Разделы



Виртуальное закрытие

График кумулятивной суммы, взятой от сложного Моментума от мак­симумов и минимумов, представляет собой некоторую кривую. Эта кри­вая, учитывающая как максимумы, так и минимумы, называется вир­туальным закрытием. На рисунке 7-1 сравниваются графики виртуальной и фактической цен закрытия. Как мы видим, они достаточ­но приближены друг к другу.

ИНДЕКС НАПРАВЛЕННОГО ТРЕНДА

Информация о тенденции содержится в сложном Моментуме от мак­симумов и минимумов — HLM : восходящий тренд определяется расту­щим Моментумом, а нисходящий — убывающим Моментумом по мини­мумам. В той форме, в которой сложный Моментум был представлен, он слишком валотилен, часто пересекает нулевой уровень. Для того чтобы индикатор стал удобен в использовании, необходимо применить к нему сглаживание. В Индексе Направленного Тренда ( DTP ) используется дважды сглаженный сложный Моментум:

BTI(HLM,r,s) = 100.EMAiEMMHLM>r)>S)

ЕМА ( ЕМА ( HLM ,r),s)

где в числителе:

EMA ( HLM ), r — экспоненциальное скользящее среднее от HLM поряд­ ка г дней;

EMA ( EMA ( HLM ), r ), s ) — экспоненциальное скользящее среднее от

EMA ( HLM ), r ) порядка s дней; а в знаменателе:

ЕМА( jHLM |, r ), s ) — экспоненциальное скользящее среднее от абсолют­ ного значения HLM порядка г дней ЕМА(ЕМА( | HLM |, r ), s ) — экспо­ ненциальное скользящее среднее от ЭСС(|ТММ(НЬМ)|,г) порядка s дней.

Прогнозирования являются стержнем любой торговой системы, вот почему грамотно воспроизведенные прогнозы Forex могут сделать тебя страшно богатым.

Числитель представляет собой двойное экспоненциальное скользящее среднее от сложного Моментума, HLM , а знаменатель — двойное сгла­живание от его абсолютной величины (только от положительного значе­ния). В числителе первое сглаживание от HLM производится по интерва­ лу в г дней. Полученный результат экспоненциально сглаживается еще раз по интервалу s дней. Таким образом, мы получили двойное сглажи­вание в числителе.

Свойства Индекса Направленного Тренда очень похожи на свойства Индекса Истинной Силы, которые обсуждались во 2-й главе. Этого и сле­ довало ожидать, поскольку Индекс Направленного Тренда, так же как и Индекса Истинной Силы — индикатор Моментума, и оба индекса имеют одинаковое алгебраическое представление.

DTI — двусторонний (симметричный) индекс в том смысле, что может изменяться в пределах от +100 до -100. DTI позволяет выделить уровни


перекупленное™ и перепроданности, очень информативен анализ рас­хождений между графиками DTI и цены закрытия (особенно виртуаль­ной цены закрытия), исходя из которой он был разработан. Пример гра­фика Индекса Направленного Тренда приведен на рисунке 7-2.

Читать далее: Измерение направленного движения с помощью dti