Разделы



Индикатор отклонения от тенденции

До этого момента мы рассматривали дважды сглаженные индикато­ры, учитывавшие только один параметр цены (например, на только цену закрытия)-это такие индикаторы, как Индекс Истинной Силы; затем мы рассмотрели целое семейство индикаторов основанных на максимуме, минимуме цены и цене закрытия — Индекс Стохастичес­кого Темпа; и последним рассматривался индикатор для внутриднев­ной торговли , основанный на объеме тиков — Индикатор Объема Ти­ков ( TVI ). Все эти индикаторы сглажены и не запаздывают, поскольку при их разработке использовался принцип двойного сглаживания, и все они по существу являются индикаторами Моментума (т.е. в их основе лежит сравнение между ценой на текущий момент и ценой некоторое временя назад).

Существуют другие используемые в трейдинге индикаторы, основан­ные расхождении и дивергенциях. В этой главе мы рассмотрим дважды сглаженный индикатор, основанный на отклонении от тенденции.

ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТЕНДЕНЦИИ

Тенденцию можно определить с помощью скользящего среднего. Если скользящее среднее от цены закрытия растет, мы говорим, что тенден-


ция развития рынка восходящая - ап-тренд. Скользящее среднее сгла­живает кривую, но при этом порождает задержку, которая становится особенно хорошо видна на точках разворота цены (если скользящее сред­нее применяется непосредственно к графику цены). Для преодоления этих трудностей можно воспользоваться методом исключения тенден­ции , основная идея которого состоит в том, что скользящее среднее вы­читается из цены закрытия. График этого отклонения:

Прогнозирования являются стержнем любой торговой системы, вот почему правильно сделанные прогнозы Forex могут сделать Вас ужасно денежным.

close - EMA ( c ose , r )

затем исследуется вместо графика цены закрытия (см. второй сверху график рисунка 5-1, экспоненциальное скользящее среднее рядка г = 32 дням). Полученная кривая имеет значительный разброс. Чтобы по­лучить четкую картину, сгладим кривую еще раз по интервалу s = 12 дней, — результат показан на третьем графике сверху. Двойное сгла­живание применяется для того, чтобы очистить график кривой от раз­броса цен.


ИНДЕКС СРЕДНЕГО ОТКЛОНЕНИЯ

Определим индикатор:

М DI /close,r,s) = EMA(close - EMA(close,r),s),

в котором используется два скользящих средних и который называет­ся Индексом Среднего Отклонения, ( Mean Deviation Index - MDI ). Первое сглаживание производится по ценам закрытия г- дней. Затем, вычита­нием из цены закрытия значения скользящего среднего исключается влияние цены. Далее, вторая s -дневная экспонента и применяется к этой разности; такой способ вычисления индекса объясняет его название — Индекс Среднего Отклонения. Уже рассмотренный нами третий график на рисунке 5-1 и есть график Индекса Среднего Отклонения.

п»ї

АППРОКСИМАЦИЯ MACD

При определенных условиях графики MDI и MACD (схождение/рас­хождение скользящих средних) достаточно хорошо аппроксимируют друг друга. Например, если двойное сглаживание проводят по г- длинному интервалу,и s - короткому интервалу,то

MDI(cose,r,s) EMA(cose, s) - EMA(cose, r),

где:

MDI — Индекс Среднего Отклонения

ЕМА — экспоненциальное среднее скользящее

Close — цена закрытия

г — Больший порядок экспоненты

s — Меньший порядок экспоненты

Правая часть данного уравнения и есть определение индекса MACD . Можно показать, что за исключением коэффициента масштабирования, графики MDI и MACD почти полностью идентичны. По мере того как величины обоих интервалов сближаются, амплитуда колебаний MACD становится очень маленькой. Напротив, в конструкции MDI присутствует общая схема двойного сглаживания, которая позволяет использовать для величин г и s любые значения.


Читать далее: Эргоаический mdi-осциллятор