров. Аналогично, оп­ределяем БЕМА(даун-тики,г,з) как двойное сглаживание (с помощью ЕМА) даун-тиков.

Теперь определим Индикатор Объема Тика ( TVI ) следующим образом:

гглтл ,nnDEMA(upticks,r,s)-DEMA(downticks,r,s)

1 Vl(rfs) — 100--------- _--------------- --- ..................................................... >

ZXEMA( upticks, r, s) + Di?MA(downticks, r, s)

индикатор может принимать значения в пределах от -100 до +100. (Примечание: существует другое определение для TVI ( r , s ): в числителе — ЕМА дважды берется от разности между ап-тиками и даун-тиками, а в знаменателе — ЕМА дважды берется от их суммы. Эти два определения описывают функции с одинаковыми свойствами.)

На рисунке 4-1 представлено исследование 20-минутного графика не­мецкой марки с помощью программы Omega Research . Второй сверху график представляет собой кривую TVI с параметрами двойного сглажи­вания в 12 и 12 баров. Третьим показан график медленного TVI с пара­метрами двойного сглаживания в 25 и 13 баров.

Сразу обращают на себя внимание два больших разрыва вниз на от­крытии в точках А и В. В окрестности точки А цена росла и до, и после разрыва. Исследование TVI около точки А показывает, что индекс тоже растет как перед разрывом, так и после него. Аналогичная ситуация на-олюдаегся и при разрыве в точке d . лак мы видим, i vi полностью игно­рирует разрывы. Индикатор Объема Тика ( TVI ) в точности воспроизво­дит поведение цены при торговле внутри одного дня.


Эрголический осциллятор инликатора объемов тиков .

Наиболее полезная форма TVI для внутридневной торговли — Эрго-дический_ TVI осциллятор, определенный по образцу Эргодйческого ос­циллятора для Индекса Истинной Силы. Он тоже состоит из двух час­тей: непосредственно осциллятора и его Сигнальной Линии

п»ї

Эргодический_ Т VI осциллятор представляет собой дважды сглажен­ный TVI , где одно из сглаживающих ЕМА берется по фиксированному периоду — 5 баров. Повторное сглаживание по 5-ти периодной экспонен-той дает его Сигнальную Линию. Осциллятор показан в нижней части рисунка 4-1, сглаживающая экспонента 32-порядка (г = 32). Обратите внимание, что Ergodic _ TVI (32) аппроксимирует TVI (12,12), а его сигналь­ная линия — TVI (25,13).


Состоящий из двух частей, осциллятор обеспечивает удобную для внут­ ридневной торговли систему. Торговля осуществляется по направлению тренда. Например, допустим, что 18 апреля тренд определяется как нис­ходящий, тогда короткую позицию можно открыть, когда Эргодика пе­ресечет свою Сигнальную Линию сверху вниз, т.е. ровно в 12:00 часов. Позиция закрывается, когда в конце дня Эргодика, возрастая, пересека­ет Сигнальную Линию снизу, что соответствует принципу ведения внут­ридневной торговли - на конец дня открытых позиций нет.


Читать далее: Индикатор отклонения от тенденции