Разделы



Эффективность использования индикатора dti trade

Будет ли торговая система, использующая DTI _ Trade успешно рабо­тать? Скорее всего да. Ответ становится еще более решительным да, если рыночная тенденция ярко выражена и достаточно сглажена.

DTITrade способствует принятию правильных торговых решений, по­скольку дает возможность не занимать позицию в узких торговых кори­дорах, областях перегрузки, или областях с горизонтальным движени­ем цен. Индекс определяет тот участок кривой цены, на котором эти нежелательные явления происходят.

Мы можем выбрать рынки, на которых в прошлом наблюдались тен­денции, и действовать, исходя из предположения, что тенденции будут иметь место и в будущем. Затем мы можем выделить конкретный рынок и подогнать систему так, чтобы она наилучшим образом приближала цены для недавнего прошлого, предполагая что в будущем поведение рынка будет аналогично прошлому. Такие предположения приводят к множеству проблем. Так, в последнем случае может оказаться, что мы отлично подогнали систему к исторической кривой, и она почти всегда будет демонстрировать потрясающее соответствие с данными за . . . про­шедший период. К сожалению, не существует единого наилучшего спо­соба оптимизации.

Поскольку мы пытаемся показывать применение DTI _ Trade при оп­ределенных условиях, примем в этой главе следующие установки:

•         Для сравнения дневных графиков немецкой марки и облигаций Каз­начейства используется двойное сглаживание с 28- дневным поряд­ком сглаживания для каждого и с дополнительным 5 дневным сгла­ живанием для уменьшения шума.

•         Затем к обоим курсам применяется Индекс Стохастического Момен- тума, SMI ( q , r , s ), формула Индекса для всех случаев остается посто­ янной.

•         Комиссионные за сделку составляют - $20.

•         Проскальзывание цены за одну сделку составляет- $60.

Прогнозирования являются стержнем любой торговой системы, поэтому отлично сделанные прогнозы Forex могут сделать Тебя разительно богатым.

•         Результаты подсчитываются для торговли на один контракт.

•         Итоговый отчет — таблицы на рисунках 7-9 — 7-12 — создан с по­мощью компьютерной программы TradeStation и написан в ее спе­циальных терминах.

Наглядное исследование дневной график DM и облигаций Казначей­ства показывает, что тенденции присутствуют на обоих рынках. Однако тенденция курса DM выражена ярче и форма кривой более сглажена; следовательно, мы ожидаем, что удастся достигнуть лучших результа­тов именно для немецкой марки. В соответствии с данными, предостав­ленными программой TradeStation , на рисунке 7-9 приведен итог всех

п»ї


 



 


торговых операций по дневному графику немецкой марки; 110 сделок за 10 лет принесли чистую прибыль в размере $12,237; округляя, получим, что в среднем заключалась одна сделка в месяц. Около половины сделок оказались прибыльными; количество прибыльных и убыточных сделок разделилось почти поровну. Внутридневные операции за 10 лет состави­ли $-9,902; затребованная для оплаты сделок маржа равнялась $3,000, а общая вложенная сумма составила $12,902 и дала 95% доход. Это не так уж много, тем не менее средний доход за год был 9.5% ; при этом надо учитывать, что не предпринималось никаких попыток к систематичес­кой оптимизации. 28- дневная экспонента была выбрана потому, что она производит визуально сглаженные кривые.

Далее представлены результаты сделок по курсу DM за 17 лет, вклю­чая уже описанный 10-летний период. Условия торговли оставались не­изменными. Теперь при той же вложенной сумме чистая торговая при­быль утроилась и стала равной $37,962; и доход на вложенный капитал тоже утроился. Начав отсчет рассматриваемого периода на 7 лет рань­ше, мы получили в три раза лучшие результаты. Тенденция курса DM в эти предшествующие семь лет была более ярко выраженной и гладкой. Анализ диаграммы курса DM это полностью подтверждает.

На рисунке 7-11 показаны общие результаты одно-контрактных сделок по облигациям Казначейства за те же 10 лет и с теми же условиями, вклю­чая стоимость комиссионных и проскальзывания, что и для DM . Чистая прибыль составила только $3,678, дав 20% дохода на вложенный капи­тал, или в среднем 2% дохода в год. Как видно из рисунка 7-12, торговые показатели резко возросли, когда отчетный период увеличили до 15 лет, в которые вошел уже рассмотренный 10-летний период. Суммарная чистая прибыль возросла более чем в пять раз. Доход на капитал тоже увеличил­ся более чем в пять раз и составил в среднем свыше 7% годовых. Объясня­ется это опять тем, что в течение тех пяти лет, которые мы добавили, тен­денция была лучше и менее разбросана: заключалось меньшее количество сделок и на более долгий срок. Результаты по облигациям Казначейства чуть хуже, чем по курсу немецкой марки, поскольку их тенденция не так сильно выражена. Дальнейшее снижение показателей происходит из-за относительного по сравнению с первыми годами спада тенденции.

Читать далее: Односторонние, дважды сглаженные индикаторы