Разделы



Эргоаический mdi-осциллятор

Применим принцип расчета эргодики для Индекса Среднего Отклоне­ния ( MDI ). В нижней части рисунка 5-1 показаны Эргодический_МБ1-осциллятор и его Сигнальная Линия:

где:

Ergodic _ MDI — эргодический MDI -осциллятор

SignalLine — сигнальная линия эргодического MDI -осциллятора

MDI — Индекс Среднего Отклонения

Close — цена закрытия

г — Больший порядок сглаживания

s — Меньший порядок сглаживания

Эргодика_МШ — это дважды сглаженный MDI , где одно из сглажива­ ний производится по фиксированному порядку в 5 баров. Сигнальная линия представляет собой скользящее среднее от Эргодики_ MDI с по­рядком сглаживания 5 баров. Величину интервала, по которому проис­ходит сглаживание в сигнальной линии, можно корректировать. Обыч­но, сглаживание производится по 3 - 12 барам. В данном случае мы выбрали интервал сглаживания равным 5.

Торговля с эрголическим _ МО ! осииллятором

Эргодический MDI - осциллятор со своей Сигнальной Линией обеспе­чивает удобные инструменты торговли, основанные на ценах закрытия. На рисунке 5-2 показан пример применения к ежедневному курсу обли­гаций Федерального Казначейства.

32 дневная ЕМА по цене закрытия, позволяет определить действую­щую тенденцию. Эргодический MDI с 32 порядка сглаживания, — Эргодика_МБ1(32) — применяется в качестве инструмента торговли вме­ сте со своей Сигнальной Линией, рассчитанной как 12-дневная экспо­нента от Эргодического_МВ1:


где:

SignalLine (32) - 32-дневная сигнальная линия

ЕМА- экспоненциальная средняя скользящая от

MDI - индекс среднего отклонения

Close - цена закрытия

Прогнозирования являются стержнем любой торговой системы, вот почему компетентно составленные прогнозы Форекс могут сделать Вас в высшей степени состоятельным.

Анализ колебания цены показывает, что существует потенциальный риск для трейдинга в течение трех периодов консолидации: ноябрь—де­кабрь 1989, февраль—март 1990 и июнь—июль 1990. На других участ­ках наличие тенденции предоставляет прекрасную возможность для ус­пешной торговли. Как видим, сигнальная линия сглажена 12-дневной экспонентой и при наличии тренда, она имеет наклон в том же направ­лении, что и экспонента, рассчитанная по ценам закрытия. Теперь обра­тим внимание на области перегрузки: на отрезках от точки А до точки А, от точки В до точки В, и от С до С* наклон сигнальной линии расхо­дится с наклоном экспоненциального скользящего среднего по цене зак­рытия: они направлены в противоположные стороны. Такое расхожде-


ние свидетельствует о том, что рынок вошел в состояние консолидации. Зная это, мы можем либо закрыть позиции, если они были, либо продол­жать оставаться в стороне и не торговать, если мы придерживаемся так­тики торговли по тренду. С другой стороны, такая ситуация позволяет нам применять методы торговли против основного тренда. Из наблюдае­мого нами расхождения (см. также главу 12) следует важный вывод — цена входит или уже находится в области консолидации.

п»ї

В том случае, если направление сигнальной линии соответствует 32-дневной экспоненте а так же совпадает с направлением движения цены, то возможен разворот тенденции предыдущей на противоположную, что создаст благоприятную ситуацию для торговли согласно новой тенден­ции. Воспользуемся уже знакомым анализом пересечений и проиллю­стрирует вышесказанное: Эргодический_МБ1-осциллятор пересекает сверху вниз свою Сигнальную Линию в области расхождения на интер­вале от А до А; это происходит в конце декабря 1989, а в течение всего января 1990 идет устойчивый тренд вниз, который заканчивается в зоне от В до В, так же при образовании нового расхождения между точка­ми В и В.

Далее, с окончанием периода консолидации рынка на участке от В до В, в середине апреля идет вновь движение вниз, которое начинается в момент пересечения Эргодического_МБ1-осциллятора своей Сигнальной Линии сверху вниз. В начале мая мы видим сигнал на покупку, и пред­сказанный им рост завершается с началом формирования расхождения в точке С, когда из длинной позиции следует выйти.

ЭРГОАИЧЕСКИЙ МАСР ОСЦИЛЛЯТОР

Индикатор MACD очень похож на индикатор среднего отклонения MDI . И тот и другой являются индикаторами дважды сглаженного Мо-ментума. Естественно предположить, что и MACD может быть представ­ лен в виде Эргодики. MACD образуется разностью двух экспоненциаль­ных скользящих средних рассчитанных по ценам закрытия:

где:

MACD — Среднее скользящее схождение-расхождение

ЕМА — экспоненциальное среднее скользящее


Close — цена закрытия

r , s — порядок экспоненты, причем s меньше г.

Тогда выражение для Эргодического MACD примет вид:

соответственно выражение для Сигнальной Линии следующее:

Ergodic _ MACD ( r ) — г- дневный Эргодический MACD

MACD — Среднее скользящее схождение-расхождение

ЕМА — экспоненциальное среднее скользящее

Close — цена закрытия

r , s — порядок экспоненты, причем s меньше г.

SignalLine ( r ) — г- дневная СигнальнаяЛиния

т.е. Сигнальная Линия представляет собой 5 дневное ЕМА от Эргоди­ческого MACD . Полученные таким образом кривые воспроизводят кри­вые MDI с точностью до числового коэффициента.


Читать далее: Моментум для свеч